富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金2019年第1季度报告_新浪财经

富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金2019年第1季度报告

　　2019年3月31日

　　基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

　　基金托管人：中国银行股份有限公司

　　报告送出日期：2019年4月22日

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

　　§2 基金产品概况

　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标

　　单位：人民币元

　　注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　国富日日收益货币A

　　国富日日收益货币B

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　注：本基金的基金合同生效日为2013年7月24日。本基金在6个月建仓期结束时，各项投资比例符合基金合同约定。

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

　　注：

　　1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。

　　2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

　　4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

　　2019年一季度利率市场整体下行。开年降准使得长端延续2018年的下行态势，至春节后震荡调整，短端下行更多，整体收益率曲线变陡。货币市场方面2019年年初市场便全线大幅下行，虽在每月时点性时刻收益率随着资金利率有小幅波动，但整体低位盘整。3月两会再次重申了维持稳健的货币政策和积极的财政政策，预计整体国内市场环境仍将维持宽松，未来需持续关注基本面的变换以及贸易谈判的进展，及时调整投资策略。

　　今年以来，信用债违约事件仍在继续，在此背景下需继续警惕信用风险，仔细筛选流动性尚佳的有配置价值的信用品种。整体来看，相较于信用债，高评级同业存单整体风险可控，较信用债利差较小且流动性更好，目前仍然是配置上比较理想的品种之一。

　　本基金致力于做好流动性管理，提前预判产品的规模变动，并选择在合适时机适当调整久期分布。目前收益率曲线较为平坦，债券配置上多采取时点调整久期策略，细化到期分布，保持短期流动性并力求锁定一部分长期资产的收益率。高评级信用债与存单在一定时间内各有其配置价值，未来将在保持组合流动性要求的前提下努力做好择时，为基金持有人创造稳健的收益。

　　4.5 报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末，本基金A类份额本报告期上涨0.6104%，同期业绩比较基准增长0.3101%，跑赢业绩比较基准0.3003%；本基金B类份额本报告期上涨0.6700%，同期业绩比较基准增长0.3101%，跑赢业绩比较基准0.3599%。

　　4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　　无。

　　§5 投资组合报告

　　5.1 报告期末基金资产组合情况

　　5.2 报告期债券回购融资情况

　　注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例取报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

　　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

　　5.3 基金投资组合平均剩余期限

　　5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

　　报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

　　本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

　　5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

　　5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

　　本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

　　5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。

　　5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

　　5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

　　报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

　　本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。

　　报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

　　本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。

　　5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.9 投资组合报告附注

　　5.9.1 基金计价方法说明

　　本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

　　本基金份额资产净值始终维持在1.00元。

　　5.9.2 本基金本期投资的前十名证券中，报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券如下：

　　上海浦东发展银行股份有限公司2018年5月4日收到中国银行保险监督管理委员会公开处罚。主要违法违规事实:(一)内控管理严重违反审慎经营规则；(二)通过资管计划投资分行协议存款，虚增一般存款；(三)通过基础资产在理财产品之间的非公允交易进行收益调节；(四)理财资金投资非标准化债权资产比例超监管要求；(五)提供不实说明材料，不配合调查取证；(六)以贷转存，虚增存贷款；(七)票据承兑，贴现业务贸易背景审查不严；(八)国内信用证业务贸易背景审查不严；(九)贷款管理严重缺失，导致大额不良贷款；(十)违规通过同业投资转存款方式，虚增存款；(十一)票据资管业务在总行审批驳回后仍继续办理；(十二)对代理收付资金的信托计划提供保本承诺；(十三)以存放同业业务名义开办委托定向投资业务，并少计风险资产；(十四)投资多款同业理财产品未尽职审查，涉及金额较大；(十五)修改总行理财合同标准文本，导致理财资金实际投向与合同约定不符；(十六)为非保本理财产品出具保本承诺函；(十七)向关系人发放信用贷款；(十八)向客户收取服务费，但未提供实质性服务，明显质价不符；(十九)收费超过服务价格目录，向客户转嫁成本。

　　中国银行保险监督管理委员会对上海浦东发展银行股份有限公司做出如下处罚措施：处以罚款人民币5,845万元，没收违法所得人民币10.927万元，罚没合计人民币5,855.927万元。

　　本基金对浦发银行投资决策说明：本公司的投研团队经过充分研究，认为上述事件仅对浦发银行短期经营有一定影响，不改变长期投资价值。同时由于本基金看好浦发银行长期发展，因此买入浦发银行。本基金管理人对该股的投资决策遵循公司的投资决策制度。

　　兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）于2018年5月4日收到中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）出具的《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监银罚决字〔2018〕1号）》，就兴业银行主要违法违规事实公告如下:（一）重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告；（二）非真实转让信贷资产；（三）无授信额度或超授信额度办理同业业务；（四）内控管理严重违反审慎经营规则，多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规；（五）同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保；（六）债券卖出回购业务违规出表；（七）个人理财资金违规投资；（八）提供日期倒签的材料；（九）部分非现场监管统计数据与事实不符；（十）个别董事未经任职资格核准即履职；（十一）变相批量转让个人贷款；（十二）向四证不全的房地产项目提供融资。

　　中国银保监会处以罚款人民币5,870万元。

　　本基金对兴业银行投资决策说明：本公司的投研团队经过充分研究，认为上述事件仅对兴业银行短期经营有一定影响，不改变长期投资价值。同时由于本基金看好银行整体的长期发展前景，因此买入兴业银行。本基金管理人对该股的投资决策遵循公司的投资决策制度。

　　5.9.3 其他资产构成

　　§6 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　　本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。

　　§8 影响投资者决策的其他重要信息

　　8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　　§9 备查文件目录

　　9.1 备查文件目录

　　1、中国证监会批准富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金设立的文件；