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来源:XYQUANT
市场情绪转向中性
兴证期权水晶球20200811
特别关注
预测标的:上证50指数/上证50ETF
预测分值:5分(情绪中性)
目标日期:2020.08.12(周三)
简明观点:期权市场数据表明认购认沽期权成交比率指标表现乐观,波动率价差与50期货基差回归后的残差因子、认购认沽期权波动率价差的边际变化、认购认沽期权成交比率的边际变化、最近三日波动率风险溢价、认购期权隐含波动率斜率指标表现中性,最近一日波动率风险溢价指标表现谨慎,整体而言期权市场情绪中性。
1、市场回顾
上个交易日期权市场数据表明最近一日和三日波动率风险溢价、波动率价差与50期货基差回归后的残差因子、认购认沽期权波动率价差的边际变化指标表现中性,认购期权隐含波动率斜率指标表现谨慎,整体而言期权市场情绪偏谨慎。从标的日内走势来看,全天呈先上行后震荡下行走势,最终标的全天下跌0.78%,50指数下跌0.70%,标的走势符合水晶球指数的预期。
2、短期判断
截止到周二市场收盘,兴证期权水晶球择时指数转向5分(情绪中性),期权市场数据表明认购认沽期权成交比率指标表现乐观,波动率价差与50期货基差回归后的残差因子、认购认沽期权波动率价差的边际变化、认购认沽期权成交比率的边际变化、最近三日波动率风险溢价、认购期权隐含波动率斜率指标表现中性,最近一日波动率风险溢价指标表现谨慎,整体而言期权市场情绪中性。
附表
注:文中报告节选自兴业证券经济与金融研究院已公开发布研究报告,具体报告内容及相关风险提示等详见完整版报告。
证券研究报告:《市场情绪转向中性——兴证期权水晶球预测日报20200811》
对外发布时间:2020年8月11日
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