杨凯生｜《中国金融》70年 • 70人特别谈|风险管理_新浪财经

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来源：中国金融杂志

编者按 1950年10月1日，《中国金融》创刊，由中国人民银行办公厅编辑室负责编辑出版工作，主要任务是宣传党和国家金融方针政策，交流金融实际工作经验。这是新中国成立后创办的第一本金融期刊，标志着新中国金融新闻出版事业迈出了第一步。2003年，《中国金融》由“中国人民银行主办”改为“中国人民银行主管”，但其政策性、专业性、实践性的定位没有改变。而今，《中国金融》已经成为金融宣传舆论战线中的重要一员，成为财经领域最具影响力的专业刊物之一。70年来，《中国金融》忠实地记录了新中国金融事业的辉煌历程，坚持不懈地为金融改革开放鼓与呼。为了纪念《中国金融》创刊70周年，“中国金融杂志”微信公众号将从10月1日起推出“《中国金融》70年 • 70人”专栏，由70位多年来关注、支持《中国金融》，与《中国金融》同命运共成长的经济金融界领导、专家、学者，畅谈中国金融业的改革发展故事以及与《中国金融》杂志的深厚情缘。

专栏推出次序以人物姓氏笔划排序；部分文字选自其在《中国金融》刊发的文章内容，推出前未经本人再次审阅。

| 本期人物 |

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杨凯生

中国工商银行原行长

杨凯生谈健全银行法人治理机制

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杨凯生谈如何提高银行业风险管理水平

金融危机后中国银行业不仅要继续推进新资本协议的实施，更要抓住这次契机，进一步提高银行业风险管理水平的差距和整体竞争力。
促进银行防控主要风险。资产证券化产品和衍生品敞口较大的投资银行和一些以市场交易为主的商业银行是这次危机的重灾区，遭受损失最为严重，而经营模式比较传统、融资来源依赖存款、资金投向集中于信贷的商业银行没有出现较大的问题。这一现象充分说明新资本协议在信用风险管理方面发展比较成熟，防控效果比较明显。
与欧美等发达市场相比，我国的金融市场还在发育过程中,发达市场在这次危机中暴露出的衍生品泛滥、风险向表外过度转移、投资银行杠杆比率过高、信用衍生品敞口过大等现象在我国并不突出。我国银行业与国际活跃银行相比，所处阶段不同，信贷资产在资产结构中占据主导地位，相当长一段时间内信用风险仍然是我国银行业面临的主要风险。因此，按照新协议要求，建立科学的信用风险计量方法，将信用风险的计量结果贯穿于业务的全流程，在业务前台增强风险识别的能力，在后台则通过持续监控和返回测试来进行模型验证与风险控制，这对于提高我国商业银行风险管理水平具有重要的意义。
深化银行创新发展。值得注意的是,我国商业银行经营模式相似，资产结构比较单一，中长期贷款所占的比重较大，流动性差，这孕育着一定的系统性风险。鼓励金融创新，发展多种形式的金融创新产品，可以有效改善目前单一的金融结构，降低整个金融体系的系统性风险。
这次金融危机暴露出对金融创新监管不足的问题，为提高防范市场创新产品风险的能力，巴塞尔委员会正积极研究推出系统管理措施，进一步提高对银行创新发展的风险管控水平。我们固然要重视这个问题，但对于我国而言，总的说来目前情况不是创新过度，而是创新不足。我国金融组织以及市场中的创新产品，如果要发展到欧美发达市场的水平还有很长的距离。国内推出的所谓创新产品，结构相对简单，透明度较高，国际市场对这些产品相关研究已相当深入，监管经验比较成熟，新资本协议对于这部分风险是可以进行有效控制的。中国银行业只要认真实施新资本协议，就能够为金融创新设置一个安全阀，将目前这一阶段的金融创新掌控在一个安全范围内。
完善全面风险管理体系。新资本协议在第一支柱信用风险、市场风险与操作风险资本最低要求的基础上，进一步提出了第二支柱内部评估程序的要求，规定商业银行必须设立内部资本目标，制定保持资本水平的战略规划，建立稳健的内部资本评估程序。内部资本评估程序包括对董事会及高管层的监督、资本评估、全面风险评估、监测报告体系、内部控制检查几个方面，其范围涵盖银行账户利率风险、集中度风险、流动性风险、声誉风险、战略风险等其他实质性风险。实施新资本协议，对于我国商业银行完善全面风险管理体系具有重大的意义。
健全市场约束管理体制。为了弥补外部监管机构在监管时间与监管范围方面的不足，新资本协议设计了第三支柱即市场纪律的约束机制，通过要求银行及时完整披露与资本和风险相关的重要信息，强化市场参与者对于银行经营的约束力。
我国金融市场还处于发展的初期阶段，抓紧形成较健全的市场约束机制十分重要，实施新资本协议一方面可以将商业银行、监管当局和市场参与者三者紧密结合，形成三位一体的全方位风险监管体系，另一方面有助于形成理性、成熟、有效的市场约束机制，促进我国金融市场的健康有序发展。
推动风险计量结果的广泛应用，提高风险控制水平。工商银行内部评级体系建设以应用为导向，紧紧围绕全面提升风险管理水平的核心，突出强调内部评级成果在风险管理全流程的应用。工行非零售信用风险内部评级结果及风险参数估计值已逐步应用于风险管理政策制定、信贷审批、资本分配，并在资产分类、准备金计提、信贷监测和预警、绩效考核、战略决策等领域发挥着重要的作用。下一步，工行将加大内部评级成果应用的工作力度，调整相关的政策、制度、流程，尤其是在经济资本配置、绩效考核、准备金计提等环节，进一步强化内部评级对信贷决策的支持作用。在零售信用风险领域，工商银行已正式启动零售内部评级应用试运行工作，明确将信用评分结果作为个人住房贷款和信用卡业务贷款审批、额度管理、贷后催收管理的决策参考依据，基本满足了评级核心应用的监管要求。下一步，将继续推进评级结果在客户筛选、授信领域、风险报告领域的应用，并在与现行方法并行比较分析的基础上，尽快启动评级结果在资本管理、拨备管理、绩效考核等经营管理领域的应用，尽早满足评级高级应用的监管要求。
——选自《中国金融》2010年第14期《实现风险管理水平的整体飞跃》
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在《中国金融》刊发的部分文章▼

1. 1991年第9期，《从小环境到大气候——工商银行系统采取措施加强纠风廉政工作》

2. 2004年第17期，《探索新形势下资产管理公司发展的新体制》

3. 2007年第1期，《从“大”到“优”　建设国际一流的金融机构——访中国工商银行行长杨凯生》

4. 2010年第14期，《实现风险管理水平的整体飞跃》

5. 2014年第19期，《金融应适应新常态——访中国工商银行原行长杨凯生》