汇丰银行实施新巴塞尔协议准备工作及启示(3)

　　(四)注重与英国金融服务局之间的交流。FSA每个月要派2~3人来汇丰银行，其工作包括以下七个方面：一是及时了解汇丰银行新协议实施准备工作的进度；二是就汇丰银行所开展的实施新协议的准备工作提出监管意见；三是督促汇丰银行的高级管理层提高对实施新巴塞尔协议工作的重视，尤其要促使管理层树立新协议中的有关新风险理念；四是派出专家与汇丰银行的分析团队就某项正在开发之中的模型进行深入的技术讨论；五是检验汇丰银行的数据质量；六是派出专家与汇丰银行的风险分析团队共同研究汇丰银行所面临的贷款集中度风险、结算风险等风险状况；七是FSA每月举行1~2次论坛，供商业银行之间研讨实施新巴塞尔协议的准备工作。通过与FSA密切的接触，汇丰银行能够及时掌握FSA制定的有关政策的变化情况。双方之间这种定期的密切的磋商机制大大提高了汇丰银行新协议实施准备工作的效率。

　　(五)重视与同业之间的交流。在准备实施新巴塞尔协议的过程中，汇丰银行积极参加由英国银行业协会发起、各商业银行参加的以实施新巴塞尔协议为主题的讨论会；经常与巴克莱等商业银行之间开展非正式的交流。

　　(六)敢于正视自身在风险管理体系建设中的不足。汇丰银行坦承，在经济资本的推广使用方面，该行在英国同业中是比较落后的；在下一步的工作中，该行要积极向已经有15年经济资本使用历史的巴克莱银行学习。当前，汇丰银行尤其重视，如何将经济资本的计算实现从英国标准到全球标准及并表标准的计算方法的转移。

　　三、汇丰银行实施新协议准备工作给我国银行业的启示

　　(一)各商业银行管理层应高度重视新协议实施的准备工作。新协议的实施，是商业银行风险管理理念的一次重大变革，其准备工作非常复杂，决不是仅仅凭技术人员单方面的努力就可以完成的。高级管理层必须高度重视有关工作，提高对新协议对风险管理理念带来的重大革新的认识，不断为技术人员的工作创造便利条件。

　　(二)要高度重视数据质量的提升工作。数据质量是风险管理工作的基础，是成功实施新协议的必要条件。因此，各商业银行要进一步做好数据集中工作，将数据质量提升的工作列为所有工作中的重中之重，尽快建立起有关数据质量管理的政策体系，尤其是要强化数据管理人员的个人责任。

　　(三)加大对模型建设开发的资源投入。新协议的要义之一就是鼓励大型银行使用自己开发的内部评级法，从而有利于商业银行更为有效地管理风险。内部评级法的核心就是风险管理模型的开发及使用。因此，各商业银行必须加大在两个方面的投入：一是人力资源的投入，要敢于使用高成本从市场中聘请高质量的、熟悉模型开发的技术分析人员；二是管理信息系统的投入，要加大与风险管理有关的硬件系统的建设力度。

　　(四)银监会与商业银行之间应加强沟通。一方面，银监会应不断完善与新协议实施有关的监管政策，定期派出专业人员指导商业银行的有关新协议实施的准备工作，及时了解各商业银行为准备工作的进展情况及困难，与商业银行的模型分析人员共同就模型开发进行技术磋商。必要的时候，银监会还可以定期召集各商业银行专门就新协议实施的准备工作开展探讨。另一方面，商业银行应主动向银监会汇报准备工作的进展情况，及时领会监管政策的最新变化。 (作者单位：中国银监会银行监管一部)