安信中证500指数增强型证券投资基金_新浪财经

安信中证500指数增强型证券投资基金

中国证券报

　　基金管理人：安信基金管理有限责任公司

　　基金托管人：宁波银行股份有限公司

　　报告送出日期：2019年04月22日

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

　　§2 基金产品概况

　　2.1 基金基本情况

　　■

　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标

　　单位：人民币元

　　■

　　注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

　　2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　■

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　■

　　注：1、本基金基金合同生效日为2018年11月29日。截至报告期末本基金合同生效未满一年。

　　2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至本报告期末，本基金仍处于建仓期。

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

　　■

　　注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。

　　2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

　　4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

　　4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　　2019年一季度，经济下行压力催生市场对宽松政策的期待，货币政策中性偏宽松，市场流动性相对充裕，十年期国债利率向下接近3%，中美贸易谈判也出现一定程度的好转。上述因素共同催化了2019年一季度的行情。

　　本基金一季度处于建仓期，在追求有效跟踪标的指数的基础上，通过量化多因子模型进行投资组合优化，力争从长期角度跑赢指数。目前主要是运用量化多因子模型，综合评估公司的盈利、企业质量、估值、市场趋势、投资者情绪等多个因素，根据综合评估结果构建投资组合，从长期的角度，力争在控制跟踪误差的基础上，获取超越标的指数的投资收益。

　　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末本基金A类份额净值为1.2397元，本报告期基金份额净值增长率为23.75%；截至本报告期末本基金C类基金份额净值为1.2381元，本报告期基金份额净值增长率为23.64%；同期业绩比较基准收益率为31.27%。

　　4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　　无。

　　§5 投资组合报告

　　5.1 报告期末基金资产组合情况

　　■

　　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　报告期末按行业分类的境内股票投资组合（指数投资部分）

　　■

　　报告期末按行业分类的境内股票投资组合（积极投资部分）

　　■

　　5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有港股通股票。

　　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　■

　　积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

　　■

　　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　■

　　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　■

　　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　■

　　5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

　　本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，以套期保值为目的，本着谨慎原则，参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判，以及对股指期货合约的估值定价，与股票现货资产进行匹配，实现多头或空头的套期保值操作，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。并利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

　　5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　5.10.1 本期国债期货投资政策

　　本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基金将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中，基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与研判，并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合的久期，降低投资组合的整体风险。

　　5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未持有国债期货合约。

　　5.10.3 本期国债期货投资评价

　　本基金本报告期末未持有国债期货合约。

　　5.11 投资组合报告附注

　　5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

　　基金投资的前十名证券的发行主体除新兴铸管（股票代码：000778），本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　新兴铸管股份有限公司于2018年7月21日因环境污染问题被地方环保局处以罚款130万元。

　　基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

　　5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

　　本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

　　5.11.3 其他资产构成