南方宝元债券型基金2007年年度报告摘要

　　(上接183版)

　　3、本年买入股票的成本总额为1，133，298，249.57元；卖出股票的收入总额为1，683，517，210.59元。

　　（五）年末按券种分类的债券投资组合

　　债 券 类 别

　　市 值

　　市值占净值比例

　　国家债券

　　101，680，375.60

　　3.54%

　　企业债券投资

　　23，213，373.90

　　0.81%

　　可转换债投资

　　--

　　政策性银行金融债券

　　353，080，000.00

　　12.31%

　　金融债券

　　46，571，200.00

　　1.62%

　　票据投资

　　1，793，550，500.00

　　62.50%

　　债券投资合计

　　2，318，095，449.50

　　80.78%

　　（六）年末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

　　序 号

　　债券名称

　　市值

　　市值占净值比例

　　1

　　07央行票据15

　　466，608，000.00

　　16.26%

　　2

　　07央票138

　　406，597，000.00

　　14.17%

　　3

　　07央行票据02

　　340，515，000.00

　　11.87%

　　4

　　05农发04

　　169，626，000.00

　　5.91%

　　5

　　07央行票据04

　　126，464，000.00

　　4.41%

　　（七）投资组合报告附注

　　1、本基金本年度投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

　　2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　3、年末其他资产构成

　　项目

　　金额

　　交易保证金

　　1，098，780.49

　　应收利息

　　41，939，624.67

　　应收申购款

　　18，070，385.06

　　证券清算款

　　70，945，791.27

　　合计

　　132，054，581.49

　　4、年末持没有处于转股期的可转换债券

　　5、本年内没有主动投资持有的权证， 有因投资分离交易可转债获得派发的认股权证，根据有关规定，对债券投资和权证投资的成本进行了调整。

　　权证代码

　　权证名称

　　增加数量

　　调增成本

　　卖出数量

　　卖出成本

　　031002

　　钢钒GFC1

　　--

　　3，657，976.00

　　4，648，000

　　3，657，976.00

　　580012

　　云化CWB1

　　210，654

　　1，247，303.40

　　210，654

　　1，247，303.40

　　580013

　　武钢CWB1

　　599，751

　　1，389，802.99

　　599，751

　　1，389，802.99

　　580011

　　中化CWB1

　　---

　　2，868，508.32

　　1，800，000

　　2，620，440.00

　　九、基金份额持有人户数、持有人结构

　　截止2007年12月31日，基金持有人情况如下：

　　1、基金份额持有人户数、持有人结构

　　项目

　　户/份额

　　占总份额的比例

　　基金份额持有人户数

　　71，522

　　平均每户持有基金份额

　　32，442.56

　　机构投资者持有的基金份额

　　316，535，313.21

　　13.64%

　　个人投资者持有的基金份额

　　2，003，893，339.52

　　86.36%

　　2、期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况

　　项目

　　期末持有本开放式基

　　金份额的总量（份）

　　占本基金总份

　　额的比例（％）

　　基金管理公司持有本

　　基金的所有从业人员

　　45，073.24

　　0.00

　　十、开放式基金份额变动

　　（一）基金合同生效日基金份额总额：4，902，664，980.80

　　（二）本年基金份额的变动情况

　　期初基金份额总额

　　737，243，256.86

　　期间基金总申购份额

　　3，599，294，452.45

　　期间基金总赎回份额

　　2，016，109，056.58

　　期末基金份额总额

　　2，320，428，652.73

　　十一、重大事件揭示

　　1、 本年内未召开持有人大会。

　　2、本基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内无重大人事变动：

　　3、基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：基金管理人于2007年5月11日发布关于增聘基金经理的公告，增聘应帅为南方宝元债券型基金的基金经理。基金管理人于2008年1月12日发布关于调整基金经理的公告，聘任高峰、蒋峰为南方宝元债券型基金的基金经理，王黎敏不再担任宝元债券型基金的基金经理。

　　4、本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

　　5、本报告期内本基金投资策略未改变。

　　6、本报告期内本基金收益分配情况：本基金于2007年6月12日(权益登记日)对基金持有人分配红利，每10份基金单位9.50元。

　　7、本年内本基金未更换会计师事务所， 本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用80，000.00元，该审计机构已提供审计服务的连续年限为6年。

　　8、基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。

　　9、本基金租用证券公司专用交易席位的有关情况

　　证券公司名称及席位数量、股票交易及支付佣金情况（1）证券公司名称及席位数量、股票交易及支付佣金情况

　　券商名称

　　席位

　　数量

　　股票成交金额

　　占成交

　　总额比例

　　支付佣金

　　占佣金

　　总量比例

　　海通证券有限公司

　　1

　　华泰证券股份有限公司

　　2

　　683，912，212.51

　　25.19%

　　526，852.87

　　24.15%

　　民族证券有限责任公司

　　1

　　招商证券股份有限公司

　　1

　　1，528，338，917.83

　　56.30%

　　1，253，236.35

　　57.45%

　　国泰君安证券股份有限公司

　　1

　　455，213，475.27

　　16.77%

　　364，523.22

　　16.71%

　　华安证券有限责任公司

　　1

　　上海证券有限责任公司

　　1

　　47，138，199.89

　　1.74%

　　36，885.83

　　1.69%

　　合计

　　8

　　2，714，602，805.50

　　100.00%

　　2，181，498.27

　　100.00%

　　（2）债券、债券回购交易情况

　　券商名称

　　债券成交金额

　　占成交

　　总额比例

　　债券回购

　　成交金额

　　占成交

　　总额比例

　　海通证券有限公司

　　华泰证券股份有限公司

　　民族证券有限责任公司

　　招商证券股份有限公司

　　37，387，150.40

　　38.34%

　　国泰君安证券股份有限公司

　　60，126，707.41

　　61.66%

　　华安证券有限责任公司

　　合计

　　97，513，857.81

　　100.00%

　　（3）权证交易情况

　　券商名称

　　权证交易金额

　　占成交

　　总额比例

　　海通证券有限公司

　　华泰证券股份有限公司

　　51，085，081.09

　　62.56%

　　民族证券有限责任公司

　　招商证券股份有限公司

　　30，569，479.33

　　37.44%

　　国泰君安证券股份有限公司

　　华安证券有限责任公司

　　合计

　　81，654，560.42

　　100.00%

　　（4）本年租用证券公司席位的变更情况

　　本年取消了健桥证券的席位两个。

　　（5）专用席位的选择标准和程序

　　根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易席位的选择标准和程序。

　　A：选择标准

　　(a)公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

　　(b)公司具有较强的研究能力，能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

　　(c)公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

　　(d)建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯服务。

　　B：选择流程

　　公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：

　　(a)服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；

　　(b)研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

　　(c)资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

　　10、已在临时报告中披露过的本年内发生的其他重要事项（信息披露报纸为：中国证券报、上海证券报、证券时报）

　　序号

　　其他重要事项

　　披露日期

　　1

　　南方基金关于延长农行金穗卡网上交易优惠费率的公告

　　2007-12-29

　　2

　　南方基金关于股东名称变更、住所变更及章程修改的公告

　　2007-12-29

　　3

　　南方基金关于旗下基金参与工行定投优惠活动的公告

　　2007-12-27

　　4

　　南方基金关于增加天相投资顾问有限公司为旗下基金代销机构的公告

　　2007-12-14

　　5

　　南方基金关于增加农行代销南方稳健等5基金并开办旗下基金定投业务的公告

　　2007-12-10

　　6

　　南方基金关于南方宝元债券型基金参加招商银行网银申购费率优惠的公告

　　2007-12-01

　　7

　　南方基金关于增加开放式基金代销机构的公告－华龙，财通，国元

　　2007-11-27

　　8

　　南方基金关于网上交易系统开通东莞农信社网上支付的公告

　　2007-11-20

　　9

　　南方基金关于南方e站通网上交易系统优惠费率调整的公告

　　2007-11-17

　　10

　　南方基金关于在广州证券推出基金定期定额投资业务的公告

　　2007-11-08

　　11

　　南方基金关于网上交易系统开通中国银行广东省分行网上支付的公告

　　2007-10-12

　　12

　　南方宝元债券型基金基金合同

　　2007-09-28

　　13

　　南方宝元债券型基金托管协议

　　2007-09-28

　　14

　　南方基金关于旗下部分基金参加交通银行基金定投业务推广活动的公告

　　2007-09-28

　　15

　　南方基金关于旗下基金在工行开展个人网银基金申购费率优惠活动的公告

　　2007-09-28

　　16

　　南方基金关于调整旗下基金基金合同和托管协议中资产估值部分的公告

　　2007-09-28

　　17

　　南方基金关于网上交易系统开通南京银行网上支付的公告

　　2007-09-28

　　18

　　南方基金关于停止办理南方e站通跨行换卡的公告

　　2007-09-19

　　19

　　南方基金关于参加工行基金定投申购费率优惠活动的公告

　　2007-09-15

　　20

　　南方基金关于旗下基金在部分代销机构开展转换业务的公告

　　2007-08-30

　　21

　　南方基金关于在中国建设银行推出基金定投业务的公告

　　2007-08-28

　　22

　　南方基金关于网上交易系统开通昆明市商业银行网上支付的公告

　　2007-08-22

　　23

　　南方基金关于在上海银行增加旗下基金定期定额申购业务的公告

　　2007-08-17

　　24

　　南方基金关于农行卡网上交易费率的补充公告

　　2007-08-10

　　25

　　南方基金关于网上交易系统开通中信银行、浦发银行网上支付的公告

　　2007-08-09

　　26

　　南方基金关于网上交易系统开通中国农业银行网上支付的公告

　　2007-08-09

　　27

　　南方基金关于旗下基金在招商银行开通定投业务的公告

　　2007-08-08

　　28

　　南方基金关于增加中信银行代销南方稳健成长基金等七只基金的公告

　　2007-07-31

　　29

　　南方基金关于旗下基金参与交通银行网上银行申购费率优惠的公告

　　2007-07-04

　　30

　　南方基金管理有限公司关于执行新企业会计准则的公告

　　2007-07-02

　　31

　　关于增加交通银行代销南方稳健成长等8只基金并开办旗下基金定期定额申购业务的公告

　　2007-06-20

　　32

　　关于旗下基金在中国工商银行开展个人网上银行基金申购费率优惠活动的公告

　　2007-06-20

　　33

　　关于增加中国建设银行为代销机构的公告

　　2007-06-13

　　34

　　关于旗下基金在直销网点开展转换业务的公告

　　2007-06-07

　　35

　　关于增加上海银行代销南方稳健成长贰号等基金推出定期定额申购业务的公告

　　2007-06-01

　　36

　　关于增加北京银行为南方稳健成长基金等7只开放式基金代销机构的公告

　　2007-05-30

　　37

　　关于修改旗下基金申购费用及申购份额计算方法的公告

　　2007-05-15

　　38

　　关于增加华林证券有限责任公司为代销机构的公告

　　2007-04-12

　　39

　　关于2007年4月10日基金净值揭示的临时公告

　　2007-04-11

　　40

　　关于增加新时代证券为代销机构的公告

　　2007-04-06

　　41

　　关于增加江南证券为代销机构的公告

　　2007-03-12

　　42

　　关于进行网上交易优惠促销活动的公告

　　2007-03-06

　　43

　　关于增加大同证券为代销机构的公告

　　2007-02-08

　　44

　　关于增加东海证券有限责任公司为代销机构的公告

　　2007-02-05

　　45

　　南方基金管理有限公司增加开放式证券投资基金代销机构的公告

　　2007-01-29

　　46

　　深圳发展银行关于网上银行基金申购费率优惠的公告

　　2007-01-18

　　投资者对本报告书若有疑问，可咨询本基金管理人。

　　客服电话：400-889-8899

　　公司网站：http://www.nffund.com

　　南方基金管理有限公司

　　二零零八年三月二十九日