【行情要点】
豆粕期货: 今日豆粕期货1901合约小幅上涨,截至收盘,较上一交易日结算价变化21 /0.61 %,报收3,449 。
【期权盘面】
主力期权:今日总成交量74,814 张,增加20.08%,其中认购39,824 张,认沽34,990 张;
今日总持仓量308,110 张,减少 4.97%,其中认购138,284 张,认沽169,826 张。
隐含波动率为23.00%。
操作:M1901在一定区间震荡,隐含波动率位于高位,并且上涨乏力,短期存在回调需求,因此卖出M1901-C-3800,获取Theta和Vega收益;技术上,期货价格位于均线以下,CCI同时出现做空信号,因此在期货上卖出开仓,待价格回落平仓。
【豆粕期货相关合约行情】
数据来源:wind,五矿经易期货期权事业部
【主力期货合约合成期权】
注:合成价格=平值期权+call权利金-put权利金;合成期权升贴水=期权合成价格-豆粕期货收盘价。
数据来源:wind,五矿经易期货期权事业部
【豆粕期货期权当月及次月成交量和持仓量P/C Ratio】
注:PCR为豆粕期货期权合约(成交量,持仓量)认沽期权/认购期权
数据来源:wind,五矿经易期货期权事业部
【豆粕期权P/C Ratio曲线图】
数据来源:wind,五矿经易期货期权事业部
【豆粕期货主力及次主力月份期权隐含波动率】
数据来源:wind,五矿经易期货期权事业部
【豆粕期货1901期权隐含波动率走势图】
数据来源:wind,五矿经易期货期权事业部
【豆粕1901期权行情表】
数据来源:wind,五矿经易期货期权事业部
【豆粕1905期权行情表】
数据来源:wind,五矿经易期货期权事业部
五矿经易期货期权队
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