诺安股票证券投资基金招募说明书(2)

　　第三部分　基金管理人

　　一、 基金管理人概况

　　1. 公司名称：诺安基金管理有限公司

　　2. 住所：深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层

　　3. 设立日期：2003年12月9日

　　4. 法定代表人： 刘德树

　　5. 办公地址：同住所

　　6. 电话：[phone]

　　7. 传真：[phone]

　　8. 联系人：魏红

　　9. 注册资本：1.1亿元人民币

　　10. 股权结构：

　　股东单位 出资额(万元) 出资比例

　　中国对外经济贸易信托投资有限公司 4400 40%

　　中国新纪元有限公司 4400 40%

　　北京中关村科学城建设股份有限公司 2200 20%

　　合　　计 11000 100%

　　(一) 证券投资基金管理情况

　　截止2005年9月30日，基金管理人共管理两只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺安

货币市场基金。

　　(二) 主要人员情况

　　1. 董事会成员

　　刘德树先生，董事长，工商管理硕士，高级工程师。历任中国机械进出口总公司副总经理、董事长、总经理、党委书记，中国中化集团公司党组书记、总裁。

　　秦维舟先生，副董事长，工商管理硕士。历任北京中联新技术有限公司总经理、香港昌维发展有限公司总经理、香港先锋投资有限公司总经理、中国新纪元有限公司副总裁。

　　江彪先生，董事，经济学硕士，高级经济师。历任海南科技工业公司总经理、深圳金图实业股份有限公司董事长、中国新纪元物资流通中心总经理、中国新纪元有限公司董事长、北京中关村科学城建设股份有限公司总裁。

　　欧阳文安先生，独立董事，工程师。历任中共北京市委副秘书长兼办公厅主任、中共北京市石景山区委书记、中共北京市委常委、秘书长、北京国际电气工程公司董事长、北京国际电力开发投资公司董事长。

　　朱秉刚先生，独立董事，教授级高级经济师。历任石油部计划司副司长、中国石油天然气集团公司计划局局长、中国石油天然气集团公司咨询中心副主任。

　　陆南屏先生，独立董事。历任新华社香港分社办公厅综合处处长、办公厅副主任、国际问题研究中心办公室主任、国家外汇管理局办公室主任、政策法规司司长、副局长。

　　2. 监事会成员

　　陈国钢先生，监事，会计学博士。历任美国农化集团公司财务经理、中化国际石油公司财务部总经理、中国中化集团公司财会本部副部长、副总会计师、总会计师。

　　曹冈先生，监事，教授。先后在北京工商管理专科学校、北京工业大学、北京经济学院、北京轻工业学院和北京工商大学任教。担任过会计教研室主任、系主任等职务。1982年取得中国注册会计师资格。

　　易军先生，监事，管理学硕士，经济师。先后在农业银行广东顺德市分行任外汇交易主管、国泰君安证券公司研究员、国海证券公司高级研究员。现任本公司研究部总监。

　　3. 经理层成员

　　姜永凯先生，总经理，经济学硕士，经济师。曾任中国信息信托投资公司上海证券部总经理、上海新纪元实业投资有限公司副总经理、中国新纪元有限公司总裁助理。2002年10月，任诺安基金管理有限公司筹备组负责人。

　　王铁林先生，副总经理，工学硕士，工程师。曾任中国工业机械进出口公司副总经理、中机国际招标公司第三业务部总经理、中国对外经济贸易信托投资有限公司总经理助理。2002年10月开始参加诺安基金管理有限公司筹备工作。

　　奥成文先生，督察长，经济学硕士，经济师。曾任中国通用技术(集团)控股有限责任公司资产经营部副经理、中国对外经济贸易信托投资有限公司投资银行部副总经理。2002年10月开始参加诺安基金管理有限公司筹备工作。

　　4. 基金经理

　　党开宇女士，上海交通大学管理科学与工程专业硕士学位。2001年4月至2003年10月任招商证券公司证券投资部投资经理，2003年10月加入诺安基金管理有限公司。2004年5月至2005年1月担任诺安平衡证券投资基金基金经理助理。现任诺安平衡基金基金经理。

　　5. 投资决策委员会成员的姓名及职务

　　投资决策委员会由五名成员构成。委员会主席由公司总经理姜永凯先生担任，委员包括：王铁林先生，副总经理；赵永健先生，投资管理部总监；党开宇女士，基金经理；易军先生，研究部总监。

　　上述人员之间不存在近亲属关系。

　　(三) 基金管理人的职责

　　1.根据《证券投资基金法》、《运作管理办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

　　(1)依法募集基金；

　　(2)自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金资产，包括依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

　　(3)依照基金合同获得基金认购和申购费用、基金赎回手续费以及基金管理费等其他法律法规规定的费用；

　　(4)销售基金份额；

　　(5)召集基金份额持有人大会；

　　(6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了基金合同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其它监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

　　(7)按照《证券投资基金法》等法律法规和基金合同的规定提议召开基金份额持有人大会；

　　(8)基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

　　(9)选择、委托、更换基金代销机构，对基金代销机构的相关行为进行监督和处理；

　　(10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

　　(11)在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

　　(12)在符合有关法律法规和基金合同的前提下，制订和调整开放式基金业务规则；

　　(13)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使基金所投资的证券项下的权利；

　　(14)在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；

　　(15)以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

　　(16)选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；

　　(17)法律法规和基金合同规定的其它权利。

　　2.根据《证券投资基金法》、《运作管理办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：

　　(1)办理基金备案手续；

　　(2)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产；

　　(3)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金资产；

　　(4)办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；如认为基金代销机构违反基金合同、基金销售与服务代理协议及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

　　(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金资产和基金管理人的资产相互独立,对所管理的不同基金分别管理、分别记账，进行证券投资；

　　(6)除依据法律法规和基金合同及其它有关规定外,不得以基金资产为自己及任何第三人谋取非法利益，不得委托第三人运作基金资产；

　　(7)依法接受基金托管人的监督；

　　(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回的价格；

　　(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

　　(10)编制中期和年度基金报告；

　　(11)严格按照《证券投资基金法》等法律法规和基金合同的有关规定，履行信息披露及报告义务；

　　(12)保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除法律法规和基金合同及其它有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；

　　(13)按基金合同规定向基金份额持有人分配基金收益；

　　(14)按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

　　(15)依据《证券投资基金法》等法律法规和基金合同的规定召集或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

　　(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上；

　　(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

　　(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

　　(19)面临解散、依法被撤销、破产或接管人接管其资产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；

　　(20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

　　(21)监督基金托管人按法律法规和合同规定履行自己的义务，基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

　　(22)以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

　　(23)基金管理人在募集期间未能达到基金合同的备案条件，基金合同不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在募集期结束后30天内退还基金认购人；

　　(24)执行生效的基金份额持有人大会决议；

　　(25)法律、法规和基金合同规定的其它义务。

　　(四) 基金管理人的承诺

　　1.基金管理人承诺

　　基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《证券投资基金法》、《运作管理办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》等法律法规的行为，并承诺建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发生。

　　2.基金管理人的禁止性行为

　　(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

　　(2)不公平地对待其管理的不同基金财产；

　　(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

　　(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

　　(5)依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为及基金合同禁止的行为。

　　3.基金经理承诺

　　(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

　　(2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；

　　(3)不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

　　(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

　　(五) 基金管理人的风险管理体系和内部控制制度

　　1. 风险管理及内部控制制度概述

　　公司风险管理及内部控制是公司为有效防范和控制经营风险和基金资产运作风险，保证公司规范经营、稳健运作，确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整，及时维护公司的良好声誉及股东合法利益，在充分考虑内外部环境因素的基础上，通过构建科学的组织机制、运用有效的管理方法、实施严格的操作程序与控制措施而形成的控制风险的管理系统。

　　公司风险管理及内部控制的总体目标在于建立一个决策科学、运营规范、管理高效、持续健康发展的资产管理实体，在充分保障基金份额持有人利益的基础上，维护公司的良好声誉及公司股东的合法权益。

　　2. 风险管理制度

　　(1)风险管理的具体目标

　　根据国家相关法律法规及公司内部控制大纲的具体要求，公司风险管理的总体目标为：

　　1) 确保国家法律法规、行业规章和公司各项管理规章制度的贯彻执行；

　　2) 建立符合现代企业制度要求的法人治理结构，形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制；

　　3) 不断提高基金管理的效率和效益，在有效控制风险的前提下，努力实现基金份额持有人经风险调整后的利益最大化；

　　4) 通过严格的风险控制体系和管理措施，保障公司发展战略的顺利实施和经营目标的全面实现，维护公司及公司股东的合法权益；

　　5) 建立高效运行、控制严密、科学合理、切实有效的风险控制制度，及时查错防弊、堵塞漏洞,保证各项业务稳健运行；

　　6) 借鉴和引用国际上成熟、先进的风险控制理念和技术，不断提升公司国际化经营水准和核心竞争能力，巩固公司的声誉和市场份额。

　　(2)风险管理的原则

　　公司的风险管理严格遵循以下原则：

　　1)首要性原则：公司经营管理层将始终把风险管理置于公司经营中的战略层面并作为首要任务；

　　2)全面性原则：风险管理制度应覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节；

　　3)审慎性原则：公司组织体系的构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点；

　　4)独立性原则：合规审查委员会、风险控制委员会、督察长和监察稽核部应保持高度的独立性和权威性；

　　5)有效性原则：风险管理制度应当符合国家法律法规和监管部门的规章，具有高度的权威性，并成为所有员工严格遵守的行动指南；

　　6)适时性原则：风险控制制度的制订应当具有前瞻性。同时，随时对各项制度进行适时的更新、补充和调整，使其适应基金业的发展趋势和最新法律法规的要求；

　　7)防火墙原则：公司各业务部门，应当在空间上和制度上适当分离，以达到风险防范的目的。对因业务需要知悉内幕信息的人员，应制定严格的批准程序。

　　(3)风险管理的具体内容

　　1)确立加强风险控制的指导思想，以及风险控制的目标和原则；

　　2)建立层次分明、权责明确、涵盖全面的风险控制体系；

　　3)建立定性和定量相结合的风险控制方法；

　　4)建立严格合理的风险控制程序和措施；

　　5)制定持续有效的风险控制制度的评价和检查机制。

　　(4)风险管理的体系

　　1)依据风险管理的具体目标与原则，公司设立了以下风险管理机构及职能部门：

　　a. 董事会下设合规审查委员会，着重对公司经营管理与基金运作的合规性进行全面的分析检查，对于发现出现和将来可能出现的风险事件以及风险政策出现失误、失控的情形，及时提出改进方案。

　　b. 公司设督察长。督察长对董事会负责，按照中国证监会的规定和督察长的职责进行工作。

　　c. 公司设风险控制委员会，在总经理的领导下制定公司风险管理制度和政策，对公司监察稽核部提交的风险评估报告作出全面的讨论和决定，从而使风险政策得到有力的执行。

　　d. 公司设监察稽核部，监察稽核部直接对总经理负责，同时协助督察长开展工作。监察稽核部在各部门自我监察的基础上依照所规定的职责权限、工作程序进行独立的再监督工作，对公司经营的法律法规风险进行管理和监察，与公司各部门保持相对独立的关系。

　　2)为最大限度地实现风险管理的目标，公司以上述机构及职能部门为依托,构建了科学严密，层次分明的风险管理体系，主要分为三个层面：

　　a. 第一层面为董事会、合规审查委员会及督察长；

　　b. 第二层面为总经理、风险控制委员会及监察稽核部；

　　c. 第三层面为公司各业务相关部门, 对各自部门的风险控制负责。

　　d. 公司各风险管理机构及职能部门在上述三个层面上协同运作,建立了严密的风险控制防线,能及时有效地发现、识别、防范及化解公司运营中存在的各种不同类型风险。

　　3) 数量化的投资风险控制体系

　　公司针对投资过程中的事前风险、事中风险和事后风险建立了一整套的数量化风险控制体系，从而做到在每个环节有效控制风险点。

　　投资前的风险控制主要是通过严谨、细致的研究工作，定性与定量相结合的方法来实现。研究员通过实地调研对上市公司作出定性的判断，同时公司还通过量化的指标体系，如：风险指标体系(包括标准差、跟踪误差、下方风险、组合VaR等)、流动性指标体系等，挑选价值相对被低估的股票，运用数量化模型进行价值评估。

　　事中的风险控制通过两个手段来实现，一是在交易系统中设置风险控制条目，当基金经理下达与公司风险管理规定不符的指令时，指令将不能被执行，从技术上防止了不当投资行为的发生。第二是高频率的投资情况报告，可随时掌握投资过程中的股票仓位、集中度、流动性多方面的状况。

　　事后风险控制包括业绩评价和业绩归因，主要是把业绩逐层分解为资产策略配置效应、行业选择效应和个股选择效应，同时为优化投资策略提供参考。

　　3.内部控制制度

　　(1)内部控制的目标

　　为在守法经营、规范运作的基础上,实现持续、稳定、健康发展的经营目标, 公司内部控制的总体目标为：

　　1)使公司诚实信用、勤勉尽责地为投资者服务，保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯；

　　2)保护公司资产的安全，实现公司经营方针和目标，维护股东权益；

　　3)树立良好的品牌形象，维护公司最重要的资本-声誉；

　　4)健全公司法人治理结构，建立符合现代管理要求的内部组织结构，形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制；

　　5)建立切实有效的内部控制系统，查错防弊，消除隐患，保证业务稳健运行；

　　6)规范公司与股东之间的关联交易，避免股东干涉公司正常的经营管理活动。

　　(2)内部控制的原则

　　公司内部控制制度的建立严格遵循以下原则

　　1)全面性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节；

　　2)有效性原则：一方面，通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行；另一方面，强化内部管理制度的高度权威性，任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力；

　　3)独立性原则：公司各机构、部门和岗位在职能上保持相对独立性；内部控制的检查、评价部门独立于内部控制的建立、执行部门，公司基金资产、自有资产以及其他资产的运作应当分离；

　　4)相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡，并通过切实可行的相互制约措施来消除内部控制中的盲点；

　　5)成本效益原则：运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

　　(3)内部控制制度的主要内容

　　内部控制主要包括环境控制和业务控制。

　　1)环境控制：指与内部控制相关的环境因素相互作用的综合效果及其对业务、员工的影响力，环境控制构成公司内部控制的基础。公司致力于从治理结构、组织机构、企业文化、员工素质控制等方面实现良好的环境控制。

　　2)业务控制：包括投资管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制、监察稽核控制及其它方面的内部控制等。

　　a.投资管理业务控制：涉及到研究业务控制、投资决策业务控制、基金交易业务控制和对关联方交易的监控：

　　I) 研究业务控制主要包括：

　　公司的研究工作应保持独立、客观，为公司基金投资运作以及公司业务的全局发展提供全方位的支持；建立科学的研究工作管理流程和投资对象备选库制度；建立研究与投资的业务交流制度；建立研究报告质量评价体系。

　　II) 投资决策业务控制主要包括：

　　严格遵守法律法规的有关规定及基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求；健全投资决策授权制度，实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制；投资决策应当有充分的投资依据，重要投资要有详细的研究报告和风险分析支持，并保留决策记录；建立投资风险评估与管理制度；建立科学的投资管理业绩评价体系；督察长和监察稽核部对投资决策和投资执行的过程进行合规性监督检查；相关业务人员应遵循良好的职业道德规范，严禁损害基金份额持有人利益事件的发生。

　　III)基金交易业务控制主要包括：

　　实行集中交易制度；投资决策和交易执行实行严格的人员和空间分离制度，建立交易执行的权限控制体系和交易操作规则；建立完善的交易监测、预警和反馈系统；执行公平的交易分配制度，确保不同投资者的利益能够得到公平对待；建立完善的交易记录制度，及时核对并存档保管每日投资组合列表等文件；制定相应的特殊交易的流程和规则；建立科学的交易绩效评价体系；建立关联方交易的监控制度。

　　b. 信息披露控制：公司按照法律、法规和中国证监会的有关规定，建立完善的信息披露制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整、及时。按照程序进行信息的组织、审核和发布。公司制定了严格的保密制度。公司掌握内幕信息的人员在信息公开披露前不得泄露其内容。

　　c. 信息技术系统控制：公司根据国家法律法规的要求，遵循安全性、实用性、可操作性原则，制定了信息系统的管理制度。公司信息技术系统硬件及软件的设计、开发均符合国家、金融行业软件工程标准的要求并实现了全面的业务电子化；公司实行严格的授权制度、岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制度、信息数据的保存和备份制度、信息技术系统的稽核检查制度等管理措施，确保系统安全运行。

　　d. 会计系统控制：公司根据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制定了基金会计制度、公司财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册，并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。主要包括以下方面：

　　明确职责划分与岗位分工；对所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立；基金会计核算独立于公司会计核算；采取适当的会计控制措施；建立凭证制度，确保正确记载经济业务，明确经济责任；建立账务组织和账务处理体系，有效控制会计记账程序；建立复核制度；采取合理的计价方法和科学的计价程序，公允反映基金所投资的有价证券在计价时点的价值；规范基金清算交割工作，确保基金资产的安全；建立严格的成本控制和业绩考核制度，强化会计的事前、事中和事后监督；制定完善的会计档案保管和财物交接制度，严格会计资料的调阅手续，防止会计数据的毁损、散失和泄密；自觉遵守国家财税制度和财经纪律。

　　e. 监察稽核控制：公司设立督察长，督察长直接对董事会负责，经董事会聘任，并报中国证监会核准。公司设立监察稽核部，对公司经营层负责，开展监察稽核工作，并保证监察稽核部门的独立性和权威性，确保公司各项经营管理活动的有效运行。

　　f. 其他内部控制机制：其他内部控制包括对销售和客户服务的控制、对基金托管人和基金代销机构等合作方的控制、授权控制、危机处理控制、持续的控制检验等。

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