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来源：XYQUANT
市场情绪维持中性
兴证期权水晶球20200812
特别关注
预测标的：上证50指数/上证50ETF
预测分值：5分（情绪中性）
目标日期：2020.08.13（周四）
简明观点：期权市场数据表明最近一日和三日波动率风险溢价指标表现乐观，认购认沽期权成交比率、认购期权隐含波动率斜率指标表现中性，波动率价差与50期货基差回归后的残差因子、认购认沽期权成交比率的边际变化指标表现谨慎，整体而言期权市场情绪中性。
1、市场回顾
上个交易日期权市场数据表明认购认沽期权成交比率指标表现乐观，波动率价差与50期货基差回归后的残差因子、认购认沽期权波动率价差的边际变化、认购认沽期权成交比率的边际变化、最近三日波动率风险溢价、认购期权隐含波动率斜率指标表现中性，最近一日波动率风险溢价指标表现谨慎，整体而言期权市场情绪中性。从标的日内走势来看，全天呈震荡下行走势，最终标的全天下跌0.30%，50指数下跌0.40%，标的走势符合水晶球指数的预期。
2、短期判断
截止到周三市场收盘，兴证期权水晶球择时指数维持5分（情绪中性），期权市场数据表明最近一日和三日波动率风险溢价指标表现乐观，认购认沽期权成交比率、认购期权隐含波动率斜率指标表现中性，波动率价差与50期货基差回归后的残差因子、认购认沽期权成交比率的边际变化指标表现谨慎，整体而言期权市场情绪中性。
附表
注：文中报告节选自兴业证券经济与金融研究院已公开发布研究报告，具体报告内容及相关风险提示等详见完整版报告。
证券研究报告：《市场情绪维持中性——兴证期权水晶球预测日报20200812》
对外发布时间：2020年8月12日
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