■ 市场分析
国内:证券印花税一季度同比大幅回落。1)国债期货收盘。30年期主力合约涨0.36%;10年期主力合约涨0.06%;5年期主力合约涨0.01%;2年期主力合约回落0.01%。2)中国4月LPR报价出炉,1年期、5年期LPR均维持不变。4月份1年期LPR 3.45%,前值3.45%;4月份5年期LPR 3.95%,前值3.95%。3)国家发改委价格监测中心发布监测数据,今年以来深圳新能源汽车价格普遍下跌,跌幅在5-10%左右。4)财政部副部长王东伟在发布会上表示,2023年四季度增发国债的1万亿元资金,大部分于今年使用。从一季度数据来看,增发国债资金重点投向的城乡社区支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出同比分布增长12.1%、13.1%、53.4%,均实现了两位数增长。5)财政部公布数据。一季度全国一般公共预算收入60877亿元,同比下降2.3%。企业所得税11780亿元,同比增长1%;个人所得税4240亿元,同比下降4.5%。印花税888亿元,同比下降16.2%。其中,证券交易印花税256亿元,同比下降49.1%。
海外:科技股评级下调。1)瑞银下调美国科技股“六巨头”评级。瑞银集团首席美国股票策略师认为,美国科技巨头上升的动力正在消失殆尽,将Alphabet Inc、苹果、亚马逊、Meta Platforms Inc、微软和英伟达的行业评级从“高配”下调至“中性”。2)欧元区4月消费者信心指数初值-14.7,预期-14.5,前值-14.9。3)据以色列《新消息报》22日报道,以军中央司令耶胡达·福克斯请求于今年8月辞职并从军队退役。
■ 策略
单边:2406合约谨慎偏空。
套利:关注月中宏观政策预期差对收益率曲线创造的扁平空间(+1×T -2×TS)。
套保:关注流动性压力对冲,空头可采用2406合约适度套保。
■ 风险提示
流动性快速收紧风险。
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