来源:华宝财富魔方
分析师:奕丽萍(执业证书编号:S0890515090001)
分析师:程靖斐(执业证书编号:S0890517060001)
1. 成交量和PCR指标
10月16日成交3329811张50ETF期权合约,其中认购期权成交1880041张,认沽期权成交1449770张,PUT-CALL比率(PCR指标)为77.1%,接近80%的历史均值,上证50指数短期预期中性。
2. 期权杠杆
从左往右分别代表了从近月到远月的认购和认沽合约的杠杆,柱状图是理论杠杆,红线是实际杠杆,认购合约的理论杠杆为正,认沽合约的理论杠杆为负,虚值合约的杠杆较大,近月合约杠杆较大。
从下图可以看到理论杠杆最高近120,实际杠杆最高近180。现货市场的情绪传递到期权市场后得到了放大,期权市场为投资者提供了四两拨千斤的投资工具。
3. 日内ATM隐含波动率
认购和认沽期权合约的日内ATM波动率低位震荡,认购期权的ATM波动率目前在12.5%-14%之间,认沽期权的在15.5%-17.5%之间。
4. 日内Borrow Rate
50ETF期权合约隐含的借贷利率宽幅震荡,目前在7%左右,市场中可供融出的50ETF现货数量相对宽松。
5. 上证50指数期货基差
上证50指数期货合约的日内基差窄幅震荡,主力合约当前贴水0.18%左右。
6. 无风险套利机会
根据WIND提供的日内TICK级数据,对期权平价套利以及箱体套利机会进行统计。10月16日出现了年化收益达243.28%的正向箱体套利机会,盘口瞬间可以容纳5个套利单元。
免责声明:自媒体综合提供的内容均源自自媒体,版权归原作者所有,转载请联系原作者并获许可。文章观点仅代表作者本人,不代表新浪立场。若内容涉及投资建议,仅供参考勿作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎。
热门推荐
收起24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)