【银华基金】交易日报2024-11-28

【银华基金】交易日报2024-11-28
2024年11月28日 20:30 市场投研资讯

(来源:银华固收交易)

今日资金面整体平衡。早盘银行融出适量,市价利率存单隔夜1.7%附近,信用隔夜1.85-1.9%附近;信用7d/14d报在1.87/1.88附近,随后各期限价格小幅上行,7d/14d分别升至1.89/1.88%附近;更长期限21-1m 在1.88%附近,成交不多。早盘过后,银行融出正常,非银融出减少,市价隔夜1.8%附近,7d/14d 小幅回落至1.86/1.87%附近。直至尾盘资金面变化不大,机构轻松平盘。

中国央行今日进行1903亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.5%,与此前持平。今日4701亿元逆回购到期。

【11月28日利率债结果】

【国开清发结果】

3Y 09240203 加权利率 1.6411% 全场倍数3.15 边际倍数3.33

7Y 09240201 加权利率 1.9198% 全场倍数3.91 边际倍数1.44

3Y需求尚可,费后低二级8.0BP发1.7049,倒挂偏强;

7Y需求尚可,费后低二级5.3BP发1.9598,倒挂偏强。

3Y 240313 加权利率 1.7033% 全场倍数3.25 边际倍数2.31

5Y 240315 加权利率 1.8421% 全场倍数3.42 边际倍数84.00

10Y240311 加权利率 2.1389% 全场倍数3.24 边际倍数5.09

3Y需求尚可,费后低二级6.2BP发 1.7330,倒挂尚可;

5Y需求尚可,费后低二级2.5BP发 1.8699,倒挂一般;

10Y需求尚可,费后低二级1.5BP发 2.1598,倒挂尚可。16:38 2024/11/28

3Y 240213X22 加权利率 1.7357% 全场倍数 4.25倍 边际倍数 6倍

5Y 240208X26 加权利率 1.6292% 全场倍数 2.95倍 边际倍数 1.81倍

3Y需求热情,费后低二级8.4BP发1.7958,倒挂严重;

5Y需求尚可,费后低二级12.2BP发1.6883,倒挂严重。

24陕西债42,2471241,普通专项,15Y,100亿,票面2.28%,全场33.92,边际2.33

24陕西债43,2471242,普通专项,20Y,364亿,票面2.39%,全场45.93,边际40.32

24陕西债44,2471243,普通专项,30Y,100亿,票面2.36%,全场32.86,边际3.08

24黑龙江债41,2471248,普通专项,20Y,115.8274亿,票面2.39%,全场21.72,边际18.67

24黑龙江债42,2471249,普通专项,30Y,368.1726亿,票面2.36%,全场16.14,边际1.11

24甘肃债34,2471239,一般债,3Y,3.6944亿,票面1.5%,全场26.07,边际1.06

24甘肃债35,2471240,普通专项,10Y,370.6129亿,票面2.2%,全场23.76,边际3.24

24山东债74,199077,一般债,10Y,105亿,票面2.12%,全场27.84,边际1.16

24山东债75,199078,普通专项,30Y,96亿,票面2.35%,全场27.36,边际1.88

24山东债76,199079,普通专项,10Y,83.0839亿,票面2.17%,全场28.5,边际5.63

24山东债77,199080,普通专项,15Y,246.2218亿,票面2.3%,全场23.97,边际7.62

24山东债78,199081,普通专项,20Y,240.4766亿,票面2.34%,全场27.06,边际1.71

24山东债79,199082,普通专项,30Y,413.5426亿,票面2.35%,全场26.04,边际1.93

2024/11/28短融发行结果

【1.9】24国盛SCP008 0.73Y 10e AAA/-- 【1.6-2】

【2.07】24宿迁交通SCP004 0.74Y 2.24e AA+/-- 【1.8-2.3】

【1.91】24首创证券CP001 0.75Y 5e AA+/-- -----/1.9100

【1.97】24中航证券CP003 1Y 4e AAA/-- -----/1.9700

【1.98】24方正证券CP005 0.83Y 20e AAA/-- -----/1.9800

【2.28】24桐昆控股SCP015 0.73Y 2.8e AA+/-- 【2-2.28】

【2.04】24大唐租赁SCP008(绿色) 0.58Y 2e AAA/-- 【1.7-2.12】

【2.12】24盐城交通CP001 1Y 5e AA+/-- 【1.8-2.8】

【2.3】24云建投CP004 1Y 10e AAA/-- 【2-2.48】

【2.3】24津南城投CP005 1Y 5.8e AA+/-- 【2-3】

【2.15】24龙盛SCP016(科创票据) 0.25Y 6e AAA/-- 【1.5-2.18】

【2.04】24汉江国资SCP004 0.74Y 5e AAA/-- 【1.6-2.6】

【2.99】24新希望CP002(科创票据) 1Y 10e AAA/-- 【2.5-3.5】

【1.96】24广州港SCP009 0.29Y 3.5e AAA/-- 【1.7-1.98】

【1.89】24银河证券CP014 0.5Y 40e AAA/-- -----/1.8900

【2.09】24涪陵国资SCP002 0.74Y 5e AA+/-- 【1.8-2.8】

【1.96】24锦江国际SCP003 0.33Y 18e AAA/-- 【1.8-1.96】

【2.08】24青岛国信SCP003 0.74Y 10e AAA/-- 【1.7-2.15】

【2.54】24象屿SCP007 0.71Y 15e AAA/-- 【1.99-2.58】

【1.97】24申能股SCP005 0.74Y 15e AAA/-- 【1.8-1.98】

【1.99】24温公用SCP003 0.74Y 2e AAA/-- 【1.8-2.25】

【2.14】24吉安城建CP004 1Y 5.14e AA+/-- 【2-3】

【2.99】24陕西建工SCP013 0.74Y 2e AAA/-- 【2-2.99】

【2.25】24长寿投资CP001 0.49Y 5.22e AA+/-- 【2-3】

【2.24】24青岛上合CP005 1Y 9.24e AAA/-- 【1.9-2.9】

【1.91】24浙交投SCP020 0.71Y 20e AAA/-- 【1.6-1.96】

2024/11/28信用发行结果

【2.78】24九龙园MTN003A 3Y 3.6e AA/-- 【2.3-3.3】

【3.25】24九龙园MTN003B 5Y 3.6e AA/-- 【2.5-3.5】

【2.98】24水发集团MTN013 3+2 15e AAA/AAA 【2.8-3.8】

【2.12】24南电GN004 4.97Y 10e AAA/-- 【1.8-2.22】

【3.27】24津渤海MTN009 3Y 5e AAA/-- 【3-4】

【2.38】24义乌国资MTN006 3+N 6e AAA/AAA 【2-3.1】

【2.35】24新盛投资MTN003 3Y 4.1e AA/-- 【2-3】

【3.5】24新城控股MTN002 5Y 15.6e AAA/AAA 【3-4.5】

【2.18】24华润MTN008 3+N 13.5e AAA/AAA 【1.8-2.8】

【2.28】24建邺高科MTN006 3Y 8e AA+/-- 【2-2.8】

【2.97】24扬子国资MTN003 10+N 6e AAA/-- 【2.5-3.5】

【2.32】24中国电子MTN004 3+N 20e AAA/-- 【1.8-2.8】

【3.75】24万盛经城MTN001 3Y 3e AA/-- 【3.3-4.8】

【2.45】24厦门海翼MTN004(科创票据) 3Y 4e AA+/-- 【2.3-3】

【2.25】24淮安投资MTN003 3Y 7e AA+/-- 【2-2.8】

【2】24龙源电力GN001 3Y 25e AAA/AAA 【1.8-2.3】

【2.38】24桂铁投MTN001 3+2 12.4e AAA/-- 【2-2.7】

【2.49】24晋路桥MTN004(科创票据) 3+2 10e AA+/-- 【2-2.9】

【2.85】24鄂联投MTN010 5Y 10e AAA/-- 【2.3-3.3】

【2.46】24新余城建MTN002 3Y 5.6e AA/-- 【2.4-3.4】

【2.4】24蚌埠高新MTN002 3Y 5e AA/-- 【2.1-3.5】

【2.6】24隆博投资PPN002 3+2 10e AA/-- 【2-3.5】

【2.71】24德阳经开MTN001 3+2 5.26e AA/-- 【2.3-3.3】

【2.31】24金家岭MTN004 3+2 2.7e AA+/-- 【2-3.2】

【2.56】24吴兴城投PPN007 3+2 8.4e AA+/-- 【2-3.2】

【2.7】24湖州经开MTN003 5Y 3e AA+/-- 【2.3-3.3】

【2.34】24广州公交MTN001 3+N 4e AAA/AAA 【2-2.6】

【2.97】24华发科技MTN002(科创票据) 3Y 5.2e AAA/AAA 【2.2-3.2】

【3.46】24长春公交MTN003A 3+N 15e AAA/AAA 【2.6-3.6】

一级市场(11月29日发行) (一级组)

11月29日

今日簿记利率债

利率债3789亿=国债0亿+政金债160亿+地方债3629亿

国债

口行

10:00-11:10

24进出14(增3) 110亿元 365D 1.41% 荷兰式

24进出12(增8) 50亿元 2年 1.58% 荷兰式

今日簿记地方债

一般政府债

专项政府债

10:30-11:10

(再融资专项债) 24湖南债58 288亿元 7年 荷兰式

(再融资专项债) 24湖南债59 200亿元 10年 荷兰式

(再融资专项债) 24湖南债60 200亿元 30年 荷兰式

11:30-12:10

(再融资专项债) 24江苏债35 411亿元 3年 荷兰式

(再融资专项债) 24江苏债36 200亿元 7年 荷兰式

(再融资专项债) 24江苏债37 400亿元 10年 荷兰式

(再融资专项债) 24江苏债38 200亿元 15年 荷兰式

(再融资专项债) 24江苏债39 100亿元 20年 荷兰式

14:00-14:40

(再融资专项债) 24河北债71 281亿元 30年 荷兰式

15:00-15:40

(再融资专项债) 24云南债36 150亿元 10年 荷兰式

(再融资专项债) 24云南债37 150亿元 15年 荷兰式

(再融资专项债) 24云南债38 255亿元 30年 荷兰式

16:00-16:40

(再融资专项债) 24四川债64 260亿元 10年 荷兰式

(再融资专项债) 24四川债65 260亿元 15年 荷兰式

(再融资专项债) 24四川债67 174亿元 30年 荷兰式

(再融资专项债) 24四川债66 100亿元 30年 荷兰式

明日短融发行信息

明日中票发行信息

24滨建投MTN016 2Y 8e AAA/-- 【2.20-3.20】

24中联投资MTN003A 3Y 10e AAA/-- 【1.80-2.80】

24泗洪宏源MTN002 2Y+1Y 3.5e AA/-- 【2.50-3.50】

24浦口交通MTN003 3Y+3NY 5e AA/-- 【】

24北清电力MTN001(绿色) 3Y 5e AA+/AA+ 【2.00-3.00】

24岳阳建投MTN005A 3Y 6e AA+/-- 【1.90-2.90】

24晋焦煤MTN002(科创票据) 3Y+3NY 30e AAA/AAA 【】

24诸暨产投MTN001 3Y+2Y 6.2e AA+/-- 【2.00-3.20】

24晋能电力MTN010 5Y 20e AAA/-- 【2.20-3.20】

24中联投资MTN003B 5Y 10e AAA/-- 【2.00-3.00】

24中铁股MTN003 5Y+5NY 10e AAA/AAA 【】

24四川商投MTN001 3Y+2Y 10e AA+/-- 【2.20-3.20】

24岳阳建投MTN005B 5Y 5.57e AA+/-- 【2.20-3.20】

24粤交投MTN006 10Y 7.4e AAA/-- 【2.00-2.90】

24联投资本PPN004B 5Y 1.8e AAA/-- 【2.60-3.60】

11月29日

今日簿记ABS 

中铁资本工鑫22期资产支持专项计划2号资产支持证券

主承:国泰君安/中金公司/兴业证券/中信证券

时间:

工鑫22C2 4.66亿元 1年 2025/11/28 AAA

工鑫16B3 15.19亿元 1年 2025/12/01 AAA

九永高速持有型不动产资产支持专项计划资产支持证券

主承:华泰证券

时间:

中交九永 22亿元 23.3年 2048/03/31 AAA

京东科技荟煜3号第6期资产支持专项计划资产支持证券

主承:西部证券

时间:

荟煜036C 0.45亿元 2年 2026/11/27 BBB

1尚锦1A2 0.5亿元 1年 2025/11/29 AAA

1尚锦1A1 8亿元 1年 2025/11/29 AAA

荟煜036A 4.1亿元 1.5年 2026/05/29 AAA

荟煜036B 0.2亿元 1.5年 2026/05/29 AA+

尚锦1CA 1.3亿元 2.7年 2027/07/30 - 联合资信 

荟煜036D 0.25亿元 2年 2026/11/27 - 中诚信国际 

尚锦1CB 0.2亿元 2.7年 2027/07/30 - 联合资信 

华泰资管-邦鑫-至信48号资产支持专项计划资产支持证券

主承:

时间:

至信48A 6.71亿元 1年 2025/11/28 AAA

至信48C 0.01亿元 1年 2025/11/28 - 中诚信国际 

国君-泸州发展租赁第2期资产支持专项计划(成渝双城经济圈)资产支持证券

主承:国泰君安

时间:

泸租02A2 2亿元 1.8年 2026/09/09 AAA

泸租02A1 2.35亿元 0.8年 2025/09/09 AAA

泸租02B 2.13亿元 2.8年 2027/09/09 AA+

泸租02次 0.35亿元 2.8年 2027/09/09 - 联合资信 

国金-杭州未来科技城知识产权第9期资产支持专项计划资产支持证券

主承:国金证券

时间:

未来9优 0.99亿元 1年 2025/11/29 AAA

景熠131A 5.91亿元 1年 2025/12/15 AAA

未来9次 0.01亿元 1年 2025/11/29 - 联合资信 

景熠13次 0.09亿元 3年 2027/12/15 - 联合资信 

河南交投高速公路第一期资产支持专项计划资产支持证券

主承:万和证券

时间:

24豫交优 13.85亿元 16.9年 2041/10/31 AAA

24豫交次 0.01亿元 16.9年 2041/10/31 - 联合资信 

申港-漳州城投6期资产支持专项计划资产支持证券

主承:中信建投/申港证券/广发证券

时间:

漳城06优 3.73亿元 2.9年 2027/10/29 AA+

漳城06次 0.2亿元 2.9年 2027/10/29 - 新世纪 

电建基金源和第2期资产支持专项计划2号资产支持证券

主承:中信证券

时间:

源和2B2 8.06亿元 1年 2025/11/28 AAA

通汇保理2期资产支持专项计划资产支持证券A1

主承:国金证券/方正证券承销保荐有限责任公司

时间:

通汇2A1 1.35亿元 0.7年 2025/07/28 AAA

通汇2A2 0.7亿元 1.4年 2026/04/28 AAA

通汇2B 0.37亿元 2.2年 2027/01/28 AA+

通汇2次 0.18亿元 3.4年 2028/04/28 - 联合资信 

首创证券-义阳1期资产支持专项计划资产支持证券

主承:首创证券

时间:

义阳01优 4.99亿元 2年 2026/11/30 AA+

义阳01次 0.01亿元 2年 2026/11/30 - 联合资信 

24江山农商行二级资本债01 09:00-16:00 2亿元 5Y+5Y -/- 无担保 中信建投证券 2.8-3.4

24长城滨银汽车债02 09:00-18:00 合计发行15亿元 3Y AAA/AAA 无担保 中信证券,国泰君安,建设银行,天津银行,恒丰银行,中国银行,中银证券 1.8-2.8

24日照银行永续债01 09:00-18:00 20亿元 5Y+NY AA/AA+ 无担保 中信建投证券,南京银行,中金公司 2.5-3.5

24山能03-小公募 山东能源集团 11月29日 合计发行25亿元 (未设基础规模,可回拨) 3Y -/- 无担保 中泰证券,中信建投证券,平安证券,长城证券,国投证券 1.7-2.7 上交所 

24山能04-小公募 山东能源集团 11月29日 合计发行25亿元 (未设基础规模,可回拨) 5Y /AAA 无担保 中泰证券,中信建投证券,平安证券,长城证券,国投证券 1.9-2.9 上交所 

鄂交YK06-小公募 湖北交投 11月29日 20亿元 (未设基础规模) 5Y+NY -/AAA 无担保 海通证券,中金公司,中信证券,申万宏源证券,招商证券 2-3 上交所 

江门市高新技术工业园有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 11月29日 3.5亿元 5Y 2.50%-3.50% -/- 无担保 华创证券 深交所

萍乡市国有资本投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 11月29日 5亿元 3Y 2.70%-4.00% /AA 无担保 东海证券,方正承销保荐 上交所

今日存款行继续补充月底缺口,主要吸收跨春节及以后期限资金,价格略有下降,基金及理财子均有存出,整体交投一般。

今天利率交投活跃,收益震荡下行。

今日地方债交投清淡,中长久期成交较多。

今日NCD全天交投活跃,长期限收益率下行。基金理财早盘bid6M期限并大量成交,大行/国股成在1.855%/1.86%。午盘后,随着ofr减少,1y期限开始具体来看,明年3月到期1.85;明年6月到期1.85;明年9月到期1.855;明年11月到期1.84。

银行间短债市场情绪不错,交投尚可,成交基本围绕估值附近。AAA4季度在1.82-1.9,1季度在1.88-2.0,2季度在1.9-2.04,3季度在1.84-1.97。

今天中票交投活跃度较好,整体小幅下行,略有震荡,成交围绕估值减点。

今日公司债企业债交投活跃,收益下行,需求主要关注1-3年和3-5年AAA,成交在估值-2附近。银行债交投活跃,收益小幅下行,收盘成交在估值-1附近。

银华基金固收交易部:

资金组:郜子健、王皓然、王忻怡、马梓涵、涂仪寰、赵璇、杨扬雪、李欣怿、蒋翼飞

一级组:宋达、洪磊、王智飞、赵伊宁

线下组:于茜、耿丹庭、蒋子怡

二级组:郝斌、李依依、冯骏、杨旭、李恺天、张鲲翼、高洁

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