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易方达策略成长二号混合型证券投资基金2007年年度报告摘要http://www.sina.com.cn 2008年03月29日 11:42 中国证券网-上海证券报
（上接221版） 按企业会计准则的要求，对年末所有者权益及期间净损益的影响情况如下： 项目 2007年年初 所有者权益 2007年1月1日至2007年6月30日止期间净损益 2007年6月30日 所有者权益 按原会计准则列报的金额 7，370，999，168.40 3，707，603，359.35 7，796，651，900.09 金融资产公允价值变动的调整数 -- 213，383，009.45 -- 按新会计准则列报的金额 7，370，999，168.40 3，920，986，368.80 7，796，651，900.09 项目 2006年8月16日 所有者权益 2006年12月31日 期间净损益 2006年12月31日 所有者权益 按原会计准则列报的金额 -- 469，129，240.87 7，370，999，168.40 金融资产公允价值变动的调整数 -- 1，853，684，407.41 -- 按新会计准则列报的金额 -- 2，322，813，648.28 7，370，999，168.40 根据上述追溯调整，按2007年7月1日之前执行的会计准则和制度直接记入所有者权益下"未实现利得/(损失)"科目的投资估值增值/(减值)净变动现按企业会计准则在利润表中的"公允价值变动收益/(损失)"科目中核算，相应的未实现利得平准金现按企业会计准则直接记入"未分配利润/(累计亏损)"科目。于会计期末，按2007年7月1日之前执行的会计准则和制度列示于所有者权益下"未实现利得/(损失)"科目中的全部余额，现按企业会计准则包含于"未分配利润/(累计亏损)"科目中。 七、投资组合报告 1、 本报告期末基金资产组合情况 项目名称 金额（元） 占基金资产总值比例 股票 11，835，252，080.07 86.55% 债券 141，976，129.00 1.04% 权证 18，706，134.36 0.14% 资产支持证券 0.00 0.00% 买入返售金融资产 643，501，085.25 4.71% 银行存款和结算备付金合计 922，374，176.06 6.73% 应收证券清算款 0.00 0.00% 其他资产 113，435，768.22 0.83% 总计 13，675，245，372.96 100.00% 2、 本报告期末按行业分类的股票投资组合 行业类别 市值(元) 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 45，880，817.56 0.34% B 采掘业 737，090，875.48 5.47% C 制造业 5，813，551，140.54 43.08% C0 食品、饮料 402，539，305.05 2.98% C1 纺织、服装、皮毛 251，519，846.80 1.87% C2 木材、家具 3，739，000.50 0.03% C3 造纸、印刷 51，697，683.40 0.38% C4 石油、化学、塑胶、塑料 616，886，738.32 4.57% C5 电子 367，323，248.53 2.72% C6 金属、非金属 1，967，167，019.87 14.58% C7 机械、设备、仪表 1，863，950，171.90 13.81% C8 医药、生物制品 280，563，393.67 2.08% C99 其他制造业 8，164，732.50 0.06% D 电力、煤气及水的生产和供应业 308，748，927.49 2.29% E 建筑业 33，369，977.34 0.25% F 交通运输、仓储业 42，248，409.83 0.31% G 信息技术业 26，268，915.00 0.19% H 批发和零售贸易 938，183，031.20 6.95% I 金融、保险业 2，167，080，927.85 16.06% J 房地产业 1，095，329，026.17 8.12% K 社会服务业 627，500，031.61 4.65% L 传播与文化产业 0.00 0.00% M 综合类 0.00 0.00% 合计 11，835，252，080.07 87.71% 3、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值(元) 占基金资产净值比例 1 600000 13，720，694 724，452，643.20 5.37% 2 002024 8，872，880 637，516，428.00 4.72% 3 000069 11，359，188 570，799，197.00 4.23% 4 600005 28，159，930 554，750，621.00 4.11% 5 600036 9，900，105 392，341，161.15 2.91% 6 000002 11，862，711 342，120，585.24 2.53% 7 600089 10，253，972 331，510，914.76 2.46% 8 000898 10，958，379 330，723，878.22 2.45% 9 000001 深发展A 8，348，348 322，246，232.80 2.39% 10 002008 10，473，097 321，524，077.90 2.38% 3、 本报告期股票投资组合的重大变动 （1）本报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（元） 占期初基金资产净值的比例 1 000002 万科A 1，058，321，629.06 14.36% 2 600005 武钢股份 927，790，109.43 12.59% 3 600019 842，437，748.97 11.43% 4 600000 浦发银行 786，263，066.43 10.67% 5 600030 697，605，535.07 9.46% 6 601398 610，151，970.76 8.28% 7 600036 招商银行 602，997，382.78 8.18% 8 000069 华侨城A 598，999，205.05 8.13% 9 600016 484，018，865.21 6.57% 10 002024 苏宁电器 457，166，160.79 6.20% 11 601939 393，059，832.27 5.33% 12 600900 374，986，758.82 5.09% 13 000898 鞍钢股份 324，439，325.28 4.40% 14 600022 296，768，488.74 4.03% 15 600808 293，608，363.52 3.98% 16 000012 277，848，889.03 3.77% 17 000581 270，014，244.19 3.66% 18 601166 269，504，068.45 3.66% 19 000878 241，914，974.47 3.28% 20 601628 235，123，602.58 3.19% 21 0000001 深发展Ａ 231，575，120.34 3.14% 22 000402 216，283，348.62 2.93% 23 000625 209，191，164.38 2.84% 24 600886 208，207，991.83 2.82% 25 600015 206，117，100.33 2.80% 26 600028 201，579，368.54 2.73% 27 600048 195，468，631.56 2.65% 28 600143 191，472，118.07 2.60% 29 000717 191，055，158.60 2.59% 30 601328 178，113，096.37 2.42% 31 000800 174，979，084.40 2.37% 32 600997 154，396，841.63 2.09% 33 000729 149，150，269.61 2.02% 34 601318 147，468，955.32 2.00% （2）本报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值的比例 1 600005 武钢股份 1，458，728，938.96 19.79% 2 600019 宝钢股份 1，100，539，966.14 14.93% 3 600030 中信证券 1，050，538，070.97 14.25% 4 000002 万科A 924，820，970.43 12.55% 5 601398 工商银行 795，296，459.75 10.79% 6 600016 民生银行 733，914，404.70 9.96% 7 600900 长江电力 557，471，483.87 7.56% 8 600028 中国石化 519，171，085.14 7.04% 9 600036 招商银行 464，225，693.49 6.30% 10 600808 马钢股份 447，889，979.64 6.08% 11 601939 建设银行 374，044，223.94 5.07% 12 600519 354，047，431.18 4.80% 13 600037 314，878，772.85 4.27% 14 600000 浦发银行 313，169，638.41 4.25% 15 600009 300，241，427.95 4.07% 16 600886 国投电力 294，653，597.61 4.00% 17 600428 274，988，360.94 3.73% 18 000878 云南铜业 271，875，548.74 3.69% 19 600299 270，421，174.28 3.67% 20 601919 270，058，851.09 3.66% 21 601628 中国人寿 269，438，348.20 3.66% 22 000839 261，735，495.37 3.55% 23 600489 256，015，281.98 3.47% 24 600739 250，884，452.83 3.40% 25 000623 200，830，524.86 2.72% 26 601318 中国平安 200，822，438.59 2.72% 27 000069 华侨城A 199，450，887.21 2.71% 28 000717 韶钢松山 183，381，737.29 2.49% 29 000012 南玻A 178，922，453.65 2.43% 30 600748 172，276，911.78 2.34% 31 600525 170，110，034.47 2.31% 32 000759 161，162，859.12 2.19% 33 600360 160，643，000.42 2.18% 34 000960 157，908，354.06 2.14% 35 600628 151，037，318.18 2.05% 36 601600 147，197，431.93 2.00% （3）本报告期买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 项目 金额(元) 买入股票的成本总额 20，117，852，843.51 卖出股票的收入总额 22，136，017，217.24 5、本报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 市值（元） 占基金资产净值比例 1 国债 0.00 0.00% 2 金 融 债 0.00 0.00% 3 央行票据 115，954，000.00 0.86% 4 企 业 债 22，893，430.00 0.17% 5 可 转 债 3，128，699.00 0.02% 合计 141，976，129.00 1.05% 6、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券名称 市值(元) 占基金资产净值比例 1 07央票139 96，120，000.00 0.71% 2 07上汽债 22，893，430.00 0.17% 3 07央票141 19，834，000.00 0.15% 4 3，128，699.00 0.02% 注：本报告期末本基金仅持有以上四只债券。 7、投资组合报告附注 （1）投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站www.efunds.com.cn的年度报告正文。 （2）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，报告编制日前一年内未受到公开谴责或处罚。 （3）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 （4）其他资产： 名称 金额（元） 交易保证金 5，706，544.09 应收股利 0.00 应收利息 571，043.96 应收申购款 107，158，180.17 待摊费用 0.00 其他应收款 0.00 合计 113，435，768.22 （5）本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 （6）本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细 序号 权证代码 权证名称 数量（份） 市值(元) 占基金资产净值比例 1 580016 1，147，860 10，429，111.60 0.08% 2 031004 深发SFC2 311，295 8，277，022.76 0.06% 本报告期末本基金仅持有以上2只权证。 （7）报告期内获得的权证明细 权证代码 权证名称 数量（份） 成本总额（元） 投资类别 031003 深发SFC1 622，590 0.00 被动持有 031004 深发SFC2 311，295 0.00 被动持有 580013 武钢CWB1 8，523，099 19，745，469.17 被动持有 580989 南航JTP1 6，675，179 0.00 被动持有 580014 深高CWB1 156，816 519，511.58 被动持有 580015 217，140 458，160.91 被动持有 580016 上汽CWB1 1，147，860 9，858，922.26 被动持有 合计 17，653，979.00 30，582，063.92 （8）报告期内投资资产支持证券的情况 报告期内本基金未投资资产支持证券。 （9）报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 八、基金份额持有人户数、持有人结构 1、报告期末基金份额持有人户数 报告期末基金份额持有人户数 241，485户 报告期末平均每户持有基金份额 29，410.61份 2、报告期末基金份额持有人结构： 项目 持有基金份额（份） 占总份额比例 基金份额总额 7，102，220，200.47 100.00％ 机构投资者 623，716，138.39 8.78％ 个人投资者 6，478，504，062.08 91.22％ （三） 基金管理人从业人员所持有的本基金份额 期末持有本开放式基金份额的总量（份） 占本基金总份额的比例（％） 2007年 119，703.74 0.0017% 九、开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日的基金份额总额 3，657，110，813.08 本报告期内基金份额的变动情况： 本报告期期初基金份额总额 5，009，568，887.91 加：本期基金总申购份额 10，418，736，953.97 减：本期基金总赎回份额 8，326，085，641.41 本报告期期末基金份额总额 7，102，220，200.47 十、重大事件揭示 1、本报告期内未召开基金份额持有人大会。 2、本报告期内基金管理人未发生重大人事变动；本报告期内，本基金托管人的托管业务部门原总经理秦立儒先生已于2007年11月27日调任其他岗位，目前由董杰先生任托管部门总经理。 3、本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 4、本报告期内本基金的投资策略、本基金管理人的内部决策程序未有重大变化。 5、本报告期内基金收益分配情况 分红公告日 权益登记日 每10份基金份额收益分配金额(元) 收益分配金额(元) 本期第1次分红 2007-3-22 2007-3-26 0.20 78，739，520.09 本期第2次分红 2007-4-23 2007-4-25 1.00 339，597，724.36 本期第3次分红 2007-9-6 2007-9-11 0.50 180，441，347.53 本期第4次分红 2007-9-24 2007-9-28 13.00 5，425，109，532.33 本期第5次分红 2007-12-12 2007-12-14 0.20 139，910，162.75 累计收益分配金额 - - 14.90 6，163，798，287.06 6、本基金自基金合同生效以来连续2年聘请安永华明会计师事务所提供审计服务，本报告年度的审计费用为105，000.00元。 7、本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚。 8、本基金租用专用交易席位的情况 本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）的有关规定要求及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，决定租用广发证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、银河证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、高盛高华证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、招商证券股份有限公司各一个交易席位和国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司各2个交易席位。本报告期内在高盛高华证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司各新增一个席位，无减少交易席位。 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其席位作为本基金的专用交易席位。基金专用交易席位的选择标准如下： 1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 基金专用交易席位的选择程序如下： 1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。 2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 本报告期本基金通过各机构的交易席位的成交及佣金情况见下表： 券商名称 股票成交金额 比例% 债券成交金额 比例% 债券回购成交金额 比例% 权证成交 金额 比例% 佣金 比例% 中信证券 8，367，325，546.84 19.95 81，118，597.10 89.17 0.00 0.00 2，756，278.68 4.62 6，767，715.21 19.95 中信建投 7，024，649，762.03 16.75 13，050.00 0.01 0.00 0.00 54，457，003.16 91.29 5，760，190.35 16.98 光大证券 4，374，410，258.47 10.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3，587，002.43 10.57 高华证券 4，573，275，805.60 10.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3，578，612.51 10.55 招商证券 4，240，379，288.67 10.11 5，915，382.61 6.50 0.00 0.00 0.00 0.00 3，318，119.11 9.78 中金公司 3，560，034，791.22 8.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2，919，213.71 8.60 联合证券 3，413，655，717.31 8.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2，799，186.44 8.25 国泰君安 2，746，670，366.41 6.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2，249，371.24 6.63 国信证券 2，413，371，020.47 5.75 3，918，811.50 4.31 0.00 0.00 2，437，925.68 4.09 1，978，941.92 5.83 申银万国 727，362，341.97 1.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 569，166.13 1.68 广发证券 324，047，581.16 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 253，570.69 0.75 银河证券 180，865，077.41 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148，309.00 0.44 两地合计 41，946，047，557.56 100.00 90，965，841.21 100.00 0.00 0.00 59，651，207.52 100.00 33，929，398.74 100.00 9、本报告期基金披露过的其他重要事项： 公告事项 披露日期 关于进一步开通建行龙卡储蓄卡基金网上交易的公告 2007-1-31 增加华西证券1家代销机构 2007-2-3 对市场上出现冒用我司名义进行非法证券活动的特别提示 2007-3-20 易方达策略成长二号混合型证券投资基金分红公告 2007-3-22 关于旗下基金获配武钢分离型可转债的公告 2007-3-31 易方达基金管理有限公司关于公司股权转让的公告 2007-4-3 增加渤海证券和东海证券2家代销机构 2007-4-4 易方达基金管理有限公司关于在西部证券推出基金定期定额业务的公告 2007-4-13 易方达基金管理有限公司关于增加浦发银行为代销机构以及在浦发银行推出基金定期定额业务的公告 2007-4-13 易方达策略成长二号混合型证券投资基金分红公告 2007-4-23 关于五一期间易方达基金管理公司网站和客户服务热线暂停使用的公告 2007-4-25 关于调整旗下基金申购费用及申购份额计算方法的公告 2007-5-15 易方达基金管理有限公司关于运用固有资金进行基金投资的公告 2007-5-22 易方达基金管理有限公司关于基金对帐单邮寄服务规则调整的公告 2007-6-12 易方达基金管理有限公司关于开通浦发银行卡网上交易的公告 2007-6-25 易方达基金管理有限公司关于开通广发银行理财通卡网上交易定期定额申购业务的公告 2007-7-4 易方达基金管理有限公司关于调整基金经理的公告 2007-7-12 易方达基金管理有限公司关于公司股权转让的公告 2007-7-21 易方达基金管理有限公司关于旗下基金网下申购广州金发科技股份有限公司公开增发A股的公告 2007-7-27 易方达基金管理有限公司增加开放式证券投资基金代销机构及在建设银行推出定期定额申购业务的公告 2007-7-31 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海浦东发展银行推出柜面基金定期定额业务的公告 2007-8-15 易方达策略成长二号混合型证券投资基金分红公告 2007-9-6 易方达基金管理有限公司关于开通中信银行卡网上交易的公告 2007-9-17 易方达基金管理有限公司关于开通中国银行广东省分行银行卡网上交易的公告 2007-9-20 增加民生银行1家代销机构 2007-9-21 易方达基金管理有限公司关于开通招商银行卡网上交易的公告 2007-9-24 易方达策略成长二号混合型证券投资基金分红预告 2007-9-24 易方达策略成长二号混合型证券投资基金分红提示性公告 2007-9-25 关于参与交通银行基金定投业务推广活动的公告 2007-9-29 关于修改旗下基金基金合同和托管协议中资产估值部分的公告 2007-9-29 增加工商银行1家代销机构 2007-10-8 易方达策略成长二号混合型证券投资基金分红公告 2007-10-8 增加深圳平安银行为旗下开放式基金代销机构及推出定期定额申购业务的公告 2007-10-17 易方达基金管理有限公司关于公司股东更名的公告 2007-10-19 易方达基金管理有限公司更正公告 2007-10-20 关于旗下基金代销机构天同证券变更为齐鲁证券的公告 2007-11-1 易方达基金管理有限公司关于增加易方达旗下基金定期定额申购业务代销机构的公告（广州证券） 2007-11-1 易方达基金管理有限公司增加中原证券股份有限公司推出定期定额申购业务的公告 2007-11-29 易方达策略成长二号混合型证券投资基金分红公告 2007-12-12 易方达基金管理有限公司关于在长城证券推出易方达基金定期定额业务的公告 2007-12-19 增加中信证券1家代销机构 2007-12-19 增加中信万通证券1家代销机构 2007-12-21 增加北京银行1家代销机构 2007-12-26 增加招商银行为旗下部分开放式基金代销机构及推出定期定额申购业务的公告 2007-12-28 易方达基金管理有限公司关于调整基金经理的公告 2007-12-28 注：上述公告均披露于中国证券报、上海证券报、证券时报 易方达基金管理有限公司 2008年3月29日
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