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摩根大通Jay Barry等策略师在2月24日的报告中表示，近期对美国国债的避险买盘，以及随后的平仓，都在美国国债市场的流动性状况进一步恶化之际推高了波动率。
“在7年期国债招标出现历史性疲软表现之后，美国国债市场深度已经回落至2021年冬季末时的水平，”策略师们称，并补充说，“达到了2020年春季市场运行失灵最严重时的水平”。
摩根大通的美国国债旧券离散程度指标有所上升，表明旧券定价效率降低。他们还指出，国债新券流动性下降。
美国政府证券流动性指数-衡量国债收益率偏离公允价值模型程度的指标-从上周创下的年度高位略有下降，但仍保持在高水平。
花旗策略师在周五隔夜交易时段开始之际指出，国债曲线长端有良好的买盘，同时也表示“流动性状况仍然有挑战性”。
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责任编辑：李桐
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