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来源：XYQUANT
市场情绪转向谨慎
兴证期权水晶球20200715
特别关注
预测标的：上证50指数/上证50ETF
预测分值：3分（情绪偏谨慎）
目标日期：2020.07.16（周四）
简明观点：期权市场数据表明最近三日波动率风险溢价、认购认沽期权成交比率指标表现乐观，最近一日波动率风险溢价的边际变化，最近三日波动率风险溢价的边际变化、认购认沽期权成交比率的边际变化、认购期权隐含波动率斜率指标表现谨慎，整体而言期权市场情绪偏谨慎。
1、市场回顾
上个交易日期权市场数据表明最近三日波动率风险溢价及其边际变化、认购认沽期权成交比率指标表现乐观，最近一日波动率风险溢价的边际变化，认购认沽期权成交比率的边际变化、认购期权隐含波动率斜率指标表现谨慎，整体而言期权市场情绪中性。从标的日内走势来看，全天呈震荡下行走势，最终标的全天下跌0.89%，50指数下跌1.02%，标的走势略低于水晶球指数的预期。
2、短期判断
截止到周三市场收盘，兴证期权水晶球择时指数转向3分（情绪偏谨慎），期权市场数据表明最近三日波动率风险溢价、认购认沽期权成交比率指标表现乐观，最近一日波动率风险溢价的边际变化，最近三日波动率风险溢价的边际变化、认购认沽期权成交比率的边际变化、认购期权隐含波动率斜率指标表现谨慎，整体而言期权市场情绪偏谨慎。
附表
注：文中报告节选自兴业证券经济与金融研究院已公开发布研究报告，具体报告内容及相关风险提示等详见完整版报告。
证券研究报告：《市场情绪转向谨慎——兴证期权水晶球预测日报20200715》
对外发布时间：2020年7月15日
报告发布机构：兴业证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）
本报告分析师 ：
于明明
SAC执业证书编号：S0190514100003
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