资金市场日评|存单_新浪财经

票据转贴

今日资金面总体波动较大，票据市场交投激烈。早盘市场供给大量溢出，机构买入需求则集中在足月，受此影响短期票价大幅上涨，其中4月国股成交迅速蹿升至2.95%，足月国股则在1.90%-1.91%之间集中成交；临近中午，长期供给持续增量，买盘力量则有所减弱，足月票价开始松动上行；午后市场供给维持强劲态势，供需失衡下票价维持上行走势。截止尾盘，足月国股报收在1.95%。

同业存单

● 一级日评：

存单一级市场，受到期日跨季且不少落在非工作日影响，全天交投较为清淡，但足年成交不受影响，市场成交活跃。其中1M大行国股无发行意愿，城商行发行位置在2.15%以上，成交寥寥；3M大行国股2.05%-2.08%位置少人问津，城商行2.10%以上同样交投清淡；6-9M情况也较为类似，到期日落在非工作日，全天几无成交；1Y国股提价2.24%后，逐渐放量，吸收到市场不少关注，中低评级高收益城商行也偶有成交。

● 二级日评：

存单二级市场整日交投活跃，短券上行幅度较大，长端较昨日略有上行。4月到期国股大行早盘从2.16%附近gvn至2.25%后需求增多且成交大量，午后该期限+0ofr一度gvn至2.30%附近成交，尾盘4月下旬ofr逐渐被tkn回2.25%附近持续成交。5月到期整体波动不如4月，该期限早盘国股大行成交在2.16%附近，尾盘成交至2.20%附近。6月成交较为稳定，国股大行成交在2.09%-2.12%区间内窄幅震荡，买盘在2.12%的位置仍有需求。7-9月到期国股大行成交从2.18%附近gvn至2.20%的位置，偶有股份制gvn在2.21%的位置，尾盘该期限国股ofr在2.20%的位置寻求成交。10-12月到期国股大行成交在2.21%-2.23%的位置，该期限尾盘大行bid在2.22%国股在2.23%的位置仍有需求，ofr上行的空间较窄。跨年国股早盘跨月成交在2.24%，即期成交在2.25%的位置，随后该期限股份制即期成交至2.255%-2.26%的位置，尾盘需求有所增多，股份制成交至2.255%大行成交至2.25%的位置，日内各期限均有不同程度的上行，短期限受资金面影响波动最大。

本币资金

今日资金面总体波动较大。早盘阶段，隔夜押利率+10至+20bp融出，押存单价格从+20bp至2.8%位置都有成交；4天2.5%，5-6天2.45%，押利率融出，交投活跃；6天押存单信用交投在3-3.2%水平；14天押利率地方债2.3%，押存单信用成交在2.5-2.55%区间。午盘后，隔夜押利率加权融出，押存单成交在2.5-2.8%区间，押信用成交在2.7-3%水平；4天押利率交投在2.5%，押存单少量成交在3%水平。随后隔夜期限价格开始下滑，隔夜押利率最低降至1.55%，押存单成交在+10至2.2%区间。市场趋于饱和。中长期限发面，14天押利率2.3%，押存单信用成交在2.5-2.55%位置；1M及以上期限需求较少，交投清淡。

外币资金

境内市场：

境内市场，隔夜主要成交5.45%-5.40%；一周报价在5.85%-5.70%，区间内有成交；两周报价5.85%-5.70%；一个月报5.85%-5.70%；两个月报价5.80%-5.65%；三个月报价5.80%-5.65%；六个月报价5.80%-5.70%；九个月报价5.80%-5.70%；一年期报价5.85%-5.70%。

境外市场：

境外市场，由于亚洲多地区明天和下周一放假，市场主要成交隔夜期限为五天，报价在5.70%-5.45%；一周报价在5.70%-5.50%；两周报价5.70%-5.55%，市场跨季需求价格当天逐步下降，临近尾盘市场最低成交在5.50%附近；一个月报价5.78%-5.68%；两个月报价5.75%-5.68%；三个月报价5.78%-5.70%；六个月报价在5.80%-5.70%；九个月报价5.75%-5.65%；一年期报价在5.75%-5.60%。

CNH市场：

CNH市场，隔夜报价在2.50%-1.50%；一周报价4.80%-4.30%；两周报价4.80%-4.30%；一个月报价4.00%-3.50%；两个月报价3.80%-3.30%；三个月报价3.80%-3.30%；六个月报价3.30%-2.80%，一年报价3.30%-2.80%。

当日市场：