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来源：XYQUANT
市场情绪维持谨慎
兴证期权水晶球20200817
特别关注
预测标的：上证50指数/上证50ETF
预测分值：2分（情绪偏谨慎）
目标日期：2020.08.18（周二）
简明观点：期权市场数据表明认购认沽期权波动率价差的边际变化指标表现乐观，最近一日和三日波动率风险溢价、波动率价差与50期货基差回归后的残差因子、认购期权隐含波动率斜率指标表现谨慎，整体而言期权市场情绪偏谨慎。
1、市场回顾
上个交易日期权市场数据表明认购期权隐含波动率斜率指标表现中性，最近一日和三日波动率风险溢价、波动率价差与50期货基差回归后的残差因子指标表现谨慎，整体而言期权市场情绪谨慎。从标的日内走势来看，全天呈震荡上行走势，最终标的全天上涨2.24%，50指数上涨2.44%，标的走势高于水晶球指数的预期。
2、短期判断
截止到周一市场收盘，兴证期权水晶球择时指数转向2分（情绪偏谨慎），期权市场数据表明认购认沽期权波动率价差的边际变化指标表现乐观，最近一日和三日波动率风险溢价、波动率价差与50期货基差回归后的残差因子、认购期权隐含波动率斜率指标表现谨慎，整体而言期权市场情绪偏谨慎。
附表
注：文中报告节选自兴业证券经济与金融研究院已公开发布研究报告，具体报告内容及相关风险提示等详见完整版报告。
证券研究报告：《市场情绪维持谨慎——兴证期权水晶球预测日报20200817》
对外发布时间：2020年8月17日
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