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易方达科讯股票型证券投资基金2007年年度报告摘要http://www.sina.com.cn 2008年03月29日 11:42 中国证券网-上海证券报
(上接208版) （7）待摊费用的摊销方法和摊销期限 待摊费用按直线法在受益期内平均摊销。 （8）收入/(损失)的确认和计量 A.存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； B.债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； C.资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，在证券实际持有期内逐日计提； D.买入返售金融资产收入，2007年7月1日前，按协议金额及约定利率，在回购期内采用直线法逐日计提；2007年7月1日后，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； E.股票投资收益于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本的差额入账； F.债券投资收益 卖出交易所上市债券：于成交日确认债券投资收益，并按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额入账； 卖出银行间同业市场交易债券：2007年7月1日前，于实际收到价款时确认债券投资收益；2007年7月1日后，于成交日确认债券投资收益，并按成交金额与其成本和应收利息的差额入账； G.衍生工具投资收益于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交总额与其成本的差额入账； H.股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； I.公允价值变动收益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； J.其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 （9）费用的确认和计量 A． 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率逐日计提； B． 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提； C． 卖出回购金融资产支出，2007年7月1日前，按协议金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提；2007年7月1日后，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； D． 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。2007年7月1日前，如果影响基金份额净值小数点后第五位的，则采用待摊或预提的方法；2007年7月1日后，如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法； （10）基金的收益分配政策 A.基金收益分配比例不低于基金会计年度可分配收益的90%，并采取现金方式进行； B.基金收益每个会计年度至少分配一次； C.基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； D.基金投资当年亏损，则不进行收益分配； E.每份基金份额享有同等分配权； F.法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。 （11）首次执行企业会计准则 本基金自2007年7月1日起执行企业会计准则，对于因首次执行企业会计准则而发生的会计政策变更，本基金按照有关首次执行企业会计准则的规定采用下述方法进行处理。 A.采用追溯调整法核算的会计政策变更 a)将所持有的股票投资、债券投资、权证投资和资产支持证券投资等划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产； b)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值调整账面价值，且将原计入权益的公允价值变动计入当期损益。 B.采用未来适用法的会计政策变更 除上面所述的采用追溯调整法的会计政策变更以外，根据企业会计准则的有关规定，本基金对因首次执行企业会计准则而产生的对于某些金融工具的成本收益核算方法或估值方法的变更因不切实可行而采用未来适用法。 （12） 为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的其他会计政策和会计估计 本基金本报告期并无为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取其他会计政策和会计估计。 （13） 重大会计差错的内容和更正金额 本基金本报告期并无重大会计差错。 附注2.关联方关系及关联方交易 （1）主要关联方关系 企业名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人 交通银行 基金托管人 广发证券股份有限公司(“广发证券”) 基金发起人、基金管理人的股东 广东粤财信托有限公司 基金管理人的股东 广东盈峰集团有限公司(ii) 基金管理人的股东(2007年7月21日之后) 广东省广晟资产经营有限公司(i) 基金管理人的股东(2007年4月3日之后) 广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人的股东 广东美的电器股份有限公司(ii) 基金管理人的原股东(2007年7月21日之前) 重庆国际信托投资有限公司(i) 基金管理人的原股东(2007年4月3日之前) (i) 根据易方达基金管理有限公司于2007年4月3日发布的公告，经公司股东会审议通过，并报经中国证监会证监基金字 (2007)75号文批准，公司股东重庆国际信托投资有限公司将其持有的易方达基金管理有限公司16.67%股权转让给广东省广晟资产经营有限公司。 (ii) 根据易方达基金管理有限公司于2007年7月21日发布的公告，经公司股东会审议通过，并报经中国证监会证监基金字(2007)202号文批准，公司股东广东美的电器股份有限公司将其持有的易方达基金管理有限公司25%股权转让给广东盈峰集团有限公司。 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （2）通过主要关联方席位进行的交易 关联方名称 2007年1月1日－2007年12月17日 2006年度 (a) 股票买卖 年度成交金额 占全年 交易金额比例 年度成交金额 占全年 交易金额比例 广发证券 664，631，346.83 9.09% 851，054，347.87 20.48% (b) 债券买卖 年度成交金额 占全年 交易金额比例 年度成交金额 占全年 交易金额比例 广发证券 65，584，983.00 25.50% 200，506，108.90 36.49% (c) 债券回购 年度成交金额 占全年 交易金额比例 年度成交金额 占全年 交易金额比例 广发证券 70，000，000.00 11.78% - - (d) 权证买卖 年度成交金额 占全年 交易金额比例 年度成交金额 占全年 交易金额比例 广发证券 8，158，991.39 12.14% 22，292，115.43 81.54% (e) 佣金 年度佣金金额 占全年佣金比例 年度佣金金额 占全年佣金比例 广发证券 537，552.18 9.08% 694，956.80 20.79% 说明： A.上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。 B.股票及债券现券的交易佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买（卖）证管费等）。证券公司不向本基金收取债券回购交易佣金，但交易的经手费和上海证券交易所证管费由本基金交纳，其所计提的证券结算风险基金从支付给证券公司的股票交易佣金中扣除。佣金的比率是公允的，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获取的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 （3）关联方报酬 A 基金管理人报酬 基金管理人报酬按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理人管理费共计人民币34，971，470.79元（2006年度：19，066，583.61元），其中已支付基金管理人人民币33，224，266.71元，尚余人民币1，747，204.08元未支付。 B 基金托管人报酬 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托管费共计人民币5，831，841.37元（2006年度：3，177，763.82元），其中已支付基金托管人人民币5，537，377.88元，尚余人民币294，463.49元未支付。 (4)与关联方进行的银行间同业市场债券（含回购）交易 关联方名称 交通银行 2007年1月1日－2007年12月17日 2006年度 买入债券成交金额 - - 卖出债券成交金额 29，928，167.80 - 买入返售证券成交金额 - - 买入返售证券利息收入 - - 卖出回购证券成交金额 196，200，000.00 - 卖出回购证券利息支出 142，554.08 - (5) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，并按银行间同业存款利率计息，由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入情况如下： 单位：元 2007-12-17 2006-12-31 银行存款余额 88，385，475.82 12，205，109.93 2007年1月1日－2007年12月17日 2006年度 银行存款产生的利息收入 1，402，073.39 365，815.25 （6）本基金参与关联方主承销证券的情况 A 参与关联方主承销的公开发行证券情况 2007年度 2006年度 关联方名称 证券名称 获配数量（手） 证券名称 获配数量（手） 广发证券 武钢分离型可转债 32，962 - - B 参与关联方主承销的非公开发行证券情况 本基金于本报告期以及2006年同期均未参与申购关联方主承销的非公开发行证券。 （7）关联方投资本基金的情况 A. 基金管理人持有本基金份额情况 2007年1月1日－2007年12月17日 2006年度 年初持有基金份额 29，620，027 27，370，027 加：本期买入 24，340，207 2，250，000 减：本期卖出 - - 期末持有基金份额 53，960，234 29，620，027 基金管理人持有份额占期末基金总份额的比例 6.75% 3.70% 基金管理人2007年度及2006年度持有本基金基金份额变动相关的交易费用按交易所公布的基金交易费率计算并支付。 B.基金管理人主要股东及其控制的机构持有本基金份额情况 2007-12-17 2006-12-31 持有基金份额 占基金总份额比例 持有基金份额 占基金总份额比例 广发证券股份有限公司 2，000，000 0.25% 2，000，000 0.25% 附注3.报告期末流通转让受到限制的基金资产 （1）因认购新发或增发证券而于期末持有的流通受限证券： 证券代码 证券名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 期末 成本总额 期末 估值总额 002171 精诚铜业 2007-9-12 2007-12-21 新股流通受限 11.66 27.03 46，723 544，790.18 1，262，922.69 002172 澳洋科技 2007-9-12 2007-12-21 新股流通受限 14.85 51.43 60，403 896，984.55 3，106，526.29 002201 九鼎新材 2007-12-13 2007-12-26 新股流通受限 10.19 10.19 2，500 25，475.00 25，475.00 601088 中国神华 2007-9-27 2008-1-9 新股流通受限 36.99 61.01 165，082 6，106，383.18 10，071，652.82 601169 北京银行 2007-9-13 2007-12-19 新股流通受限 12.50 19.00 145，728 1，821，600.00 2，768，832.00 601808 中海油服 2007-9-24 2007-12-28 新股流通受限 13.48 29.96 99，120 1，336，137.60 2，969，635.20 601857 中国石油 2007-10-30 2008-2-5 新股流通受限 16.70 29.99 60，581 1，011，702.70 1，816，824.19 601918 国投新集 2007-12-7 2007-12-19 新股流通受限 5.88 5.88 175，000 1，029，000.00 1，029，000.00 601939 建设银行 2007-9-19 2007-12-25 新股流通受限 6.45 9.43 1，390，640 8，969，628.00 13，113，735.20 合 计 - - - - - - 2，145，777 21，741，701.21 36，164，603.39 （2）期末持有的暂时停牌股票 本基金在期末未持有因上市公司未能按交易所信息披露要求按时披露重要信息、公布的重大事项可能产生重大影响而暂时停牌股票。 （3）期末债券正回购交易中作为质押的债券 截至2007年12月17日止，基金从事银行间同业市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额97，999，653.00元(2006年：0.00元)，是以如下债券作为质押： 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量 期末估值总额 0701028 07央行票据28 2007-12-19 96.93 500，000 48，465，000.00 0701084 07央行票据84 2007-12-19 96.49 500，000 48，245，000.00 合 计 - - - 1，000，000 96，710，000.00 附注4.比较数据 本年度首次执行企业会计准则，按其列报要求对比较数据进行了重述。 按新会计准则调整原会计准则下的所有者权益及期间净损益的影响情况如下： 项目 2006年年初所有者权益 2006年度 净损益 2006年年末所有者权益 按原会计准则列报的金额 915，119，860.50 394，575，508.34 1，879，712，424.94 金融资产公允价值变动的调整数 - 626，017，056.10 - 按新会计准则列报的金额 915，119，860.50 1，020，592，564.44 1，879，712，424.94 项目 2007年年初所有者权益 2007年上半年净损益 2007年上半年末所有者权益 按原会计准则列报的金额 1，879，712，424.94 1，079，363，588.77 2，298，971，258.38 金融资产公允价值变动的调整数 - 123，895，244.67 - 按新会计准则列报的金额 1，879，712，424.94 1，203，258，833.44 2，298，971，258.38 根据上述追溯调整，按2007年7月1日之前执行的会计准则和制度直接记入所有者权益下"未实现利得/(损失)"科目的投资估值增值/(减值)净变动现按企业会计准则在利润表中的"公允价值变动收益/(损失)"科目中核算。于会计期末，按2007年7月1日之前执行的会计准则和制度列示于所有者权益下"未实现利得/(损失)"科目中的全部余额，现按企业会计准则包含于"未分配利润/(累计亏损)"科目中。 八、易方达科讯股票型证券投资基金投资组合报告 （报告期末为：2007年12月31日，报告期间：2007年12月18日－2007年12月31日） 1、本报告期末基金资产组合情况 项目名称 金额（元） 占基金资产总值比例 股票 2，055，379，980.02 90.17% 债券 2，429，460.00 0.11% 权证 37，477，781.78 1.64% 银行存款和结算备付金合计 182，965，556.97 8.03% 应收证券清算款 0.00 0.00% 其他资产 1，152，760.07 0.05% 总计 2，279，405，538.84 100.00% 2、本报告期末按行业分类的股票投资组合 行业类别 市值(元) 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 51，808，413.64 2.34% B 采掘业 64，295，398.58 2.90% C 制造业 1，539，586，097.72 69.39% C0 食品、饮料 450，290，000.00 20.30% C1 纺织、服装、皮毛 10，391，400.00 0.47% C2 木材、家具 73，530，000.00 3.31% C3 造纸、印刷 52，503，775.50 2.37% C4 石油、化学、塑胶、塑料 179，467，875.29 8.09% C5 电子 22，351，404.90 1.01% C6 金属、非金属 369，746，208.78 16.66% C7 机械、设备、仪表 318，245，756.97 14.34% C8 医药、生物制品 56，050，000.00 2.53% C99 其他制造业 7，009，676.28 0.31% D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 0.00 0.00% G 信息技术业 0.00 0.00% H 批发和零售贸易 8，981，250.00 0.40% I 金融、保险业 257，581，022.08 11.61% J 房地产业 116，321，798.00 5.24% K 社会服务业 16，806，000.00 0.76% L 传播与文化产业 0.00 0.00% M 综合类 0.00 0.00% 合计 2，055，379，980.02 92.64% 3、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 占基金资产净值比例 1 600519 贵州茅台 900，000 207，000，000.00 9.33% 2 000951 中国重汽 3，100，000 205，530，000.00 9.26% 3 600005 武钢股份 10，000，000 197，000，000.00 8.88% 4 000895 双汇发展 2，000，000 117，980，000.00 5.32% 5 000729 燕京啤酒 5，000，000 105，250，000.00 4.74% 6 600143 金发科技 2，556，370 98，803，700.50 4.45% 7 600000 浦发银行 1，500，000 79，200，000.00 3.57% 8 000002 万科A 2，733，900 78，845，676.00 3.55% 9 600337 美克股份 3，000，000 73，530，000.00 3.31% 10 600117 西宁特钢 2，999，885 65，457，490.70 2.95% 4、本报告期内股票投资组合的重大变动 （1）本报告期内累计买入价值超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额 （元） 占期末基金资产 净值的比例 1 600143 金发科技 99，531，648.18 4.49% 2 600028 中国石化 23，897，047.00 1.08% 3 600233 大杨创世 10，347，293.90 0.47% 4 002024 苏宁电器 9，003，524.37 0.41% 5 601601 中国太保 930，000.00 0.04% 注：累计买入金额=∑（买入数量*买入成交单价） （2）本报告期内累计卖出价值超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额 （元） 占期末基金资产 净值的比例 1 000951 中国重汽 31，808，494.30 1.43% 2 000895 双汇发展 23，673，392.12 1.07% 3 002128 露天煤业 9，792，494.44 0.44% 4 601918 国投新集 2，635，668.63 0.12% 5 601866 中海集运 2，237，276.00 0.10% 6 601601 中国太保 1，581，000.00 0.07% 7 002171 精诚铜业 1，383，900.33 0.06% 8 002201 九鼎新材 79，394.07 0.00% 注：累计卖出金额=∑（卖出数量*卖出成交单价） （3）本报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 项目 金额(元) 买入股票的成本总额 143，709，513.45 卖出股票的收入总额 73，191，619.89 5、本报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券类别 市值（元） 占基金资产净值比例 1 金融债券 0.00 0.00% 2 国家债券 0.00 0.00% 3 央行票据 0.00 0.00% 4 企业债券 0.00 0.00% 5 可转债 2，429，460.00 0.11% 合计 2，429，460.00 0.11% 6、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券名称 市值(元) 占基金资产净值比例 1 大荒转债 2，429，460.00 0.11% 注：本报告期末本基金仅持有以上一只债券。 7、投资组合报告附注 （1）投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站www.efunds.com.cn的年度报告正文。 （2）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，报告编制日前一年内未受到公开谴责或处罚。 （3）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 （4）其他资产： 名称 金额(元) 交易保证金 1，101，282.05 应收股利 0.00 应收利息 51，478.02 待摊费用 0.00 合计 1，152，760.07 （5）本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 （6）本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细 权证代码 权证名称 数量（份） 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 580010 马钢CWB1 3，000，000 18，159，000.00 0.82% 580013 武钢CWB1 2，300，000 18，172，300.00 0.82% 580014 深高CWB1 156，816 1，146，481.78 0.05% （7）本报告期内获得的权证明细 无 （8）本报告期内投资资产支持证券的情况 本报告期内本基金未投资资产支持证券。 （9）报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金管理人在本报告期末持有本基金53，960，234份，持有比例为6.75%，本报告期内（2007年12月18日－2007年12月31日）持有量未发生变化。 九、原科讯证券投资基金投资组合报告 （报告期末为：2007年12月17日，报告期间：2007年1月1日－2007年12月17日） 1、本报告期末基金资产组合情况 项目名称 金额（元） 占基金资产总值比例 股票 1，770，133，568.82 84.08% 债券 96，710，000.00 4.59% 权证 34，806，999.79 1.65% 银行存款和结算备付金合计 91，466，273.27 4.34% 应收证券清算款 108，953，979.29 5.18% 其他资产 3，321，417.12 0.16% 总计 2，105，392，238.29 100.00% 2、本报告期末按行业分类的股票投资组合 行业类别 市值(元) 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 47，338，528.54 2.36% B 采掘业 46，980，882.76 2.35% C 制造业 1，311，539，183.77 65.49% C0 食品、饮料 426，865，700.00 21.32% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 67，350，000.00 3.36% C3 造纸、印刷 43，478，333.10 2.17% C4 石油、化学、塑胶、塑料 70，901，012.34 3.54% C5 电子 21，208，395.00 1.06% C6 金属、非金属 316，838，549.12 15.82% C7 机械、设备、仪表 304，048，636.25 15.18% C8 医药、生物制品 54，100，000.00 2.70% C99 其他制造业 6，748，557.96 0.34% D 电力、煤气及水的生产和供应业 1，029，000.00 0.05% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 2，179，060.00 0.11% G 信息技术业 0.00 0.00% H 批发和零售贸易 0.00 0.00% I 金融、保险业 237，971，832.00 11.88% J 房地产业 108，989，081.75 5.44% K 社会服务业 14，106，000.00 0.71% L 传播与文化产业 0.00 0.00% M 综合类 0.00 0.00% 合计 1，770，133，568.82 88.39% 3、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 占基金资产净值比例 1 000951 中国重汽 3，590，000 202，476，000.00 10.11% 2 600519 贵州茅台 900，000 189，900，000.00 9.48% 3 600005 武钢股份 10，000，000 163，200，000.00 8.15% 4 000895 双汇发展 2，430，700 123，965，700.00 6.19% 5 000729 燕京啤酒 5，000，000 94，500，000.00 4.72% 6 000002 万科A 2，733，900 74，088，690.00 3.70% 7 600000 浦发银行 1，500，000 69，765，000.00 3.48% 8 600337 美克股份 3，000，000 67，350，000.00 3.36% 9 600117 西宁特钢 2，999，885 57，807，783.95 2.89% 10 600812 华北制药 5，000，000 54，100，000.00 2.70% 4、本报告期内股票投资组合的重大变动 （1）本报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2％的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额 （元） 占期初基金资产 净值的比例 1 600005 武钢股份 333，515，310.44 17.74% 2 600019 宝钢股份 231，271，957.23 12.30% 3 600030 中信证券 172，187，413.69 9.16% 4 601628 中国人寿 148，843，467.24 7.92% 5 601398 工商银行 140，542，315.71 7.48% 6 000002 万 科Ａ 137，045，226.77 7.29% 7 600900 长江电力 115，026，626.43 6.12% 8 000729 燕京啤酒 83，550，235.51 4.44% 9 600048 保利地产 59，578，632.48 3.17% 10 000717 韶钢松山 59，194，304.50 3.15% 11 601318 中国平安 53，646，891.22 2.85% 12 601939 建设银行 51，978，040.90 2.77% 13 600000 浦发银行 49，894，293.58 2.65% 14 000951 中国重汽 49，692，417.78 2.64% 15 600717 天津港 49，685，354.88 2.64% 16 601600 中国铝业 48，993，179.55 2.61% 17 002152 广电运通 48，360，116.03 2.57% 18 600117 西宁特钢 48，088，906.70 2.56% 19 601872 招商轮船 45，678，324.01 2.43% 20 600299 星新材料 41，398，848.98 2.20% 21 601003 柳钢股份 39，501，210.55 2.10% 22 600028 中国石化 38，191，403.43 2.03% 注：累计买入金额=∑（买入数量*买入成交单价） （2）本报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2％的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额 （元） 占期初基金资产 净值的比例 1 600019 宝钢股份 318，212，783.74 16.93% 2 600005 武钢股份 255，157，089.38 13.57% 3 600739 辽宁成大 223，952，594.53 11.91% 4 600030 中信证券 215，283，385.76 11.45% 5 600686 金龙汽车 207，370，231.57 11.03% 6 601628 中国人寿 192，413，330.29 10.24% 7 601398 工商银行 172，398，631.00 9.17% 8 000895 双汇发展 162，367，334.14 8.64% 9 600519 贵州茅台 154，127，351.87 8.20% 10 600900 长江电力 139，770，849.28 7.44% 11 000951 中国重汽 137，795，395.78 7.33% 12 000807 云铝股份 113，963，287.18 6.06% 13 600428 中远航运 105，353，483.80 5.60% 14 601111 中国国航 96，531，023.69 5.14% 15 600048 保利地产 90，840，668.10 4.83% 16 600315 上海家化 79，289，633.43 4.22% 17 600808 马钢股份 74，433，167.39 3.96% 18 000625 长安汽车 72，077，425.76 3.83% 19 601318 中国平安 71，589，400.54 3.81% 20 601003 柳钢股份 64，363，004.41 3.42% 21 600028 中国石化 61，892，759.23 3.29% 22 601600 中国铝业 60，518，760.65 3.22% 23 000060 中金岭南 59，590，695.64 3.17% 24 000629 攀钢钢钒 55，602，790.02 2.96% 25 000903 云内动力 54，914，560.07 2.92% 26 600879 火箭股份 53，992，920.28 2.87% 27 000717 韶钢松山 52，700，119.35 2.80% 28 002029 七 匹 狼 52，035，950.18 2.77% 29 000539 粤电力Ａ 51，690，753.37 2.75% 30 600717 天津港 51，578，035.33 2.74% 31 601872 招商轮船 44，285，908.30 2.36% 32 601168 西部矿业 41，021，644.40 2.18% 33 000002 万 科Ａ 40，220，340.63 2.14% 注：累计卖出金额=∑（卖出数量*卖出成交单价） （3）本报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 项目 金额(元) 买入股票的成本总额 3，010，936，309.79 卖出股票的收入总额 4，408，888，023.69 5、本报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券类别 市值（元） 占基金资产净值比例 1 金融债券 0.00 0.00% 2 国家债券 0.00 0.00% 3 央行票据 96，710，000.00 4.83% 4 企业债券 0.00 0.00% 5 可转债 0.00 0.00% 合计 96，710，000.00 4.83% 6、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券名称 市值(元) 占基金资产净值比例 1 07央行票据28 48，465，000.00 2.42% 2 07央行票据84 48，245，000.00 2.41% 注：本报告期末本基金仅持有以上两只债券。 7、投资组合报告附注 （1）投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站www.efunds.com.cn的年度报告正文。 （2）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，报告编制日前一年内未受到公开谴责或处罚。 （3）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 （4）其他资产： 名称 金额(元) 交易保证金 1，101，282.05 应收股利 0.00 应收利息 2，220，135.07 待摊费用 0.00 合计 3，321，417.12 （5）本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 （6）本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细 权证代码 权证名称 数量（份） 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 580010 马钢CWB1 3，000，000 16，854，000.00 0.84% 580013 武钢CWB1 2，300，000 16，794，600.00 0.84% 580014 深高CWB1 156，816 1，158，399.79 0.06% （7）本报告期内获得的权证明细 权证代码 权证名称 数量（份） 成本总额(元) 投资类别 580013 武钢CWB1 3，197，314 7，407，219.49 被动持有 580014 深高CWB1 156，816 519，511.58 被动持有 合计 3，354，130 7，926，731.07 （8）本报告期内投资资产支持证券的情况 本报告期内本基金未投资资产支持证券。 十、基金份额持有人情况 （一）易方达科讯股票型证券投资基金 截至2007年12月31日易方达科讯股票型证券投资基金持有人情况如下： 1、报告期末基金份额持有人户数 报告期末基金份额持有人户数： 28，009户 报告期末平均每户持有的基金份额： 28，562.25份 2、报告期末基金份额持有人结构 项目 数量（份） 占总份额的比例 基金份额总额： 800，000，000 100.00% 其中：机构投资者持有的基金份额 530，092，414 66.26% 个人投资者持有的基金份额 269，907，586 33.74% 3、报告期末本基金前十名持有人明细： 序号 持有人名称 期末持有份额（份） 占总份额的比例 1 新华人寿保险股份有限公司 66，771，368 8.35% 2 中国人寿保险（集团）公司 60，870，163 7.61% 3 易方达基金管理有限公司 53，960，234 6.75% 4 生命人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 39，482，936 4.94% 5 招商证券股份有限公司－招商银行股份有限公司－招商证券基金宝集合资产管理计划 37，753，677 4.72% 6 太平人寿保险有限公司 30，650，070 3.83% 7 国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 26，250，515 3.28% 8 UBS AG 23，811，148 2.98% 9 中国太平洋人寿保险股份有限公司 23，614，078 2.95% 10 宝钢集团有限公司 22，632，594 2.83% 4、期末基金管理公司从业人员投资本基金的情况 截止到2007年12月31日，本公司从业人员未持有本基金。 （二）原科讯证券投资基金 截至2007年12月17日原科讯证券投资基金持有人情况如下： 1、报告期末基金份额持有人户数 报告期末基金份额持有人户数： 28，009户 报告期末平均每户持有的基金份额： 28，562.25份 2、报告期末基金份额持有人结构 项目 数量（份） 占总份额的比例 基金份额总额： 800，000，000 100.00% 其中：机构投资者持有的基金份额 530，092，414 66.26% 个人投资者持有的基金份额 269，907，586 33.74% 3、报告期末本基金前十名持有人明细： 序号 持有人名称 期末持有份额（份） 占总份额的比例 1 新华人寿保险股份有限公司 66，771，368 8.35% 2 中国人寿保险（集团）公司 60，870，163 7.61% 3 易方达基金管理有限公司 53，960，234 6.75% 4 生命人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 39，482，936 4.94% 5 招商证券股份有限公司－招商银行股份有限公司－招商证券基金宝集合资产管理计划 37，753，677 4.72% 6 太平人寿保险有限公司 30，650，070 3.83% 7 国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 26，250，515 3.28% 8 UBS AG 23，811，148 2.98% 9 中国太平洋人寿保险股份有限公司 23，614，078 2.95% 10 宝钢集团有限公司 22，632，594 2.83% 十一、开放式基金份额变动 （报告期间：2007年12月18日－2007年12月31日） 易方达科讯股票型证券投资基金份额变动情况如下： 单位：份 基金合同生效日（2007年12月18日）的基金份额总额 800，000，000.00 本报告期期初基金份额总额 800，000，000.00 加：本报告期期间总申购份额 00.00 减：本报告期期间总赎回份额 00.00 本报告期期末基金份额总额 800，000，000.00 十二、重大事件揭示 1. 本基金于2007年11月9日召开了基金份额持有人大会，通过科讯证券投资基金转型有关事项的决议，并依据中国证监会于2007年12月6日下发的证监基金字[2007]330号文《关于核准科讯证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》，本基金由封闭式基金转型为开放式基金、调整存续期限、终止上市交易、调整投资目标、范围和策略、修订基金合同，并更名为“易方达科讯股票型证券投资基金”。 自2007年12月18日科讯证券投资基金在上海证券交易所终止上市之日起，由《科讯证券投资基金基金合同》修订而成的《易方达科讯股票型证券投资基金基金合同》生效。 2. 本报告期内基金管理人未发生重大人事变动。 基金托管人交通银行于2007年10月19日公布了《交通银行股份有限公司关于基金托管行业高管人员变动的公告》，交通银行资产托管部原总经理阮红同志不再担任资产托管部总经理职务。目前暂由资产托管部谷娜莎副总经理主持资产托管部工作。 具体内容请参阅在2007年10月19日《中国证券报》上发布的《交通银行股份有限公司关于基金托管行业高管人员变动的公告》。 2007年12月21日，交通银行股份有限公司在《证券时报》上刊登了《交通银行股份有限公司关于谷娜莎基金托管行业高管任职资格的公告》，谷娜莎同志担任交通银行资产托管部总经理，主持资产托管部工作。 具体内容请参阅在2007年12月21日《证券时报》上发布的《交通银行股份有限公司关于谷娜莎基金托管行业高管任职资格的公告》。 3. 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 4. 本报告期内本基金管理人的内部决策程序未有重大变化。本报告期内因本基金转型调整了本基金投资策略，详见本年度报告第一部分基金简介。 5. 本报告期内基金收益分配情况 分红公告日 权益登记日 每10份基金份额收益分配金额(元) 收益分配金额(元) 第1次分红 2007-1-22 2007-1-25 2.500 200，000，000.00 第2次分红 2007-3-31 2007-4-6 2.300 184，000，000.00 第3次分红 2007-6-15 2007-6-19 5.000 400，000，000.00 第4次分红 2007-12-8 2007-12-11 10.000 800，000，000.00 累计收益分配金额 - - 19.800 1，584，000，000.00 6. 本基金连续7年聘请安永华明会计师事务所提供审计服务，本报告期审计费为65，000元。 7. 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚。 8. 本基金租用专用交易席位的情况 本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）的有关规定要求及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，决定租用东方证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司各两个交易席位，国泰君安证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、齐鲁证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、红塔证券股份有限公司各一个交易席位；原天同证券的席位变更成齐鲁证券的席位，本报告期无新增或减少交易席位。 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其席位作为本基金的专用交易席位。基金专用交易席位的选择标准如下： 1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 基金专用交易席位的选择程序如下： 1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。 2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 本报告期本基金通过各机构的交易席位的成交及佣金情况见下表： （单位：元） (报告期间：2007年1月1日－2007年12月31日) 券商名称 股票成交金额 比例 债券成交金额 比例 权证成交金额 比例 债券回购成交金额 比例 佣金 比例 湘财证券 2，749，968，604.26 36.55% 35，419，726.20 13.77% 5，269，840.31 7.84% 261，000，000.00 43.94% 2，253，299.98 36.96% 东方证券 1，262，748，365.06 16.78% 34，145，980.90 13.28% 8，487，481.20 12.63% 160，000，000.00 26.94% 1，030，115.06 16.90% 东北证券 816，846，328.72 10.86% - - 42，873，171.74 63.77% - - 639，187.11 10.48% 华泰证券 747，273，537.78 9.93% 104，976，350.50 40.82% 2，437，534.62 3.62% 40，000，000.00 6.73% 611，842.39 10.03% 广发证券 664，631，346.83 8.83% 65，584，983.00 25.50% 8，158，991.39 12.14% 70，000，000.00 11.78% 537，552.18 8.82% 东海证券 576，063，022.99 7.66% - - - - 63，000，000.00 10.61% 472，055.72 7.74% 中信建投 387，852，390.44 5.15% 17，042，633.68 6.63% 140.75 0.00% - - 303，497.86 4.98% 国泰君安 235，392，030.31 3.13% - - - - - - 184，196.44 3.02% 齐鲁证券 83，069，659.04 1.11% - - - - - - 65，002.59 1.07% 合计 7，523，845，285.43 100.00% 257，169，674.28 100.00% 67，227，160.01 100.00% 594，000，000.00 100.00% 6，096，749.33 100.00% 9. 本报告期基金披露过的其他重要事项： 公告事项 披露日期 易方达基金管理有限公司关于修改旗下封闭式基金收益分配条款的公告 2007-1-19 科讯证券投资基金收益分配公告 2007-1-22 对市场上出现冒用我司名义进行非法证券活动的特别提示 2007-3-20 科讯证券投资基金2006年度收益分配公告 2007-3-31 关于旗下基金获配武钢分离型可转债的公告 2007-3-31 易方达基金管理有限公司关于公司股权转让的公告 2007-4-3 关于五一期间易方达基金管理公司网站和客户服务热线暂停使用的公告 2007-4-25 易方达基金管理有限公司关于运用固有资金进行基金投资的公告 2007-5-22 科讯证券投资基金收益分配公告 2007-6-15 易方达基金管理有限公司关于公司股权转让的公告 2007-7-21 易方达基金管理有限公司关于修改旗下基金基金合同和托管协议中资产估值部分的公告 2007-9-29 科讯证券投资基金召开基金份额持有人大会公告 2007-10-10 科讯证券投资基金持续停牌提示性公告 2007-10-17 易方达基金管理有限公司关于公司股东更名的公告 2007-10-19 科讯证券投资基金召开基金份额持有人大会第一次提示性公告 2007-10-24 科讯证券投资基金召开基金份额持有人大会第二次提示性公告 2007-11-5 关于科讯证券投资基金基金份额持有人大会表决结果的公告 2007-11-10 关于科讯证券投资基金基金份额持有人信息的提示性公告 2007-11-14 科讯证券投资基金收益分配公告 2007-12-8 科讯证券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告 2007-12-8 易方达科讯股票型证券投资基金基金合同 2007-12-8 易方达科讯股票型证券投资基金托管协议 2007-12-8 关于科讯证券投资基金基金份额持有人信息的提示性公告 2007-12-11 科讯证券投资基金终止上市公告 2007-12-12 易方达基金管理有限公司关于科讯证券投资基金终止上市的提示性公告 2007-12-13 易方达基金管理有限公司关于科讯证券投资基金终止上市的提示性公告 2007-12-14 易方达基金管理有限公司关于科讯证券投资基金终止上市的提示性公告 2007-12-17 易方达科讯股票型基金集中申购期基金份额发售公告 2007-12-18 易方达科讯股票型基金招募说明书 2007-12-18 易方达科讯股票型证券投资基金关于通过“E之道”网上交易系统集中申购注意事项的公告 2007-12-20 易方达基金管理有限公司增加中信万通证券为旗下部分开放式基金代销机构的公告 2007-12-21 易方达基金管理有限公司增加招商银行为易方达科讯股票型基金代销机构的公告 2007-12-21 易方达基金管理有限公司增加齐鲁证券为易方达科讯股票型基金代销机构的公告 2007-12-21 易方达基金管理有限公司增加安信证券为易方达科讯股票型基金代销机构的公告 2007-12-22 易方达基金管理有限公司增加北京银行为旗下部分开放式基金代销机构的公告 2007-12-26 注：上述公告均披露于中国证券报、上海证券报、证券时报。 易方达基金管理有限公司 2008年3月29日
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