安装新浪财经客户端第一时间接收最全面的市场资讯→【下载地址】
原标题:桥水旗舰基金跌20%?达里奥曾说现金是垃圾应多元投资
近一个月来风险资产暴跌,多国股市接力熔断,美股一月内熔断三次。在此背景下,桥水豪赌140亿美金做空欧美股市。此前,桥水基金创始人达里奥在周一表示,美联储将利率降至几乎零的决定使市场处于更加不稳定的境地。不过,值得注意的是,桥水旗舰基金在今年累计下跌约20%。
3月17日,达里奥旗下的全球最大对冲基金桥水已建立了140亿美元的空头头寸,押注欧洲公司的股票将随着新冠病毒疫情的恶化而持续暴跌。
桥水做空公司中,法国最多有16家,持仓52.4亿美元;其次是德国有12家,仓位48.8亿美元;荷兰和西班牙各有5家,仓位分别为17.2亿美元和1.1亿美元;意大利3家,仓位8.55亿美元。这些国家都是疫情较为严重的欧洲国家。
而彭博数据显示,3月9日至12日,桥水对德国软件巨头SAP(261.58, -0.21, -0.08%)的10亿美元空仓,对英国半导体设备制造商ASML控股的7.15亿美元空仓。
但上述押注不够多,不足以保护该公司的主要对冲基金免受巨额亏损。桥水的Pure Alpha Fund II在本月初截至12日期间下跌了约13%,今年累计下跌约20%。Pure Alpha基金运用传统对冲基金策略,主动交易不同资产的方向,包括股票、债券、商品、货币,预测宏观趋势。金融危机时期,Pure Alpha策略基金曾大涨10%,一举成名。
知情人士称亏损主要是股市多头仓位和国债空头仓位所致。也有分析称,主因在于疫情发酵导致黄金、股票、债券、商品的逻辑出现惊人逆转。
由桥水捧红、被华尔街广泛运用的风险平价策略基金自3月以来也大幅下挫。早年,股债齐涨的趋势导致风险平价策略收益可观,但2020年是该策略自2008年以来最惨烈的一年,标普500风险平价指数在上周的5个交易日重挫10%。当前,VIX(恐慌指数)仍高达82,过去4周时间里VIX指数上涨了超过400%,导致避险、风险资产被同步抛售。
实际上,桥水2018年曾对欧洲公司进行了类似的押注。 卖空者出售借来的证券,以较低的价格回购,并将差额作为利润。
该公司一位发言人表示:“虽然我们不会评论我们的具体头寸,但桥水在世界各地150多个市场进行交易,因此有许多相互关联的头寸,通常是对冲其他头寸,而这些经常发生变化。因此,在任何时候考虑任何一个头寸,试图确定一个总体战略都是不正确的。
此前,桥水基金创始人达里奥在周一表示,美联储将利率降至几乎零的决定使市场处于更加不稳定的境地。
他在领英上写道:“长期利率跌至0%的最低水平意味着几乎所有资产类别都将下跌,因为降息的积极影响将不复存在,至少影响力已大幅减弱。触及0%的下限还意味着几乎所有储备国央行的利率刺激工具(包括降息和收益率曲线指引)都将失效。”
他表示,财政和货币政策制定者应集中精力帮助那些因经济冲击而难以偿还债务的行业。他还表示,美国议员们必须采取更大的针对性措施,例如为政府提供贷款保护,并保证提供这些贷款银行的安全。
上一次,美联储将利率降至0-0.25%区间是在2008年12月,并从当年开始实行了3次大规模的买进债券的量化宽松政策,以摆脱金融危机。
1月末时,达利欧表示,建议持有全球性和多元化的投资组合,“现金就是垃圾,”他说, “摆脱现金。(市场中)仍然有很多现金。”他认为投资者不应该错过当前市场的强势,而应该将现金用于多元化的投资组合。同时,达里奥还认为今年不会出现经济下滑,投资者应该把目光投向2020年美国总统大选。
责任编辑:陈志杰
关注公众号查看全文
新浪挖掘基
关注基金圈子,
就是要“浪”!
微信公众号
扫一扫 关注我
热门推荐
埃及外交部:加沙停火协议是重启巴勒斯坦政治进程的开始 收起埃及外交部:加沙停火协议是重启巴勒斯坦政治进程的开始
- 2025年01月16日
- 19:57
- APP专享
- 广西台新闻910
- 2,706
支付宝回应付款优惠失误:未发资金追回短信,不会向用户追款
- 2025年01月16日
- 22:40
- APP专享
- 我是山河君
- 2,314
董伟锋同志突发疾病不幸离世
- 2025年01月16日
- 05:33
- APP专享
- 我是山河君
- 1,684
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)
投资研报 扫码订阅
股市直播
-
冯矿伟今天 03:17:57
1月6日到现在,归属弱反 -
冯矿伟今天 03:15:22
今天量也差不多 -
徐小明今天 03:13:51
【盘中直播】穿轴是基本,,最低要求 -
趋势起航今天 03:13:20
上午大家还是先观望吧,稍安勿躁,我预计上午基本没戏,下午只要别大跳水,周末来个利好,下周一还有希望,但是下周一如果还不上的话,基本就没戏了 -
数字江恩今天 03:11:28
昨天ai芯片龙头反水之后,人气就大减。今天上午个股涨跌比变化也是大,但总体来说,最高点也不过涨跌比1:1 -
趋势领涨今天 03:10:37
今日早盘主力资金净流入非银金融、农林牧渔、房地产等板块,净流出电子、计算机、通信等板块,其中电子板块净流出超24亿元。个股方面,巨轮智能(sz002031)大涨,主力资金净买入8.66亿元位居首位,福达股份(sh603166)、电光科技(sz002730)、平潭发展(sz000592)获主力资金净流入居前;方正科技(sh600601)遭净卖出超4亿元,五洲新春(sh603667)、利欧股份(sz002131)、永辉超市(sh601933)主力资金净流出额居前。 -
趋势领涨今天 03:08:04
=加入潜伏擒牛VIP,享四大顶级服务=【1】购买VIP自动加入私密小直播间!【2】每周3-5只超短金股调入调出服务,适合实时看盘的投资者!【3】每周一份高端内部绝密文章:包含近期布局、热点版块、指数预判!【4】每月2~3只高端中线金股服务!(VIP超短、中线个股均有涉足,让上班族也能跟上VIP节奏!)现月课7.5折,1288元!季课6.9折,3558元,续费季度更划算!新朋友可先月课体验!点网址,直接买,订购地址:【更多独家重磅股市观点请点击】【更多独家重磅股市观点请点击】 -
冯矿伟今天 03:05:15
背离低点,级别小【更多独家重磅股市观点请点击】 -
徐小明今天 03:04:51
【盘中直播】先判断这里是不是4浪,看满足最低标准之后市场会怎么走。 -
宋谈股经今天 03:02:54
整点回顾:市场早间震荡回升,三大指数盘中集体翻红,随后又小幅走低,化债概念股拉升,信达地产(sh600657)涨停,化工板块走强,联盛化学(sz301212)涨超10%,芯片股回升,瑞芯微(sh603893)冲击涨停,个股依旧跌多涨少,沪深京三市超3600股飘绿,成交达5906亿元,较昨日此时缩量超1800亿。