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鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）2007年年度报告摘要http://www.sina.com.cn 2008年03月29日 10:01 中国证券网-上海证券报
（上接136版） 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、权证保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 下表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 单位:人民币元 2007年12月31日 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 1，894，724，469.21 - - - 1，894，724，469.21 结算备付金 13，314，056.83 - - - 13，314，056.83 存出保证金 197，560.98 - - 4，791，070.24 4，988，631.22 交易性金融资产 726，323，661.60 57，787，841.30 2，210，722.00 15，104，243，759.59 15，890，565，984.49 衍生金融资产 - - - 96，213，095.33 96，213，095.33 应收证券清算款 - - - 51，886，069.52 51，886，069.52 应收利息 - - - 10，055，121.27 10，055，121.27 应收申购款 - - - 11，386，620.71 资产总计 2，645，946，369.33 57，787，841.30 2，210，722.00 15，267，189，115.95 17，973，134，048.58 负债 应付证券清算款 - - - 101，684，400.39 101，684，400.39 应付赎回款 - - - 133，603，502.24 133，603，502.24 应付管理人报酬 - - - 21，801，397.99 21，801，397.99 应付托管费 - - - 3，633，566.33 3，633，566.33 应付交易费用 - - - 13，025，023.73 13，025，023.73 其他负债 - - - 1，144，930.46 1，144，930.46 负债总计 0.00 0.00 0.00 274，892，821.14 274，892，821.14 利率敏感度缺口 2，645，946，369.33 57，787，841.30 2，210，722.00 14，992，296，294.81 17，698，241，227.44 下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。负数表示可能减少净值，正数表示可能增加净值。 2007年5月15日至 2007年12月31日 增加/减少基准点 对净值的影响(元) 利率 +25 -1，205，758.78 利率 -25 1，211，112.44 C. 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 9、本基金因首次执行新会计准则而调整原报表相关项目的过程 本财务报表为本基金首份按照企业会计准则编制的财务报表。2007年5月15日至2007年6月30日止期间的相关比较数字已按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，并已按照本财务报表的披露方式进行了重分类。 按原会计准则和制度列报的2007年5月15日和2007年6月30日的所有者权益，以及2007年5月15日至2007年6月30日止期间的净损益调整为按企业会计准则列报的所有者权益及净损益的调节过程列示如下： 单位：人民币元 项目 2007年5月15日 所有者权益 2007年5月15日至2007年6月30日止期间净损益 2007年6月30日 所有者权益 按原会计准则列报的金额 2，499，683，646.45 88，738，268.77 17，640，175，008.96 金融资产公允价值变动的调整数 0.00 346，303，259.38 0.00 按新会计准则列报的金额 2，499，683，646.45 435，041，528.15 17，640，175，008.96 根据上述追溯调整，按原会计准则和制度直接记入所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目的投资估值增值/(减值)净变动现按企业会计准则在利润表中的“公允价值变动收益/(损失)”科目中核算，相应的未实现损益平准金现按企业会计准则直接记入“未分配利润/(累计亏损)”科目。于会计期末，按原会计准则和制度列示于所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目中的全部余额，现按企业会计准则包含于“未分配利润/(累计亏损)”科目中。 鹏华治理基金（资产合并前原普润基金）财务报告（已经审计） (一) 基金会计报告书 1、 鹏华治理基金（资产合并前原普润基金）本报告期末及前一年度末的比较式资产负债表 单位：人民币元 项 目 行次 2007年5月14日 2006年12月31日 资产 银行存款 1 14，263，565.44 170，573，382.06 清算备付金 2 15，767，291.26 4，611，250.36 交易保证金 3 868，285.79 348，780.49 应收证券清算款 4 0.00 1，939，931.95 应收股利 5 18，000.00 0.00 应收利息 6 1，929，045.43 1，585，507.19 应收申购款 7 0.00 0.00 其他应收款 8 0.00 0.00 股票投资－市值 9 1，134，187，907.12 802，524，124.41 其中：股票投资成本 10 665，069，200.23 483，649，783.70 债券投资－市值 11 126，127，672.30 208，947，108.75 其中：债券投资成本 12 126，266，845.95 209，057，596.10 权证－市值 13 4，153，002.52 25，138，668.15 其中：权证投资成本 14 1，630，315.56 11，190，570.23 买人返售证券 15 0.00 0.00 待摊费用 16 0.00 0.00 其他资产 17 0.00 0.00 资产总计 18 1，297，314，769.86 1，215，668，753.36 负债 应付证券清算款 19 0.00 0.00 应付赎回款 20 0.00 0.00 应付赎回费 21 0.00 0.00 应付管理人报酬 22 722，744.93 1，213，052.13 应付托管费 23 120，457.49 202，175.36 应付佣金 24 605，356.06 868，186.70 应付利息 25 0.00 256，354.26 应付收益 26 0.00 0.00 未交税金 27 0.00 291，683.07 其他应付款项 28 250，000.00 250，000.00 卖出回购证券款 29 0.00 174，000，000.00 短期借款 30 0.00 0.00 预提费用 31 96，000.00 380，000.00 其他负债 32 0.00 0.00 负债合计 33 1，794，558.48 177，461，451.52 持有人权益 实收基金 34 500，000，000.00 500，000，000.00 未实现利得 35 471，502，220.20 332，711，951.28 未分配收益 36 324，017，991.18 205，495，350.56 持有人权益合计 37 1，295，520，211.38 1，038，207，301.84 负债及持有人权益总计 38 1，297，314，769.86 1，215，668，753.36 报告期末基金份额净值（元） 2.5910 2.0764 2、 鹏华治理基金（资产合并前原普润基金）本报告期及上年度可比期间的比较式经营业绩表 单位:人民币元 项目 行次 2007年1月1日至 2007年5月14日 2006年度 收入： 1 314，127，655.82 303，330，489.97 股票差价收入 2 289，575，170.73 289，533，919.03 债券差价收入 3 -461，993.41 420，371.66 权证差价收入 4 21，318，813.67 3，523，695.04 债券利息收入 5 2，512，352.04 4，188，402.43 存款利息收入 6 282，992.22 452，697.80 股利收入 7 608，637.50 5，198，077.01 买入返售证券收入 8 0.00 0.00 其他收入 9 291，683.07 13，327.00 费用： 10 10，605，015.20 14，700，152.28 基金管理人报酬 11 6，704，537.78 10，430，258.44 基金托管费 12 1，117，422.95 1，738，376.43 卖出回购证券支出 13 2，037，350.16 1，959，753.17 利息支出 14 0.00 0.00 其他费用 15 745，704.31 571，764.24 其中：上市年费 16 20，000.00 60，000.00 信息披露费 17 56，000.00 300，000.00 审计费 18 40，000.00 120，000.00 基金净收益 19 303，522，640.62 288，630，337.69 加：未实现资本利得 20 138，790，268.92 286，934，531.02 基金经营业绩 21 442，312，909.54 575，564，868.71 3、鹏华治理基金（资产合并前原普润基金）本报告期及上年度可比期间的比较式收益分配表 单位：人民币元 项目 行次 2007年1月1日至 2007年5月14日 2006年度 本期基金净收益 1 303，522，640.62 288，630，337.69 加：期初基金净收益 2 205，495，350.56 -68，134，987.13 加：本期损益平准金 3 0.00 0.00 可供分配基金净收益 4 509，017，991.18 220，495，350.56 减：本期已分配基金净收益 5 185，000，000.00 15，000，000.00 期末基金净收益 6 324，017，991.18 205，495，350.56 4、鹏华治理基金（资产合并前原普润基金）本报告期及上年度可比期间的比较式基金净值变动表 单位：人民币元 项目 行次 2007年1月1日至 2007年5月14日 2006年度 一、期初基金净值 1 1，038，207，301.84 477，642，433.13 二、本期经营活动 2 基金净收益 3 303，522，640.62 288，630，337.69 未实现利得 4 138，790，268.92 286，934，531.02 经营活动产生的基金净值变动数 5 442，312，909.54 575，564，868.71 三、本期基金份额交易 6 0.00 0.00 基金申购款 7 0.00 0.00 基金赎回款 8 0.00 0.00 基金份额交易产生的基金净值变动数 9 0.00 0.00 四、本期向持有人分配收益 10 0.00 0.00 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 11 -185，000，000.00 -15，000，000.00 五、期末基金净值 12 1，295，520，211.38 1，038，207，301.84 注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 （二） 会计报表附注 1、本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。 2、重大会计差错的内容和更正金额 本期没有重大会计差错。 3、关联方关系及交易 (1) 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司 基金管理人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人 国信证券有限责任公司 基金管理人的股东 意大利欧利盛金融集团 基金管理人的股东(2007年9月27日起) 深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东 方正证券有限责任公司 基金管理人的原股东(2007年9月27日前） 安徽国元信托投资有限责任公司 基金管理人的原股东(2007年9月27日前） 经本公司股东会审议通过，并经中国证监会（证监基金字[2007]178号文）及中国商务部（商外资资审字[2007]0259号文）批准，公司股东深圳市北融信投资发展有限公司、方正证券有限责任公司、安徽国元信托投资有限责任公司将其持有的占本公司总股本49%的股权一次性整体转让给意大利欧利盛金融集团Eurizon Financial Group，上述三家股东分别转让本公司股权的15.68%、16.66%、16.66%。本公司已于2007年7月27日发布《鹏华基金管理有限公司关于股权变更的公告》。本公司已于2007年9月27日办妥工商登记变更手续。经历此次股权变更，本公司类型变更为：有限责任公司（中外合资）。 （2）基金各关联方投资本基金的情况 A．基金管理人投资情况 截止2007年5月14日和2006年度本基金管理人投资情况 年度 基金管理人期末持有基金份额（份） 占基金总份额比例（％） 报告期内持有份额的变化（份） 适用费率 截止2007年5月14日 20，239，789.00 4.05 +3，533，200.00 - 2006年 16，706，589.00 3.34 +11，706，589.00 - 注：“+”表示买入基金份额 B．基金管理公司主要股东及其控制的机构投资情况 截止2007年5月14日和2006年本基金管理人主要股东及其控制的机构没有投资及持有本基金份额。 （3）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2007年5月14日保管的银行存款余额为14，263，565.44 元(2006年12月31日：170，573，382.06元)。截止2007年5月14日由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为 236，692.76元(2006年度：412，294.74元)。 (4) 关联方交易，下列关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 A.本基金没有通过关联方席位进行股票、债券及债券回购交易，并未向关联方支付席位交易 佣金。 B．关联方报酬 a、管理人报酬 支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为1.5%，逐日计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。截止至2007年5月14日，本基金共需支付基金管理人报酬人民币6，704，537.78元。2006年本基金共支付基金管理人报酬人民币10，430，258.44元。 b、托管费 支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费年费率为0.25%，逐日计提，按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。截止至 2007 年5月14日，本基金共需支付基金托管费人民币1，117，422.95元。2006年本基金共支付基金托管费人民币1，738，376.43元。 C．与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 截止2007年5月14日及2006年本基金没有与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 4、截止2007年5月14日流通转让受限制的基金资产 (1)因认购新发或增发证券而于期末持有的流通受限证券 A．因认购新发或增发股票而于期末持有的流通受限股票明细如下： 股票代码 股票名称 成功 申购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格（元） 期末估值单价（元） 数量(股) 期末 成本总额(元) 期末 估值总额(元) 002134 天津普林 4/27/ 2007 5/16/ 2007 新发流通受限 8.28 8.28 56，500 467，820.00 467，820.00 002115 三维通信 2/5/ 2007 5/15/ 2007 新发流通受限 9.15 20.75 26，071 238，549.65 540，973.25 601318 2/14/ 2007 6/19/ 2007 新发流通受限 33.80 64.32 211，344 7，143，427.20 13，593，646.08 600761 7/6/ 2006 7/5/ 2007 增发流通受限 10.60 26.50 324，700 3，441，820.00 8，604，550.00 合 计 11，291，616.85 23，206，989.33 B．截止2007年5月14日本基金没有持有流通受限债券。 （2）期末持有的暂时停牌股票 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单价（元） 复牌 日期 复牌 开盘单价（元） 数量(股) 期末 成本总额(元) 期末 估值总额(元) 000952 5/12/ 2007 因重大信息披露暂时停牌 18.28 5/18/ 2007 19.00 959，990 14，651，177.54 17，548，617.20 600849 5/12/ 2007 因重大信息披露暂时停牌 16.20 5/17/ 2007 18.72 400，000 4，769，027.15 6，480，000.00 合 计 19，420，204.69 24，028，617.20 （3）期末因债券回购交易而持有的作为抵押的债券 截至2007年5月14日止，本基金没有从事银行间同业市场的债券回购交易形成的卖出回购证券款余额 (2006年12月31日：174，000，000.00元) 。 鹏华治理基金（资产合并前原普华基金）财务报告（已经审计） (一) 基金会计报告书 1、 鹏华治理基金（资产合并前原普华基金）本报告期末及前一年度末的比较式资产负债表 单位：人民币元 项 目 行次 2007年5月14日 2006年12月31日 资产 银行存款 1 4，138，994.06 133，366，132.07 清算备付金 2 4，141，900.65 3，738，659.12 交易保证金 3 827，105.73 598，780.49 应收证券清算款 4 0.00 19，198，898.45 应收股利 5 0.00 0.00 应收利息 6 3，274，726.72 690，886.68 应收申购款 7 0.00 0.00 其他应收款 8 0.00 0.00 股票投资－市值 9 975，725，814.70 628，203，013.54 其中：股票投资成本 10 581，681，181.30 372，041，906.85 债券投资－市值 11 214，684，311.50 169，432，433.53 其中：债券投资成本 12 215，018，887.75 169，491，475.49 权证－市值 13 2，726，105.75 17，542，703.10 其中：权证投资成本 14 1，070，168.53 8，735，508.23 买人返售证券 15 0.00 0.00 待摊费用 16 0.00 0.00 其他资产 17 0.00 0.00 资产总计 18 1，205，518，959.11 972，771，506.98 负债 0.00 0.00 应付证券清算款 19 0.00 0.00 应付赎回款 20 0.00 0.00 应付赎回费 21 0.00 0.00 应付管理人报酬 22 673，094.59 983，452.75 应付托管费 23 112，182.43 163，908.81 应付佣金 24 454，247.02 547，330.44 应付利息 25 0.00 183，857.16 应付收益 26 0.00 0.00 未交税金 27 0.00 18，621.20 其他应付款项 28 0.00 0.00 卖出回购证券款 29 0.00 130，000，000.00 短期借款 30 0.00 0.00 预提费用 31 116，000.00 420，000.00 其他负债 32 0.00 0.00 负债合计 33 1，355，524.04 132，317，170.36 持有人权益 实收基金 34 500，000，000.00 500，000，000.00 未实现利得 35 395，365，994.37 264，909，259.60 未分配收益 36 308，797，440.70 75，545，077.02 持有人权益合计 37 1，204，163，435.07 840，454，336.62 负债及持有人权益总计 38 1，205，518，959.11 972，771，506.98 报告期末基金份额净值（元） 2.4083 1.6809 2、 鹏华治理基金（资产合并前原普华基金）本报告期及上年度可比期间的比较式经营业绩表 单位:人民币元 项目 行次 2007年1月1日至 2007年5月14日 2006年度 收入： 1 309，810，845.86 240，344，056.15 股票差价收入 2 296，541，640.75 225，618，360.51 债券差价收入 3 51，825.78 922，276.89 权证差价收入 4 10，328，403.35 4，990，582.66 债券利息收入 5 2，119，358.65 3，239，722.63 存款利息收入 6 239，231.10 337，461.11 股利收入 7 511，757.00 5，227，377.35 买入返售证券收入 8 0.00 0.00 其他收入 9 18，629.23 8，275.00 费用： 10 8，558，482.18 11，546，464.02 基金管理人报酬 11 5，697，384.71 8，227，146.27 基金托管费 12 949，564.15 1，371，191.02 卖出回购证券支出 13 1，524，898.95 1，381，899.09 利息支出 14 0.00 0.00 其他费用 15 386，634.37 566，227.64 其中：上市年费 16 20，000.00 60，000.00 信息披露费 17 56，000.00 300，000.00 审计费 18 40，000.00 120，000.00 基金净收益 19 301，252，363.68 228，797，592.13 加：未实现资本利得 20 130，456，734.77 243，024，850.73 基金经营业绩 21 431，709，098.45 471，822，442.86 3、鹏华治理基金（资产合并前原普华基金）本报告期及上年度可比期间的比较式收益分配表 单位：人民币元 项目 行次 2007年1月1日至 2007年5月14日 2006年度 本期基金净收益 1 301，252，363.68 228，797，592.13 加：期初基金净收益 2 75，545，077.02 -138，252，515.11 加：本期损益平准金 3 0.00 0.00 可供分配基金净收益 4 376，797，440.70 90，545，077.02 减：本期已分配基金净收益 5 68，000，000.00 15，000，000.00 期末基金净收益 6 308，797，440.70 75，545，077.02 4、鹏华治理基金（资产合并前原普华基金）本报告期及上年度可比期间的比较式基金净值变动表 单位：人民币元 项目 行次 2007年1月1至 2007年5月14日 2006年度 一、期初基金净值 1 840，454，336.62 383，631，893.76 二、本期经营活动 2 基金净收益 3 301，252，363.68 228，797，592.13 未实现利得 4 130，456，734.77 243，024，850.73 经营活动产生的基金净值变动数 5 431，709，098.45 471，822，442.86 三、本期基金份额交易 6 0.00 0.00 基金申购款 7 0.00 0.00 基金赎回款 8 0.00 0.00 基金份额交易产生的基金净值变动数 9 0.00 0.00 四、本期向持有人分配收益 10 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 11 -68，000，000.00 -15，000，000.00 五、期末基金净值 12 1，204，163，435.07 840，454，336.62 注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 （二） 会计报表附注 1、本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。 2、重大会计差错的内容和更正金额 本期没有重大会计差错。 3、关联方关系及交易 (1) 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司 基金管理人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人 国信证券有限责任公司 基金管理人的股东 意大利欧利盛金融集团 基金管理人的股东(2007年9月27日起) 深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东 方正证券有限责任公司 基金管理人的原股东(2007年9月27日前） 安徽国元信托投资有限责任公司 基金管理人的原股东（2007年9月27日前） 经本公司股东会审议通过，并经中国证监会（证监基金字[2007]178号文）及中国商务部（商外资资审字[2007]0259号文）批准，公司股东深圳市北融信投资发展有限公司、方正证券有限责任公司、安徽国元信托投资有限责任公司将其持有的占本公司总股本49%的股权一次性整体转让给意大利欧利盛金融集团Eurizon Financial Group，上述三家股东分别转让本公司股权的15.68%、16.66%、16.66%。本公司已于2007年7月27日发布《鹏华基金管理有限公司关于股权变更的公告》。本公司已于2007年9月27日办妥工商登记变更手续。经历此次股权变更，本公司类型变更为：有限责任公司（中外合资）。 （2）基金各关联方投资本基金的情况 A．基金管理人投资情况 年度 基金管理人期末持有基金份额（份） 占基金总份额比例（％） 报告期内持有份额的变化（份） 适用费率 截止2007年5月14日 24，232，097.00 4.85 +19，232，097.00 - 2006年度 5，000，000.00 1.00 无 - 注：“+”表示买入基金份额 B．基金管理公司主要股东及其控制的机构投资情况 截止2007年5月14日和2006年本基金管理人主要股东及其控制的机构没有投资及持有本基金份额。 （3）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2007年5月14日保管的银行存款余额为4，138，994.06元(2006年12月31日：133，366，132.07元)。截止2007年5月14日由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为206，384.68元(2006年度：302，483.68元)。 (4) 关联方交易，下列关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 A、 通过关联方席位进行的交易是与关联方签订证券交易席位租用协议后进行，该协议按照与一般证券公司签订的协议条款订立。 关联方名称 2007年1月1日至2007年5月14日 2006年度 股票买卖成交金额（元） 占股票成交金额比例（%） 股票买卖成交金额（元） 占股票成交金额比例（%） 国信证券 242，064，360.65 15.83 584，033，478.34 25.50 关联方名称 2007年1月1日至2007年5月14日 2006年度 债券买卖成交金额（元） 占债券成交金额比例（%） 债券买卖成交金额（元） 占债券成交金额比例（%） 国信证券 33，032，626.50 29.86 19，351，721.40 17.41 关联方名称 2007年1月1日至2007年5月14日 2006年度 债券回购成交金额（元） 占债券回购成交金额比例（%） 债券回购成交金额（元） 占债券回购成交金额比例（%） 国信证券 305，000，000.00 23.55 136，000，000.00 6.76 关联方名称 2007年1月1日至2007年5月14日 2006年度 权证买卖成交金额（元） 占权证成交金额比例（%） 权证买卖成交金额（元） 占权证成交金额比例（%） 国信证券 15，648，764.10 49.16 858，386.05 5.32 B、通过关联方席位交易支付的佣金 关联方名称 2007年1月1日至2007年5月14日 2006年度 累计佣金（元） 占累计佣金比例（%） 累计佣金（元） 占累计佣金比例（%） 国信证券 196，634.72 16.07 464，678.06 25.33 注：佣金的计算公式 上海证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1％。-买（卖）经手费-买（卖）证管费-证券结算风险基金 深圳证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1％。-买（卖）经手费-证券结算风险基金 (佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。) C．从关联方获得的服务说明 本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易席位租用协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为本基金管理人提供研究服务以及其他研究支持。 D．关联方报酬 a、管理人报酬 支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为1.5%，逐日计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。截止至2007年5月14日，本基金共需支付基金管理人报酬人民币5，697，384.71 元。2006年本基金共支付基金管理人报酬人民币8，227，146.27元。 b、托管费 支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费年费率为0.25%，逐日计提，按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。截止至 2007 年5月14日，本基金共需支付基金托管费人民币949，564.15 元。2006年本基金共支付基金托管费人民币 1，371，191.02元。 E．与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 截止2007年5月14日及2006年本基金没有与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 4、截止2007年5月14日流通转让受限制的基金资产 （1）因认购新发或增发证券而于期末持有的流通受限证券 A．因认购新发或增发股票而于期末持有的流通受限股票明细如下： 股票代码 股票名称 成功 申购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格（元） 期末估值单价（元） 数量(股) 期末 成本总额(元) 期末 估值总额(元) 002134 天津普林 4/27/ 2007 5/16/ 2007 新发流通受限 8.28 8.28 47，000 389，160.00 389，160.00 601318 中国平安 2/14/ 2007 6/19/ 2007 新发流通受限 33.80 64.32 149，184 5，042，419.20 9，595，514.88 合 计 5，431，579.20 9，984，674.88 B．截止2007年5月14日本基金没有持有流通受限债券。 （2）期末持有的暂时停牌股票 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单价（元） 复牌 日期 复牌 开盘单价（元） 数量(股) 期末 成本总额(元) 期末 估值总额(元) 600089 2/3/ 2007 因重大信息披露暂时停牌 19.84 6/19/ 2007 22.34 500，000 10，999，964.63 99，200，000.00 600849 上海医药 5/12/ 2007 因重大信息披露暂时停牌 16.20 5/17/ 2007 18.72 2，060，000 25，935，901.83 33，372，000.00 合 计 36，935，866.46 132，572，000.00 （3）期末因债券回购交易而持有的作为抵押的债券 截至2007年5月14日止，本基金无从事银行间同业市场的债券回购交易形成的卖出回购证券款余额 (2006年12月31日：130，000，000.00元)。 七、基金投资组合 （一）鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF） 本部分为本基金于2007年5月15日资产合并后的投资组合情况。 1、本报告期末基金资产组合情况 序号 资产品种 金额(元) 金额占基金总资产比例(%) 1 股票 15，104，243，759.59 84.04 2 债券 786，322，224.90 4.37 3 权证 96，213，095.33 0.55 4 银行存款及结算备付金 1，908，038，526.04 10.62 5 其他资产 78，316，442.72 0.43 合计 17，973，134，048.58 100.00 2、本报告期末按行业分类的股票投资组合 序号 行业 期末市值 (元) 市值占净值比例(%) 1 A 农、林、牧、渔业 143，929，396.32 0.81 2 B 采掘业 1，538，849，854.41 8.69 3 C 制造业 7，676，259，068.08 43.38 其中: C0 食品、饮料 1，083，471，714.92 6.12 C1 纺织、服装、皮毛 13，675，092.30 0.08 C2 木材、家具 30，410，757.99 0.17 C3 造纸、印刷 424，120，082.24 2.40 C4 石油、化学、塑胶、塑料 712，406，946.78 4.03 C5 电子 34，538，257.84 0.20 C6 金属、非金属 1，875，111，969.05 10.59 C7 机械、设备、仪表 2，286，026，427.90 12.92 C8 医药、生物制品 1，216，497，819.06 6.87 C99 其他制造业 0.00 0.00 4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 288，804，776.59 1.63 5 E 建筑业 131，586，021.00 0.74 6 F 交通运输、仓储业 694，718，653.48 3.93 7 G 信息技术业 493，960，164.50 2.79 8 H 批发和零售贸易 812，530，196.45 4.59 9 I 金融、保险业 1，567，266，032.10 8.86 10 J 房地产业 1，019，400，127.37 5.76 11 K 社会服务业 452，321，913.10 2.56 12 L 传播与文化产业 277，867，556.19 1.57 13 M 综合类 6，750，000.00 0.04 合计 15，104，243，759.59 85.34 3、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值（元） 市值占净值比例（%） 1 600036 17，500，000 693，525，000.00 3.92 2 600519 2，847，992 655，038，160.00 3.70 3 000933 10，600，513 554，618，840.16 3.13 4 600569 37，165，101 446，352，863.01 2.52 5 000069 华侨城Ａ 7，874，607 395，699，001.75 2.24 6 000709 15，550，750 388，457，735.00 2.19 7 600016 26，000，000 385，320，000.00 2.18 8 002024 4，900，009 352，065，646.65 1.99 9 601919 7，362，418 314，080，751.88 1.77 10 600875 3，304，202 294，073，978.00 1.66 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站http://www.phfund.com.cn的年度报告正文。 4、报告期内股票投资组合的重大变动(按新准则追溯调整后数据) （1）累计买入价值超出期末基金资产净值2%或前20名股票明细如下： 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期末净值比例(%) 1 600036 招商银行 882，947，212.02 4.99 2 600016 民生银行 828，618，358.68 4.68 3 000069 华侨城Ａ 721，848，757.34 4.08 4 600569 安阳钢铁 658，129，097.42 3.72 5 600030 579，402，716.99 3.27 6 000063 520，924，526.82 2.94 7 000709 唐钢股份 466，011，937.60 2.63 8 600000 455，642，821.94 2.57 9 600028 441，633，424.99 2.50 10 601166 437，936，470.76 2.47 11 000002 425，464，409.60 2.40 12 601919 中国远洋 422，588，433.34 2.39 13 000933 神火股份 406，522，291.31 2.30 14 600383 369，143，520.69 2.09 15 600005 321，131，471.51 1.81 16 600031 317，231，590.56 1.79 17 601328 308，240，341.96 1.74 18 000898 301，039，249.12 1.70 19 002024 苏宁电器 295，064，548.27 1.67 20 600519 贵州茅台 291，237，518.47 1.65 （2）累计卖出价值超出期末基金资产净值2%或前20名股票明细如下： 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额(元) 占期末净值比例(%) 1 600036 招商银行 1，027，075，573.11 5.80 2 600016 民生银行 871，688，196.50 4.93 3 600030 中信证券 719，297，502.10 4.06 4 601166 兴业银行 698，931，190.24 3.95 5 000002 万科A 626，090，917.72 3.54 6 600000 浦发银行 576，094，185.37 3.26 7 600028 中国石化 573，214，908.11 3.24 8 600005 武钢股份 419，573，485.05 2.37 9 600019 389，171，419.06 2.20 10 600569 安阳钢铁 359，762，868.50 2.03 11 000898 鞍钢股份 354，301，582.74 2.00 12 601328 交通银行 325，989，186.56 1.84 13 600015 310，283，097.42 1.75 14 000063 中兴通讯 308，860，787.41 1.75 15 600029 286，976，028.89 1.62 16 000933 神火股份 259，435，924.07 1.47 17 600001 258，357，993.53 1.46 18 601318 中国平安 237，739，514.83 1.34 19 002032 苏 泊 尔 230，232，249.00 1.30 20 601628 229，609，019.86 1.30 （3）报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 2007年5月15日至2007年12月31日 买入股票的成本总额 23，654，547，556.56 卖出股票的收入总额 17，702，071，153.24 5、 本报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 期末市值（元） 市值占净值比例（%） 1 国债 32，106，125.60 0.19 2 金融债 724，050，000.00 4.09 3 企业债 0.00 0.00 4 可转换债券 29，166，099.30 0.16 合计 786，322，224.90 4.44 6、 本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市值（元） 市值占净值比例（%） 1 07央票84 724，050，000.00 4.09 2 02国债⑽ 22，007，214.00 0.12 3 唐钢转债 16，076，795.30 0.09 4 北大荒转债 10，878，582.00 0.06 5 99国债⑻ 8，825，250.00 0.05 7、投资组合报告附注 （1）报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。 （2）报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 （3）其他资产构成 其他资产明细 金额（元） 应收证券清算款 51，886，069.52 应收存出保证金 4，988，631.22 应收利息 10，055，121.27 应收申购款 11，386，620.71 合计 78，316，442.72 （4）基金持有的处于转股期的可转换债券 本报告期末本基金没有持有处于转股期的可转换债券，也没有投资资产支持证券。 （5）本基金权证投资情况及本报告期末本基金持有权证情况 权证名称 本报告期买入 权证金额（元） 本报告期获配权证数量（张） 获配权证 成本(元) 本报告期获配权证市值 （元） 报告期末持有权证市值(元) 报告期末权证市值占基金资 产净值比例 （%） 五粮液认购权证 81，217，123.01 0 0.00 0.00 95，206，000.00 0.53 华侨城认购权证 248，433，711.53 0 0.00 0.00 0.00 0.00 上海汽车认购权证 0.00 110，844 884，666.77 887，550.08 1，007，095.33 0.01 合计 256，550，834.54 110，844 884，666.77 887，550.08 96，213，095.33 0.54 本基金投资及持有权证的金额、比例等符合相关法律法规及中国证监会的相关规定。 （二）鹏华治理基金（资产合并前原普润基金）投资组合（相关数据截止至2007年5月14日） 1、鹏华治理基金（资产合并前原普润基金）资产组合情况 序号 资产品种 金额(元) 金额占基金总资产比例(%) 1 股票 1，134，187，907.12 87.43 2 债券 126，127，672.30 9.72 3 权证 4，153，002.52 0.32 4 银行存款及清算备付金 30，030，856.70 2.31 5 其他资产 2，815，331.22 0.22 合计 1，297，314，769.86 100.00 2、鹏华治理基金（资产合并前原普润基金）按行业分类的股票投资组合 序号 行业 期末市值 (元) 市值占净值比例(%) 1 A 农、林、牧、渔业 762，000.00 0.06 2 B 采掘业 82，826，673.70 6.39 3 C 制造业 407，884，285.97 31.47 其中: C0 食品、饮料 33，827，990.00 2.61 C1 纺织、服装、皮毛 3，875，300.00 0.30 C2 木材、家具 8，478，000.00 0.65 C3 造纸、印刷 0.00 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 71，115，166.00 5.49 C5 电子 467，820.00 0.04 C6 金属、非金属 155，781，155.06 12.02 C7 机械、设备、仪表 101，724，237.71 7.85 C8 医药、生物制品 24，028，617.20 1.85 C99 其他制造业 8，586，000.00 0.66 4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 16，357，000.00 1.27 5 E 建筑业 0.00 0.00 6 F 交通运输、仓储业 20，265，970.28 1.57 7 G 信息技术业 540，973.25 0.04 8 H 批发和零售贸易 86，835，452.00 6.71 9 I 金融、保险业 260，469，575.42 20.11 10 J 房地产业 184，574，294.58 14.25 11 K 社会服务业 13，514，000.00 1.04 12 L 传播与文化产业 60，157，681.92 4.64 13 M 综合类 0.00 0.00 合计 1，134，187，907.12 87.55 3、鹏华治理基金（资产合并前原普润基金）按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值（元） 市值占净值比例（%） 1 600016 民生银行 6，299，982 90，530，741.34 6.99 2 000002 万 科Ａ 3，410，633 80，627，364.12 6.22 3 600831 2，477，664 60，157，681.92 4.64 4 600030 中信证券 1，071，600 59，666，688.00 4.61 5 600036 招商银行 2，350，000 51，911，500.00 4.01 6 002024 苏宁电器 1，280，000 50，636，800.00 3.91 7 600143 1，650，000 49，599，000.00 3.83 8 000825 1，620，000 43，561，800.00 3.36 9 000024 1，030，000 40，005，200.00 3.09 10 600005 武钢股份 2，957，625 35，580，228.75 2.75 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站http://www.phfund.com.cn的年度报告正文。 4、鹏华治理基金（资产合并前原普润基金）2007年1月1日至2007年5月14日股票投资组合的重大变动 （1）累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前20名股票明细如下： 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期初净值比例(%) 1 600016 民生银行 67，123，199.68 6.47 2 600030 中信证券 41，434，701.34 3.99 3 000002 万 科Ａ 41，352，906.66 3.98 4 601166 兴业银行 26，652，975.02 2.57 5 600005 武钢股份 25，749，286.83 2.48 6 600058 20，482，136.75 1.97 7 000024 招商地产 20，464，480.82 1.97 8 000401 20，138，881.29 1.94 9 600036 招商银行 19，644，729.42 1.89 10 000608 18，038，319.17 1.74 11 600028 中国石化 17，667，543.89 1.70 12 600849 上海医药 16，770，415.15 1.62 13 600831 广电网络 16，703，408.62 1.61 14 000625 14，945，445.75 1.44 15 600489 14，708，012.07 1.42 16 000952 广济药业 14，651，177.54 1.41 17 600000 浦发银行 14，524，400.46 1.40 18 000666 14，342，965.96 1.38 19 600995 14，288，186.83 1.38 20 000898 鞍钢股份 13，772，542.52 1.33 （2）累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20名股票明细如下： 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%) 1 600016 民生银行 49，099，691.20 4.73 2 600036 招商银行 48，069，435.70 4.63 3 000002 万 科Ａ 37，676，755.78 3.63 4 000024 招商地产 27，632，692.43 2.66 5 600900 27，312，403.86 2.63 6 000402 金 融 街 22，477，081.12 2.16 7 000666 经纬纺机 21，663，690.98 2.09 8 600000 浦发银行 21，377，678.70 2.06 9 601628 中国人寿 18，710，524.62 1.80 10 000825 太钢不锈 18，122，140.88 1.75 11 600831 广电网络 17，515，842.44 1.69 12 600995 文山电力 16，208，054.17 1.56 13 000625 长安汽车 16，052，856.52 1.55 14 600849 上海医药 15，109，803.58 1.46 15 600879 15，099，350.32 1.45 16 600143 金发科技 14，282，743.96 1.38 17 601006 14，251，561.03 1.37 18 600189 14，223，996.72 1.37 19 000933 神火股份 13，409，116.86 1.29 20 600383 金地集团 13，251，940.67 1.28 （3）鹏华治理基金（资产合并前原普润基金）2007年1月1日至2007年5月14日内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 2007年1月1日至2007年5月14日 买入股票的成本总额 894，721，061.51 卖出股票的收入总额 1，003，717，677.29 5、鹏华治理基金（资产合并前原普润基金）按券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 期末市值（元） 市值占净值比例（%） 1 国债 126，127，672.30 9.74 2 金融债 0.00 0.00 3 企业债 0.00 0.00 4 可转换债券 0.00 0.00 合计 126，127，672.30 9.74 6、鹏华治理基金（资产合并前原普润基金）按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市值（元） 市值占净值比例（%） 1 02国债⒁ 60，276，000.00 4.65 2 20国债⑽ 30，147，000.00 2.33 3 21国债⒂ 20，100，000.00 1.55 4 02国债⑽ 15，604，672.30 1.20 注：上述债券明细为鹏华治理基金（资产合并前原普润基金）持有的所有债券。 7、鹏华治理基金（资产合并前原普润基金）投资组合报告附注 （1）报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票. （2）报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 （3）其他资产构成 其他资产明细 金额（元） 应收交易保证金 868，285.79 应收股利 18，000.00 应收利息 1，929，045.43 合计 2，815，331.22 （4）基金持有的处于转股期的可转换债券 本报告期末本基金没有持有处于转股期的可转换债券，也没有投资资产支持证券、分离交易可转债。 （5）鹏华治理基金（资产合并前原普润基金）2007年1月1日至2007年5月14日权证投资情况及持有权证情况 权证名称 本报告期买入权证金额（元） 本报告期获配权证数量（股） 本报告期获 配权证成本(元) 本报告期获配权证市值 （元） 报告期末持有 权证市值(元) 报告期末权证市值占基金资产净值比（%） 烟台万华认购权证 1，959，151.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 雅戈尔认购权证 4，785，853.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 五粮认购权证 1，205，120.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 长江电力认购权证 810，282.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 武钢股份认购权证 0.00 703，541 1，630，315.56 1，727，544.93 4，153，002.52 0.32 合计 8，760，408.06 703，541 1，630，315.56 1，727，544.93 4，153，002.52 0.32 本基金投资及持有权证的金额、比例等符合相关法律法规及中国证监会的相关规定。 （三）鹏华治理基金（资产合并前原普华基金）投资组合（相关数据截止至2007年5月14日） 1、鹏华治理基金（资产合并前原普华基金）资产组合情况 序号 资产品种 金额(元) 金额占基金总资产比例(%) 1 股票 975，725，814.70 80.94 2 债券 214，684，311.50 17.81 3 权证 2，726，105.75 0.23 4 银行存款及清算备付金 8，280，894.71 0.68 5 其他资产 4，101，832.45 0.34 合计 1，205，518，959.11 100.00 2、鹏华治理基金（资产合并前原普华基金）按行业分类的股票投资组合 序号 行业 期末市值(元) 市值占净值比例（%） 1 A 农、林、牧、渔业 17，840，000.00 1.48 2 B 采掘业 97，666，091.45 8.11 3 C 制造业 403，800，251.20 33.54 其中: C0 食品、饮料 52，123，500.00 4.33 C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00 C2 木材、家具 0.00 0.00 C3 造纸、印刷 0.00 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 69，201，476.00 5.75 C5 电子 8，384，460.00 0.70 C6 金属、非金属 143，116，228.29 11.89 C7 机械、设备、仪表 73，983，355.60 6.14 C8 医药、生物制品 56，991，231.31 4.73 C99 其他制造业 0.00 0.00 4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 28，252，584.94 2.35 5 E 建筑业 0.00 0.00 6 F 交通运输、仓储业 28，565，400.00 2.37 7 G 信息技术业 28，816，400.00 2.39 8 H 批发和零售贸易 16，064，000.00 1.33 9 I 金融、保险业 201，188，939.89 16.71 10 J 房地产业 137，424，285.34 11.41 11 K 社会服务业 0.00 0.00 12 L 传播与文化产业 16，107，861.88 1.34 13 M 综合类 0.00 0.00 合计 975，725，814.70 81.03 3、鹏华治理基金（资产合并前原普华基金）按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值（元） 市值占净值比例（%） 1 000002 万 科Ａ 2，666，418 63，034，121.52 5.23 2 600036 招商银行 2，664，103 58，850，035.27 4.89 3 601166 兴业银行 1，798，677 55，075，489.74 4.57 4 000933 神火股份 2，200，000 52，800，000.00 4.38 5 600016 民生银行 3，390，000 48，714，300.00 4.05 6 000608 阳光股份 2，706，379 44，871，763.82 3.73 7 600005 武钢股份 3，562，500 42，856，875.00 3.56 8 600143 金发科技 1，374，600 41，320，476.00 3.43 9 002032 苏 泊 尔 1，300，000 39，143，000.00 3.25 10 600849 上海医药 2，060，000 33，372，000.00 2.77 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站http://www.phfund.com.cn的年度报告正文。 4、鹏华治理基金（资产合并前原普华基金）2007年1月1日至2007年5月14日报告期内股票投资组合的重大变动 （1）累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前20名股票明细如下： 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期初净值比例(%) 1 601166 兴业银行 51，492，671.67 6.13 2 600849 上海医药 43，184，535.56 5.14 3 002032 苏 泊 尔 39，488，424.09 4.70 4 000933 神火股份 36，374，586.82 4.33 5 000608 阳光股份 29，025，680.97 3.45 6 000666 经纬纺机 25，291，534.45 3.01 7 600030 中信证券 20，609，026.63 2.45 8 600019 宝钢股份 19，886，972.72 2.37 9 600995 文山电力 18，687，884.97 2.22 10 000002 万 科Ａ 17，887，895.61 2.13 11 000060 17，351，077.48 2.06 12 600962 17，062，728.92 2.03 13 000910 16，776，971.16 2.00 14 600535 16，765，458.67 1.99 15 600600 15，973，025.09 1.90 16 600831 广电网络 15，971，528.18 1.90 17 600595 15，566，135.64 1.85 18 600189 吉林森工 15，259，872.21 1.82 19 002050 14，572，046.80 1.73 20 000876 新 希 望 14，111，476.76 1.68 （2）累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20名股票明细如下： 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%) 1 000825 太钢不锈 71，107，086.36 8.46 2 600189 吉林森工 42，743，339.88 5.09 3 000666 经纬纺机 40，908，498.41 4.87 4 600500 38，884，631.17 4.63 5 600879 火箭股份 26，456，149.85 3.15 6 600995 文山电力 23，008，380.92 2.74 7 000910 大亚科技 21，939，301.96 2.61 8 600309 烟台万华 21，899，734.47 2.61 9 600831 广电网络 21，450，878.42 2.55 10 000002 万 科Ａ 20，421，637.61 2.43 11 600962 国投中鲁 19，761，502.36 2.35 12 600525 19，344，664.30 2.30 13 600016 民生银行 18，680，046.09 2.22 14 600690 18，135，784.75 2.16 15 600849 上海医药 18，121，606.49 2.16 16 000069 华侨城Ａ 17，592，585.94 2.09 17 600000 浦发银行 16，708，890.62 1.99 18 002050 三花股份 16，197，489.62 1.93 19 000858 五 粮 液 15，139，504.40 1.80 20 600011 14，430，773.78 1.72 （3）鹏华治理基金（资产合并前原普华基金）买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 2007年1月1日至2007年5月14日 买入股票的成本总额 729，179，984.42 卖出股票的收入总额 816，765，554.34 5、鹏华治理基金（资产合并前原普华基金）按券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 期末市值(元) 市值占净值比例(%) 1 国债 214，684，311.50 17.83 2 金融债 0.00 0.00 3 企业债 0.00 0.00 4 可转换债券 0.00 0.00 合计 214，684，311.50 17.83 6、鹏华治理基金（资产合并前原普华基金）按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市值(元) 市值占净值比例(%) 1 02国债⒁ 95，437，000.00 7.93 2 21国债⒂ 55，773，480.00 4.63 3 20国债⑽ 23，841，252.50 1.98 4 02国债⑽ 21，996，079.00 1.83 5 99国债⑻ 17，636，500.00 1.46 7、投资组合报告附注 （1）报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。 （2）报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 （3）其他资产构成 其他资产明细 金额（元） 应收交易保证金 827，105.73 应收利息 3，274，726.72 合计 4，101，832.45 （4）基金持有的处于转股期的可转换债券 本报告期末本基金没有持有处于转股期的可转换债券，也没有投资资产支持证券、分离交易可转债。 （5）鹏华治理基金（资产合并前原普华基金）2007年1月1日至2007年5月14日权证投资情况及持有权证情况 权证名称 本报告期买入权证金额（元） 本报告期获配权证数量（股） 本报告期获配 权证成本(元) 本报告期获配权证市值 （元） 报告期末持有权证市值(元) 报告期末权证市值占基金资产净值比（%） 烟台万华 认购权证 3，247，228.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 中化国际 认购权证 4，522，830.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 武钢股份 认购权证 0.00 461，817 1，070，168.53 1，133，991.64 2，726，105.75 0.23 华侨城认 购权证 315，526.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 8，085，585.73 461，817 1，070，168.53 1，133，991.64 2，726，106.00 0.23 本基金投资及持有权证的金额、比例符合相关法律法规及中国证监会的相关规定。 八、基金份额持有人结构 （一）鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF） 1、鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)本报告期末基金份额持有人信息 基金份额持有人户数(户) 平均每户持有基金份额(份) 机构投资者持有基金份额(份) 占总份额 比例（%） 个人投资者持有基金份额(份) 占总份额比例（%） 537，701 22，721.19 647，892，585.58 5.30 11，569，313，959.10 94.70 2、鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）本报告期末基金份额场内前十名份额持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占总份额的 比例（%） 1 中国人寿保险（集团）公司 223，740，952.00 1.83 2 鹏华基金管理有限公司 110，800，920.00 0.91 3 中国人寿保险股份有限公司 93，137，958.00 0.76 4 中国人寿保险股份有限公司 73，863，018.00 0.60 5 光大证券－中国工商银行－光大阳光2号集合资产管理计划 24，083，220.00 0.20 6 首创安泰人寿保险有限公司 17，684，362.00 0.14 7 中国平安保险（集团）股份有限公司 16，378，462.00 0.13 8 中国再保险（集团）公司－传统－普通保险产品-007G-CT001深 8，431，318.00 0.07 9 王荣 5，736，745.00 0.05 10 中国平安保险（集团）股份有限公司 5，692，544.00 0.05 3、本报告期末本基金管理公司从业人员投资、持有开放式基金的情况 项目 期末持有本开放式基金份额 的总量（份） 占本基金总份额的比例（％） 基金管理公司持有本基金的所有从业人员 38，866.96 0.0003 注：截止本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 （二）鹏华优质治理基金（资产合并前原普润基金） 1、鹏华优质治理基金（资产合并前原普润基金）截止2007年5月14日基金份额持有人信息 基金份额持有人户数(户) 平均每户持有基金份额(份) 机构投资者持有 基金份额(份) 占总份额 比例（%） 个人投资者持有 基金份额(份) 占总份额比例（%） 12，266 40，763.08 347，166，747 69.43 152，833，253 30.57 （下转138版）
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