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欧美债市一强一弱 欧元区债券看涨


http://finance.sina.com.cn 2005年06月21日 13:10 每日经济新闻

  郑步春 每日经济新闻

  欧元区债券看涨

  由于本周即将公布的经济指标预期疲弱,上周一度大跌的欧洲债市有望止跌回升。欧洲第三大经济体法国周二下午将公布5月CPI数据,市场预计为下降0.4%。

  欧元区主力德国的10年券收益率在上周大升14个基点后,北京时间周一14:48暂报3.27%。

  Wraith预测该券收益率有望降至3.25%以下。法国10年券收益率为3.24%,变动不大。意大利10年券收益率报3.48%。10年期欧元“掉期基差”持平于9.5个基点。

  预期减息,英国金边债上涨

  欧元区外,英国2年金边债券上涨,原因是市场相信英格兰银行今年会减息,造成这种预期的是不景气的经济指标,其中包括英格兰和威尔士房价上涨在6月份降至5个月来最低。

  日、美债券疲弱

  日本债市维持弱势,这和日本最近经济指标强劲有关,周四日本公布的4月服务业增长率有可能正增长。

  美债也较弱,这有两个原因,一是美联储Minneapolis行长GaryStern说:“央行没有理由停止加息。”二是美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的利率期货持仓数据,截止6月14日的该周利率期货上赌收益率走高的力量大于对手。芝加哥商品交易所的美国10年利率期货9月合约上周五报11218/32,维持在月内最低点附近,期货收益率为4.429%

  美国10年券收益率在同上时段暂报4.07%,债价为10014/32,分析师认为今年内收益率有望升至4.5%。

  何谓掉期利率

  “掉期利率”是一种浮息和定息债权互换的“贴点”,“掉期利率”和债券主体收益率之差称为掉期基差。通常,当投资者预计利率将走低时,固息支付者希望以浮息支付,愿意支付的“贴点”也水涨船高,“掉期基差”即缩小。


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