【银华基金】交易日报2023-12-7

今日资金面总体平衡。早盘银行融出有所收敛，信用隔夜2.3%附近ofr。非银7/14d价格报在2.4%/2.45%，随后7d 下行至2.35-2.38%附近迅速成交，14d 2.4%附近市场需求较好。午盘后，市场隔夜需求有所堆积，各品种隔夜ofr依旧在2.2-2.3%附近，7d/14d价格较早盘无明显变化。尾盘市场隔夜整体供给未见明显好转，各机构陆续平盘。

中国央行今日进行3630亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，与此前持平。 今日6630亿元逆回购到期。

【12月7日利率债结果】

809123,23天津114,新增,高校专项,10Y(8.0066),0.7亿,3.04,（37bp）,全场16.57,边际1

2371415,23广西债42,新增,中小银行专项,10Y(8.0066),27.8亿,2.96,（29bp）,全场17.13,边际2.14

2371418,23广西债45,再融资,一般债,10Y,7.9亿,2.85,（18bp）,全场21.28,边际1.67

2371419,23广西债46,再融资,普通专项,10Y,1.49亿,2.97,（30bp）,全场17.92,边际2.22

2023年12月7日一级短融发行结果

23国新控股SCP002，，40.00e， AAA/--， 0.04Y， 央企， 【2.19】， 上海银行， 2023/12/20， 周三到期

23中建八局SCP016，，20.00e， AAA/--， 0.06Y， 央企， 【2.27】， 上海银行， 2024/12/27， 周三到期

23浙能源SCP006，，10.00e， AAA/--， 0.48Y， 国企， 【2.54】， 招商银行， 2024/5/31， 周五到期

23粤电发SCP002，，10.00e， AAA/--， 0.48Y， 国企， 【2.56】， 中国工商银行， 2024/5/31， 周五到期

23沪电力SCP024，，17.00e， AAA/--， 0.24Y， 央企， 【2.60】， 上海农村商业银行， 2024/3/1， 周五到期

23苏州高新SCP045，，2.00e， AAA/--， 0.29Y， 国企， 【2.62】， 中国建设银行， 2024/3/22， 周五到期

23苏州高新SCP046，，2.00e， AAA/--， 0.31Y， 国企， 【2.63】， 招商银行， 2024/3/27， 周三到期

23首钢SCP009，，15.00e， AAA/--， 0.73Y， 国企， 【2.65】， 中国光大银行， 2024/8/30， 周五到期

23珠海港股SCP008，，4.00e， AA+/--， 0.14Y， 国企， 【2.68】， 中国光大银行， 2024/1/26， 周五到期

23福州古厝SCP002，，11.00e， AAA/--， 0.74Y， 国企， 【2.68】， 兴业银行， 2024/9/1， 周日到期

23江苏资产SCP011，，8.00e， AAA/--， 0.11Y， 国企， 【2.69】， 中信银行， 2024/1/15， 周一到期

23先行控股SCP010，，2.89e， AA+/--， 0.73Y， 国企， 【2.76】， 杭州银行， 2024/8/30， 周五到期

23杭州热联SCP009，，10.00e， AA+/--， 0.33Y， 国企， 【2.89】， 中国民生银行， 2024/4/5， 周五到期

23皖铁基金SCP002，，3.00e， AAA/--， 0.74Y， 国企， 【2.90】， 徽商银行， 2024/9/1， 周日到期

23城发环境SCP002，，4.00e， AA+/--， 0.49Y， 国企， 【2.95】， 上海浦东发展银行， 2024/6/3， 周一到期

23建安投资CP003，，10.00e， AA+/--， 1Y， 国企， 【3.08】， 兴业银行， 2024/12/7， 周六到期

23开滦SCP002，，5.00e， AAA/--， 0.6Y， 国企， 【3.14】， 国家开发银行， 2024/7/13， 周六到期

23云建投CP001，，10.00e， AAA/--， 1Y， 国企， 【3.30】， 兴业银行， 2024/12/6， 周五到期

23大足工业CP001，，1.98e， AA/--， 1Y， 国企， 【3.50】， 华夏银行， 2024/12/6， 周五到期

23中原金控SCP003，，5.00e， AA+/--， 0.74Y， 国企， 【4.00】， 光大证券， 2024/9/1， 周日到期

23曲文投SCP005，，17.00e， AA+/--， 0.74Y， 国企， 【4.00】， 中信银行， 2024/9/1， 周日到期

23恒逸SCP001，，5.00e， AA+/--， 0.74Y， 民企， 【6.50】， 杭州银行， 2024/9/1， 周日到期

2023年12月7日一级中票发行结果

23首旅MTN007，，10.00e， AAA/--， 2+N， 国企， 【3.35】， 中信证券， 2025/12/6， 周六到期

23未来科技MTN001，，4.00e， AA/--， 3+N， 国企， 【3.80】， 南京银行， 2026/12/7， 周一到期

23瘦西湖MTN005，，3.00e， AA+/--， 3Y， 国企， 【3.32】， 交通银行， 2026/12/7， 周一到期

23鲁高速MTN010，，15.00e， AAA/AAA， 3+N， 国企， 【3.45】， 平安银行， 2026/12/6， 周日到期

23柳州东投MTN005，，10.00e， AA+/--， 2+1， 国企， 【6.50】， 东方证券， 2026/12/7， 周一到期

23水发集团MTN001，，7.50e， AAA/--， 2Y， 国企， 【4.80】， 国泰君安证券， 2025/12/7， 周日到期

23中交城投MTN002，，5.00e， AAA/AAA， 3+N， 央企， 【3.54】， 兴业银行， 2026/12/7， 周一到期

23知识城MTN005，，10.00e， AAA/AAA， 2+N， 国企， 【3.58】， 中信证券， 2025/12/6， 周六到期

23云能投MTN005，，10.00e， AAA/--， 2Y， 国企， 【3.65】， 平安证券， 2025/12/7， 周日到期

23中燃投资MTN001，，5.00e， AAA/--， 3+2， 中外合资， 【3.20】， 江苏银行， 2028/12/6， 周三到期

23华能新能MTN007，，20.00e， AAA/AAA， 2+N， 央企， 【3.16】， 招商银行， 2025/12/7， 周日到期

23信达地产MTN003，，18.20e， AA+/AA+， 2+2+1， 央企， 【4.30】， 中信证券， 2028/12/7， 周四到期

23湖北宏泰MTN005，，10.00e， AAA/AAA， 3+2， 国企， 【3.20】， 中信银行， 2028/12/6， 周三到期

23上海宝冶MTN001，，10.00e， AAA/AAA， 2+N， 央企， 【3.50】， 中国邮政储蓄银行， 2025/12/6， 周六到期

23山东海洋MTN001，，10.00e， AA+/--， 3Y， 国企， 【3.60】， 青岛银行， 2026/12/6， 周日到期

23深投控MTN004，，15.00e， AAA/AAA， 10Y， 国企， 【3.25】， 招商银行， 2033/12/6， 周二到期

23潍坊滨投PPN001：【6.50】潍坊滨海投资发展有限公司,3+2Y/2+2+1Y,AA+/--,10-15.9亿/5.9-15.9亿,国企,山东发行：1206,缴款：1207，主承,光大证券。（可比券：22潍滨02，0.7397+3Y，11.5295%）

23上合控股PPN004：【3.33】青岛上合控股发展集团有限公司,1+1Y,AAA/--,不超过10亿,国企,山东发行：1206,缴款：1207，主承,兴业银行。（可比券：23上合控股PPN003，0.8849+1Y，3.687%）

23淮安开发PPN010：【3.40】淮安开发控股有限公司,1Y,AA+/--,不超过5亿,国企,江苏发行：1204-1205,缴款：1206，主承,中信银行。（可比券：23淮安开发PPN008，0.9151Y，3.1745%）

23中安金融PPN001：【3.74】安徽省中安金融资产管理股份有限公司,2Y,AAA/--,5亿,国企,安徽发行：1206,缴款：1207，主承,交通银行/徽商银行。（可比券：22中安金融PPN001，1.2411Y，4.1218%）

23连云港PPN007：【4.05】连云港港口集团有限公司,3Y,AA+/--,不超过5亿,国企,江苏发行：1204-1205,缴款：1206，主承,光大银行。（可比券：23云港Y4，2.9945+3Y+NY，4.5899%）

23悦达PPN003：【4.67】江苏悦达集团有限公司,3Y,AAA/--,不超过5亿,国企,江苏发行：1204-1205,缴款：1206，主承,中信银行/邮储银行：中国建设银行

一级市场（12月8日发行） （一级组）

12月8日

今日簿记利率债

利率债480亿=国债230亿+政金债0亿+地方债250亿

国债

10:35-11:35

23附息国债23(续2) 230亿元 30年 3% 荷兰式

今日簿记地方债

一般政府债

无

专项政府债

14:00-14:40

（中小银行专项）23山东债91 250亿元 10年 荷兰式

【短融中票】

明日短融发行信息

23华能SCP020 35D 25e AAA/-- 【2 - 2.33】 杭州银行

23扬州经开CP003 1Y 3e AA+/A-1 【2.2 - 2.74】 光大银行

23鲁商SCP020 270D 5e AA+/-- 【4 - 4.9】 恒丰银行

23青岛金水SCP003 270D 5e AA+/-- 【3 - 4.5】 浙商银行

23徐州交通SCP003 270D 5.78e AAA/-- 【2.5 - 2.78】 江苏银行,浦发银行

23滁州同创CP001 1Y 12e AA+/-- 【2.2 - 3.5】 中信银行,徽商银行

23津保投CP003 1Y 10e AAA/-- 【2.5 - 3.2】 浦发银行

23宜春发展CP003 1Y 5.7e AA+/-- 【2.4 - 3.3】 海通证券,中国民生银行

23长安汇通SCP001 270D 5e AAA/-- 【2.3 - 2.68】 招商银行

23光大集团SCP016 270D 20e AAA/-- 【2.11 - 2.61】 中国工商银行

23广州地铁SCP018 180D 20e AAA/-- 【2.28 - 2.58】 招商银行,平安银行

23国发SCP003 210D 5e AA+/-- 【2.7 - 3.5】 中信银行,中国民生银行

23国投租赁SCP004 270D 5e AA+/-- 【2.77 - 2.97】 广发银行,江苏银行

23亨通SCP009(科创票据) 116D 4.5e AA+/-- 【5 - 5.65】 江苏银行

23红狮SCP006 203D 6e AAA/-- 【2.5 - 3.5】 杭州银行,中国农业银行

23济南高新SCP008 270D 10e AAA/-- 【2.6 - 3.3】 青岛银行,中国银行

23平安租赁SCP012 133D 8e AAA/-- 【2.7 - 2.92】 杭州银行

23融和融资SCP019 175D 5e AAA/-- 【2.55 - 2.7】 江苏银行

23陕西建工SCP011 270D 15e AAA/-- 【3.5 - 4.17】 平安银行

23申能股SCP002 270D 10e AAA/-- 【2 - 2.61】 招商银行

23深业SCP006 270D 20e AAA/-- 【2.2 - 2.72】 招商银行,中国邮政储蓄银行

23深圳地铁SCP010 270D 20e AAA/-- 【2.4 - 2.6】 中国建设银行,中国工商银行

23苏交通SCP028 130D 20e AAA/-- 【2 - 2.58】 平安银行,中信银行

23穗自来水SCP004 270D 4e AAA/-- 【2.4 - 2.66】 招商银行

23太仓港SCP010 266D 3e AA/-- 【2.3 - 3.18】 中信银行

23湘高速SCP014 215D 10e AAA/-- 【2.4 - 2.71】 中国民生银行

23新水国资SCP009 270D 5.6e AA+/-- 【2.6 - 2.9】 光大银行

明日中票发行信息

23德泰MTN002 3Y 5e AA+/AA+ 【4 - 5.3】 华夏银行,大连银行

23津城建MTN014 2.5Y 15e AAA/-- 【3.5 - 4.15】 浦发银行,华夏银行,平安银行

23甘国投MTN003 3Y 10e AAA/-- 【2.8 - 3.58】 开发银行,中国银行,海通证券,交通银行

23广投金控MTN002 2Y+1Y 3e AA/-- 【4.5 - 5.5】 浙商银行

23河南建投MTN002(项目收益) 5Y+2Y 13e AAA/-- 【2.9 - 3.9】 华夏银行,中国民生银行

23华电租赁MTN002 3Y 6e AAA/-- 【2.7 - 3.7】 中信证券,中信银行

23华能新能MTN008 2Y+2NY 15e AAA/AAA 【2.5 - 3.5】 招商银行,浦发银行,上海银行

23华阳新材MTN015 2Y 10e AAA/-- 【3 - 3.3】 中国邮政储蓄银行,光大银行

23昆山国创MTN001 3Y 13e AA+/-- 【2.65 - 3.65】 中国建设银行,中国银行

23龙城发展MTN006A 2Y+2NY 5e AAA/-- 【2.9 - 3.7】 中信建投证券,国信证券,招商证券,光大证券,兴业证券

23龙城发展MTN006B 3Y+3NY 5e AAA/-- 【3.1 - 3.9】 中信建投证券,国信证券,招商证券,光大证券,兴业证券

23南京浦口MTN004 3Y 3.5e AA+/-- 【3 - 4】 杭州银行,兴业银行

23未来科技MTN002 3Y+3NY 4e AA/-- 【3.2 - 4.2】 江苏银行

23中建四局MTN002(科创票据) 3Y+3NY 17e AAA/AAA 【3 - 4】 招商银行,中信证券

23中铁开投MTN001 3Y 15e AAA/AAA 【2.8 - 3.8】 华泰证券,招商银行,交通银行

23蚌埠城投PPN006 3Y 10e AA+/-- 【3 - 4】 光大银行,徽商银行

23六合交通PPN001 3Y 3.1e AA/-- 【3.5 - 4.5】 杭州银行

23南州水务PPN001 2Y 7e AA/-- 【5 - 6】 重庆银行,光大证券

23仙桃城投PPN003 2Y+1Y 1.5e AA/-- 【3.5 - 5.4】 中泰证券,光大证券

23信阳国信PPN001 2Y+2Y+1Y 4e AA/AAA 【4 - 5.5】 中国民生银行,中信建投证券

23中国轻纺PPN001(资产担保) 3Y 12e AA+/-- 【3 - 3.6】 浙商银行,浦发银行

12月8日

今日簿记ABS

中国十九冶2023年第五期应收账款资产支持专项计划资产支持证券

主承：国泰君安

时间：

19冶23A 8.1亿元 3年 2026/12/08 AAA 联合资信 

19冶23B 5.39亿元 3年 2026/12/08 AA+ 联合资信 

19冶23C 0.71亿元 3年 2026/12/08 - 联合资信 

中金-耀月11期资产支持专项计划资产支持证券

主承：中金公司/平安证券

时间：

耀月11A 7.12亿元 1.1年 2024/12/30 AAA 联合资信 

耀月11B 0.48亿元 1.1年 2024/12/30 AA+ 联合资信 

耀月11CA 0.16亿元 1.1年 2024/12/30 - 联合资信 

耀月11CB 0.24亿元 1.1年 2024/12/30 - 联合资信 

华泰沐华7号资产支持专项计划资产支持证券

主承：华泰联合/平安证券

时间：

沐华07A1 0.91亿元 1年 2024/12/11 AAA 中诚信国际 

沐华07A2 0.84亿元 2年 2025/12/10 AAA 中诚信国际 

沐华07A3 0.66亿元 2.8年 2026/09/10 AAA 中诚信国际 

沐华07次 0.09亿元 3.3年 2027/03/10 - 中诚信国际 

国君-联易融-岳阳城运供应链2期资产支持专项计划资产支持证券

主承：中信证券

时间：

岳阳2优 1.85亿元 1年 2024/12/08 AA+ 大公国际 

岳阳2次 0.01亿元 1年 2024/12/08 - 大公国际 

平安-深担-睿铭1期资产支持专项计划资产支持证券

主承：平安证券

时间：

睿铭1A 4亿元 1.9年 2025/10/22 AAA 中诚信国际 

DC睿1A 4.52亿元 2年 2025/11/26 AAA 东方金诚 

睿铭1B 0.35亿元 2年 2025/11/24 AA+ 中诚信国际 

睿铭1次 0.65亿元 2.7年 2026/08/24 - 中诚信国际 

DC睿1次 0.73亿元 2.7年 2026/08/26 - 东方金诚 

耘睿11号第4期资产支持专项计划资产支持证券

主承：中信建投/招商证券

时间：

耘睿114A 9亿元 0.7年 2024/09/06 AAA 中诚信国际 

耘睿114B 0.4亿元 0.8年 2024/10/08 AA+ 中诚信国际 

耘睿114C 0.6亿元 1.5年 2025/06/06 - 中诚信国际 

财通资管-联易融-陕西建工供应链2期资产支持专项计划资产支持证券

主承：财通证券资产管理有限公司

时间：

23陕建2A 3.24亿元 1年 2024/11/28 AAA 中诚信国际 

23陕建2C 0.01亿元 1年 2024/11/28 - 中诚信国际 

23紫金财险资本补充债 09:00-18:00 合计发行30亿元 5Y+5Y -/- 无担保 中金公司,中信建投证券,中信证券,华泰证券,南京证券,申万宏源 3.4-4.2

23齐商银行永续债 09:00-18:00 10亿元 5Y+NY AA/AA+ 无担保 中信证券,中信建投证券,中泰证券,方正承销保荐 4.5-5.5

23交银租赁债01 09:00-18:00 合计发行30亿元 3Y AAA/AAA 无担保 交通银行,中国工商银行,中国银行,中国建设银行,中国邮政储蓄银行,招商银行,中信建投证券,中金公司,中信证券,招商证券,国泰君安,中银证券 2.5-3.2

长沙市望城区城市发展集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 12月8日 7.8亿元 3Y+2Y 3.0%-4.1%（含上下限） -/- 无担保 中信证券 上交所

德清县建设发展集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期) 12月8日 9.18亿元 3Y+2Y 3.00%-4.00% /AA+ 无担保 华泰联合证券,国泰君安,平安证券 上交所

今日线下存款价格较昨日多有较大幅上行，3M提价积极，成交较多。

今天短利率交投一般，收益整体小幅下行。1Y以上期限交投一般，早盘市场走弱，盘中受降准预期影响，收益率震荡下行。

今日地方债交投一般·，长端中低资质地区成交较多。

今日NCD交投活跃度清淡，全天情绪延续弱势，收益率有小幅上行。具体来看，12月到期2.05；明年3月到期2.74；明年4月到期2.74；明年6月到期2.73；明年9月到期2.70；明年11月2.6825；

今日银行间短券情绪较弱，除年底到期品种外各期限收益率均上行，成交基本围绕估值加点1-4bp。年内买盘已基金为主，一季度以理财、银行、基金参与，更长期限以银行、理财为主。

今天中票成交情绪较差，收益继续小幅上行，成交多在估值加点成交，需求集中在1-3年附近AAA、AA+。

企业债、公司债

今日公司债企业债交投一般，收益继续小幅上行，需求集中在1-3年附近AAA、AA+成交在估值+2附近。银行债交投活跃，收益小幅下行， 二级和永续品种收盘成交在估值-1附近。

银华基金固收交易部：

资金组：郜子健、王皓然、高洁、王忻怡、马梓涵、涂仪寰、赵璇

一级组：宋达、洪磊、王智飞

线下组：于茜、耿丹庭、杨扬雪

二级组：郝斌、李依依、冯骏、杨旭、武毓捷、李恺天、张鲲翼

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