泰康薪意保货币市场基金

　　2018年年度报告摘要

　　2018年12月31日

　　基金管理人：泰康资产管理有限责任公司

　　基金托管人：中国民生银行股份有限公司

　　送出日期：2019年3月27日

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”)根据本基金合同规定，于2019年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

　　本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

　　本报告期为2018年1月1日起至2018年12月31日止。

　　§2 基金简介

　　2.1 基金基本情况

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　　2.2 基金产品说明

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　　2.3 基金管理人和基金托管人

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　　2.4 信息披露方式

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　　§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　　3.1 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

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　　注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

　　（2）本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。

　　（3）本基金收益分配是按日结转份额。

　　（4）本基金于2016年4月29日新增E类份额。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　泰康薪意保货币A

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　　泰康薪意保货币B

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　　泰康薪意保货币E

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　　注：本基金收益分配按日结转份额。

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　　注：1、本基金基金合同于2015年6月19日生效。

　　2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。

　　3.2.3  自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　　注：本基金成立于2015年6月19日，2015年度净值增长率的计算期间为2015年6月19日至2015年12月31日。

　　3.3 过去三年基金的利润分配情况

　　单位：人民币元

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　　单位：人民币元

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　　单位：人民币元

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　　注：本基金于2016年4月29日新增E级份额。

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金管理人及基金经理情况

　　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　　泰康资产管理有限责任公司(以下简称“泰康资产”或“公司”)成立于2006年，前身为泰康人寿保险股份有限公司资产管理中心。截至2018年12月31日，泰康资产总规模超过14000亿元。除管理泰康委托资产外，泰康资产第三方业务总规模突破7500亿元，另类投资管理规模超过3000亿元，退休金管理规模超过2550亿元。此外，人社部发布的《2018年三季度全国企业年金基金业务数据摘要》显示，泰康资产管理的企业年金基金组合资产金额达2112.61亿元，市场规模排名第一.泰康资产具有丰富的多领域资产配置经验，投资范围涵盖固定收益投资、权益投资、境外投资、基础设施及不动产投资、股权投资、金融产品投资等，所提供的服务和产品包括保险资金投资管理、另类项目投资管理、企业年金投资管理、基本养老投资管理、金融同业业务、财富管理服务、资产管理产品、养老金产品、境外理财产品、QDII（合格境内机构投资者）专户、公募基金产品等。

　　2015年4月，泰康资产公募基金管理业务资格正式获得监管机构批准，成为首家获得该业务资格的保险资产管理公司。截至2018年12月31日，泰康资产公募业务管理规模突破416亿，客户数量超过190万，发行成立泰康薪意保货币市场基金、泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金、泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金、泰康稳健增利债券型证券投资基金、泰康安泰回报混合型证券投资基金、泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、泰康宏泰回报混合型证券投资基金、泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金、泰康丰盈债券型证券投资基金、泰康安益纯债债券型证券投资基金、泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金、泰康安惠纯债债券型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金、泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金、泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金、泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金、泰康现金管家货币市场基金、泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金、泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰康景泰回报混合型证券投资基金、泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金、泰康均衡优选混合型证券投资基金、泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金、泰康颐年混合型证券投资基金、泰康颐享混合型证券投资基金、泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金和泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金共二十七只公开募集证券投资基金。

　　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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　　注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、本基金合同和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，本基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

　　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　4.3.1 公平交易制度和控制方法

　　本基金管理人制定了公平交易制度和流程，并按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的相关规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。

　　公司公平交易管理制度要求交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源，保证各投资组合获得公平的交易机会。

　　4.3.2 公平交易制度的执行情况

　　本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

　　4.3.3 异常交易行为的专项说明

　　本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控。报告期内，没有出现本基金所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

　　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　　2018年，宏观经济平稳运行，边际上小幅走弱，地产和制造业投资、出口全年来看形成支撑，但融资增速下行、消费放缓、外部因素都对经济形成制约。具体来看，投资端受地方政府控隐性债务的影响，基建投资下行，但房地产和制造业投资则有所上行；消费受到居民收入下行、消费意愿边际趋弱的影响，呈现下行的趋势；出口得以于全球经济复苏，表现较佳。物价方面，CPI表现平稳，PPI冲高后有所回落。社融增速受限于结构性去杠杆而有所下行，汇率在贬值之后趋于稳定。

　　债券市场方面，18年走出了牛市的格局，基本面边际弱化、货币政策有所转向、资金面维持宽松、风险偏好持续低迷，是今年债券牛市的主要驱动力；同时贸易战阴霾笼罩、全球经济边际走弱，也对债券市场形成支撑。全年市场出现2次比较明显的牛市调整，第一次出现在4月底5月初，央行在降准之后有意收紧资金面，避免释放过于宽松的信号；第二次出现在8-9月，地方债的放量发行导致利率的明显调整。除此之外，利率的下行较为顺畅。全年来看，10Y国债下行65bp，10Y国开下行118bp。

　　报告期内，本基金以同业存单、存款、逆回购、短期融资券为主要配置资产，保持适度杠杆，并根据申购赎回情况、市场收益率情况调整组合平均剩余期限。

　　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　　本报告期泰康薪意保货币A的基金份额净值收益率为3.6711%，本报告期泰康薪意保货币B的基金份额净值收益率为3.9202%，本报告期泰康薪意保货币E的基金份额净值收益率为3.7606%，同期业绩比较基准收益率为1.3500%。

　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望2019年，基本面下行的压力仍在。地方专项债的放量和提前发行，有望对社融形成支撑，社融增速有望低位企稳，但大幅反弹的难度较大；投资上基建投资有望反弹，与地产投资的潜在下行形成对冲；出口部门受到国际经济下行和贸易战的影响，不确定性较大。政策上，流动性合理充裕的货币政策思路仍将延续，财政政策也正在发力，政策是恪守底线的对冲。

　　债券市场方面，债券市场慢牛的格局仍难言打破，仍然存在一定的下行空间，但牛市的下半场不宜激进追涨。信用债将以高等级和优质债为主，享受票息和信用利差压缩带来的收益。

　　本基金将坚持货币基金作为流动性管理工具的定位，投资类属将继续以同业存单、存款、逆回购、短期融资券为主，保持适度杠杆、剩余期限，追求稳定的投资收益，为基金持有人谋求长期、稳定的回报。

　　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　本基金管理人按照相关法律法规规定，设有公募估值小组，并制定了相关制度及流程。公司公募估值小组设成员若干名，成员由公募各相关部门组成，包括风险控制部、运营管理部、投资部、监察稽核部等。公募估值小组成员均具有相关工作经验及专业胜任能力。

　　本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。

　　本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

　　与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国基金业协会等。

　　本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。

　　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　本报告期内，根据相关法律法规和基金合同要求以及实际运作情况，本基金A级应分配且已分配利润56,541,806.65元，B级应分配且已分配利润466,245,482.10元，本基金E级应分配且已分配利润379,674,827.26元；本基金本报告期末无应分配而尚未分配利润的情况。

　　4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

　　本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

　　§5 托管人报告

　　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

　　本报告期内，泰康薪意保货币A实施利润分配的金额为56,541,806.65元，泰康薪意保货币B实施利润分配的金额为466,245,482.10元，泰康薪意保货币E实施利润分配的金额为379,674,827.26元。

　　5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

　　§6 审计报告

　　本基金2018年年度报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可阅读年度报告正文查看审计报告全文。

　　§7 年度财务报表

　　7.1 资产负债表

　　会计主体：泰康薪意保货币市场基金

　　报告截止日： 2018年12月31日

　　单位：人民币元

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　　注：报告截止日2018年12月31日，A类基金份额净值1.0000元，B类基金份额净值1.0000元，E类基金份额净值1.0000元；基金份额总额19,831,787,359.01份，下属分级基金的份额总额分别为：A类基金份额总额1,510,945,173.71份，B类基金份额总额12,052,999,663.86份, E类基金份额总额6,267,842,521.44份。

　　7.2 利润表

　　会计主体：泰康薪意保货币市场基金

　　本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日

　　单位：人民币元

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　　7.3 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：泰康薪意保货币市场基金

　　本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日

　　单位：人民币元

　　■

　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

　　______段国圣______          ______金志刚______          ____李俊佑____

　　基金管理人负责人          主管会计工作负责人          会计机构负责人

　　7.4 报表附注

　　7.4.1 基金基本情况

　　泰康薪意保货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第1100号《关于准予泰康薪意保货币市场基金注册的批复》核准，由泰康资产管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰康薪意保货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,149,108,289.71元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第613号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰康薪意保货币市场基金基金合同》于2015年6月19日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,149,123,448.12份基金份额，其中认购资金利息折合15,158.41份基金份额。本基金的基金管理人为泰康资产管理有限责任公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)。

　　根据《泰康薪意保货币市场基金招募说明书》，本基金根据投资人认/申购本基金的金额，对投资人持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别，即A 类基金份额、B 类基金份额、E 类基金份额。本基金A类、B类、E类基金份额分别设置代码，并分别公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。在基金存续期内，若A 类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过500 万份时，本基金的登记机构自动将其在该基金账户持有的A 类基金份额升级为B 类基金份额；若B 类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于500 万份时，本基金的登记机构自动将其在该基金账户持有的B 类基金份额降级为A 类基金份额。E 类份额不进行基金份额的升降级。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰康薪意保货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具和资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他货币市场工具的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的前提下，本基金可参与其他货币市场工具的投资，不须召开份额持有人大会。其投资比例遵循届时有效法律法规或监管机构的相关规定执行。本基金的业绩比较基准为：人民币7天通知存款利率(税后)。

　　本财务报表由本基金的基金管理人泰康资产管理有限责任公司于2019年3月25日批准报出。

　　7.4.2 会计报表的编制基础

　　本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰康薪意保货币市场基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

　　本财务报表以持续经营为基础编制。

　　7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

　　7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　　7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　　7.4.5.1 会计政策变更的说明

　　本基金本报告期未发生会计政策变更。

　　7.4.5.2 会计估计变更的说明

　　本基金本报告期未发生会计估计变更。

　　7.4.5.3 差错更正的说明

　　本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

　　7.4.6 税项

　　根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

　　(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

　　对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

　　(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　　(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

　　(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

　　7.4.7 关联方关系

　　■

　　注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

　　本报告期及上年度可比期间，本基金无通过关联方交易单元进行的交易。

　　7.4.8.2 关联方报酬

　　7.4.8.2.1 基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金管理人泰康资产管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　　日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.33% /当年天数。

　　7.4.8.2.2 基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金托管人民生银行的托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　　日托管费＝前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。

　　7.4.8.2.3 销售服务费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给 泰康资产管理有限责任公司 ，再由泰康资产管理有限责任公司计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额、B类基金份额和E类基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%、0.01%和0.25%。根据基金管理人发布的实施销售服务费费率优惠公告，自2018年1月16日至2018年2月28日E类基金份额的销售服务费年费率为0.15%，自2018年3月1日E类份额的销售服务费年费率为0.17% 。销售服务费的计算公式为：

　　日销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费率/当年天数。

　　7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　单位：人民币元

　　■

　　7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

　　7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　份额单位：份

　　■

　　■

　　注：1.期间申购/买入总份额含红利再投、转换入及自动升降级调增份额，期间赎回/卖出总份额含转换出及自动升降级调减份额；

　　2.基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付；

　　3.本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金E级份额。

　　7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金份额。

　　7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金的银行存款由基金托管人民生银行保管，按银行约定利率计息。

　　7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。

　　7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

　　本报告期，本基金在银行间同业市场于2018年1月4日买入17民生银行CD240，数量2,000,000张，金额199,901,339.13元；于2018年4月2日买入18民生银行CD098，数量1,000,000张，金额99,272,756.52元；于2018年4月3日买入18民生银行CD119，数量1,500,000张，金额148,776,394.57元；于2018年4月3日买入18民生银行CD105，数量500,000张，金额49,626,060.87元；于2018年4月11日买入18民生银行CD110，数量1,000,000张，金额99,352,204.35元；于2018年5月3日买入18民生银行CD091，数量500,000张，金额49,818,217.39元；于2018年5月29日卖出18民生银行CD091，数量500,000张，金额49,935,682.61元；于2018年7月17日买入18民生银行CD302，数量1,000,000张，金额98,436,826.78元；于2018年9月26日买入18民生银行CD308，数量6,000,000张，金额599,931,417.40元；于2018年9月28日买入18民生银行CD354，数量1,000,000张，金额99,782,266.30元；于2018年9月28日买入18民生银行CD350，数量2,000,000，金额199,603,606.52元；于2018年10月10日买入18民生银行CD387，数量1,000,000张，金额99,737,172.83元；于2018年10月12日卖出18民生银行CD302，数量1,000,000张，金额99,499,503.28元；于2018年10月12日买入18民生银行CD496，数量1,000,000张，金额98,569,922.65元；于2018年10月15日卖出18民生银行CD496，数量1,000,000张，金额98,608,235.36元；于2018年12月27日买入18民生银行CD574，数量2,000,000张，金额195,923,128.21元；于2018年12月27日买入18民生银行CD565，数量1,000,000张，金额97,951,712.82元；于2018年12月27日买入18民生银行CD533，数量500,000张，金额49,046,595.60元。

　　上年度可比期间，本基金在银行间同业市场于2017年5月2日卖出17民生银行CD065，数量500,000张，金额49,152,864.67元；于2017年5月19日买入16民生CD393，数量1,000,000张，金额99,592,393.41元；于2017年5月23日买入17民生银行CD077，数量2,000,000张，金额199,226,291.3元；于2017年5月23日买入17民生银行CD071，数量1,000,000张，金额99,652,176.09元；于2017年6月1日买入17民生银行CD032，数量2,000,000张，金额199,923,217.39元；于2017年6月8日买入17民生银行CD160，数量1,000,000张，金额98,778,494.57元；于2017年6月21日卖出17民生银行CD071，数量1,000,000张，金额99,979,756.52元；于2017年7月13日卖出17民生银行CD240，数量2,000,000张，金额195,729,430.43；于2017年7月18日买入17民生银行CD136，数量2,000,000张，金额199,512,900.00元；于2017年7月18日买入16民生CD194，数量500,000张，金额49,841,619.18元；于2017年7月28日买入16民生CD252，数量500,000张，金额49,705,847.40元；于2017年7月31日卖出17民生银行CD136，数量2,000,000张，金额199,812,750.00元；于2017年8月1日买入17民生银行CD225，数量1,500,000张，金额149,970,411.29元；于2017年8月1日买入17民生银行CD130，数量2,000,000张，金额199,981,286.96元；于2017年8月3日买入17民生银行CD184，数量1,000,000张，金额99,517,150.00元；于2017年8月28日卖出17民生银行CD160，数量1,000,000张，金额99,890,554.35元；于2017年10月11日买入17民生银行CD342，数量400,000张，金额39,671,334.51元；于2017年11月24日买入17民生银行CD323，数量1,300,000张，金额129,712,150.00元；于2017年12月11日卖出17民生银行CD342，数量400,000张，金额39,960,250.55元；于2017年12月20日买入17民生银行CD342，数量1,200,000张，金额119,978,951.21元；于2017年3月21日分销17民生银行CD065，数量500,000张，金额48,878,850.00元；于2017年7月11日分销17民生银行CD240，数量2,000,000张，金额195,631,200.00元。

　　7.4.9 期末（ 2018年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

　　7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　截至本报告期末2018年12月31日止，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

　　7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　截至本报告期末2018年12月31日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

　　7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

　　截至本报告期末2018年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额3,951,643,152.50元，是以如下债券作为质押：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

　　截至本报告期末2018年12月31日止，本基金未持有在交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。

　　7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　(1)公允价值

　　(a)金融工具公允价值计量的方法

　　公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

　　第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

　　第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

　　第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

　　(b)持续的以公允价值计量的金融工具

　　(i)各层次金融工具公允价值

　　于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为9,497,562,186.88元，无属于第一或第三层次的余额(2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为5,008,925,000.73 元，无属于第一或第三层次的余额)。

　　(ii)公允价值所属层次间的重大变动

　　本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

　　本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

　　(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

　　无。

　　(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

　　于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日：同)。

　　(d)不以公允价值计量的金融工具

　　不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

　　(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　　§8 投资组合报告

　　8.1 期末基金资产组合情况

　　金额单位:人民币元

　　■

　　8.2 债券回购融资情况

　　金额单位:人民币元

　　■

　　注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

　　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

　　在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

　　8.3 基金投资组合平均剩余期限

　　8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

　　■

　　报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

　　在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

　　8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

　　■

　　8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

　　在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

　　8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

　　■

　　报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

　　在本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。

　　报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

　　在本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。

　　8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　8.9 投资组合报告附注

　　8.9.1 本基金采用摊余成本法计价。

　　8.9.2 本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

　　8.9.3 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。

　　§9 基金份额持有人信息

　　9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

　　9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

　　■

　　9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　　■

　　9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　　■

　　§10 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　■

　　注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入及基金份额自动升降级调增份额；基金总赎回份额含转换出及基金份额自动升降级调减份额。

　　§11 重大事件揭示

　　11.1 基金份额持有人大会决议

　　■

　　11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　■

　　11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　■

　　11.4 基金投资策略的改变

　　■

　　11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　　■

　　11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　■

　　11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：1、交易单元的选择标准和程序

　　券商选择标准：协议券商选择的首要标准为符合监管机构相关规定，即参选券商应满足以下条件：（1）经营业务比较全面，能够覆盖证券经纪、证券研究、投资银行、股指期货和融资融券等领域；（2）拥有独立的研究部门及20人以上的研究团队，研究范围覆盖宏观经济、金融市场和相关行业，并且已建立完善的研究报告质量保障机制；（3）投资银行实力较强，能够提供优质服务；（4）建立相关业务利益冲突防范机制，完善隔离墙制度，确保研究、投行服务客观公正；（5）承诺接受中国证监会、保监会有关保险机构证券交易情况的监督，并履行本通知规定的相关要求和报告义务；（6）经评估符合向基金机构和保险机构投资提供交易单元的条件并经获准；（7）符合中国证监会、保监会规定的其他条件。除以上首要基本标准外，参选的券商还应当满足以下三个方面的要求：（1）公司财务状况良好，近一年内无重大违规事项；（2）在国内及海外市场拥有较高的市场声誉；（3）能够提供全方位的业务支持，包括但不仅限于、股指期货、融资融券、海外投资、QFII等业务方面的咨询意见。

　　券商选择程序：（1）公募集中交易室负责组织定期比选工作，根据公募事业部制定的规则和需求选择券商，并对符合规定的券商发出邀请函；（2）券商有权决定是否参选，参选的券商应在规定时间内回复邀请函，未在规定时间内回复邀请函的券商视为放弃参选；（3）参选券商应根据邀请函的要求提供参选方案，并根据公募事业部安排完成现场评述、现场答疑等基本程序；（4）公募事业部应本着公平客观的原则，从承担投资、研究等职能的相关岗位中抽取相关专业人员形成评审小组，评审小组根据评价要素、分工范围，对参选券商进行评分。公募集中交易室负责汇总打分，并根据各项权重计算评价结果；评审小组成员包括以下业务骨干：基金经理、研究员、信评研究员、股票交易员等承担投资、研究职能的相关专业人员。（5）为保证评选的客观性、公正性，公募合规岗应全程参加现场评选，并监督评选全过程。公募合规岗有权对妨碍客观、公正原则的行为予以制止和纠正；（6）公募集中交易室将协议券商的评选结果和拟定的协议券商的交易单元租用计划在办公系统中以呈批件的形式，报送参评人员会签，部门负责人审批；（7）待呈批件审批通过后，运营管理部负责与协议券商签订《证券交易单元租用协议》、办理交易单元联通及相关账户报备等工作；（8）公募集中交易室负责与协议券商签订《证券研究综合服务协议》；（9）信息管理部负责对交易单元进行测试；（10）定期比选方式选择的协议券商将纳入公募事业部佣金分配体系，根据公募事业部对其的定期评价打分结果，在租用的交易单元上实现交易佣金的合理分配；（11）定期比选原则上三年一次。

　　2、本报告期内本基金租用券商交易单元变更情况：无。

　　11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

　　本报告期，本基金不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。

　　§12 影响投资者决策的其他重要信息

　　12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　　本基金报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况。

　　12.2 影响投资者决策的其他重要信息

　　■