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美国银行和摩根大通周五达成首笔与短期银行收益率指数（BSBY）挂钩的掉期交易。
这两家银行达成2.5亿美元1年期基差掉期合约，一端挂钩BSBY为参考利率。这项基准利率是以基于商业票据、存款证、美元银行存款和短期银行债券交易而汇总的匿名数据构建的，反映银行边际融资成本。合约另一端挂钩有担保隔夜融资利率（SOFR）。
明年开始将不能发挂钩伦敦银行间同业拆借利率（Libor）的新合约，为此银行都在快马加鞭做准备。市场观察人士称，尽管他们计划多采用美联储青睐的替代利率SOFR，以此作为浮动利率工具的参考基准，但其它利率也有发挥空间，尤其是对包含信贷成分的工具而言，SOFR尚不具备这方面功能。
在众多竞争者中，BSBY、Ameribor和ICE的银行收益率指数都寻求在后Libor时代开拓一席之地。
“我们想表明对信贷敏感利率及SOFR的支持，”美国银行固定收益、外汇和大宗商品电子交易和市场结构主管Sonali Theisen表示。“大量工作正在进行中，以打造一个看上去和感觉都像是Libor的利率。”
美国银行和摩根大通表示，使用替代利率不会阻碍广泛推广SOFR使用的努力。
“我们致力于尽快结束使用美元Libor，”摩根大通线性利率交易全球主管Thomas Pluta表示。“这不会导致向SOFR过渡的进程放缓，反而将加速这个过渡。”
根据监管文件，本月稍早，美国银行也发行了一笔10亿美元6个月期浮动利率票据，以1个月期BSBY指数为参考利率。
周五掉期交易是“市场上的重要发展，”美国银行全球利率交易联席主管Kavi Gupta表示。“我们预计接下来一个季度的活动水平将加速上升。”
责任编辑：李桐
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