今日资金面整体平衡宽松。早盘银行供给充足，非银融出积极。隔夜质押信用在1.85%附近成交，押利率R+10附近；7D质押信用集中成交在1.81%-1.82%附近；14d ofr在1.84%-1.85%附近，需求集中在隔夜-7D期限，各期限价格缓慢微幅下行。OMO操作后，各期限价格先下后上，随着非银供给的消耗，各期限价格均有小幅反弹2BP左右，7d ofr迅速涨至1.84-1.85%；14D押信用ofr又回至1.85%附近。午后市场需求主要以隔夜为主，信用隔夜集中成交在1.78%-1.85%附近，利率隔夜降至1.7%以内，其余期限供需两淡，价格直至收盘未见明显波动。
中国央行今日进行6.7亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.7%，与此前持平。今日3015.7亿元逆回购到期，净回笼3009亿元。
【8月5日利率债结果】
91D 2404114 加权利率 1.2977% 全场倍数 4.32倍 边际倍数 21.25倍
3Y 240413X2 加权利率 1.6951% 全场倍数 5.1倍 边际倍数 4.15倍
5Y 240405X15 加权利率 1.8269% 全场倍数 4.28倍 边际倍数 1.22倍
今日农发市场需求偏强，3M费后1.2977，低老券21.2BP，3Y费后1.7265，低二级6.8BP，5Y费后1.8588，低二级5.6BP。
2024/8/5短融发行结果
【1.98】24西安高新SCP001 0.73Y 5e AAA/-- 【1.6-2.4】
【2】24象屿股份SCP006 0.37Y 15e AAA/-- 【1.83-2.03】
【1.95】24苏州高技SCP007 0.31Y 3e AAA/-- 【1.6-1.95】
【1.78】24中金公司CP004 0.14Y 20e AAA/-- -----/1.7800
【3.93】24豫园商城SCP004 0.47Y 3e AAA/-- 【3.45-3.95】
【1.94】24华锦化工SCP001 0.25Y 7e AAA/-- 【1.8-2.03】
【1.98】24晋中公用CP002 1Y 3e AA+/-- 【1.8-2.6】
【1.91】24浙交投SCP013 0.73Y 10e AAA/-- 【1.72-1.92】
【1.92】24平安证券CP008 1Y 25e AAA/-- -----/1.9200
【1.87】24苏州资产CP003 0.36Y 2e AAA/-- 【1.5-2.3】
2024/8/5信用发行结果
【2.35】24云能投MTN017 5Y 20e AAA/-- 【2-3】
【2.5】24洛阳城乡PPN002 5Y 5e AA+/-- 【2-3】
【2.34】24海发国资MTN004 5Y 10e AAA/-- 【2-2.48】
【2.55】24华发实业MTN002A 3+2 7.5e AAA/AAA 【2.3-2.8】
【2.2】24南京软件PPN001 3Y 5e AA/-- 【2.1-2.6】
【2.27】24天津轨交MTN006 5Y 6e AAA/-- 【2-3】
【2.2】24瀚瑞投资MTN004 3Y 3.5e AA+/-- 【2-2.28】
【2.38】24深圳地铁MTN005 15Y 25e AAA/AAA 【2-3】
【2.21】24成都高新MTN003 5+N 15e AAA/AAA 【2-2.8】
【2.28】24中铁建MTN001 10Y 30e AAA/AAA 【2.15-2.55】
【2.14】24盐城城南MTN003 3Y 10e AA+/-- 【2-2.6】
【2.58】24中化股MTN004 30Y 30e AAA/AAA 【2.5-2.9】
【2.54】24昆明城建MTN004 1.33Y 6.1e AA+/-- 【2.2-3.2】
【2.2】24太仓水务MTN002 5Y 5e AA/-- 【2-3】
【2.28】24乌江能源MTN001 5Y 10e AAA/AAA 【2.2-2.9】
【2.13】24建安投资MTN003 3Y 13.8e AA+/-- 【2-2.8】
【2.17】24华能水电GN003B(科创票据) 5+N 7.5e AAA/-- 【2-3】
【2.06】24华能水电GN003A(科创票据) 3+N 7.5e AAA/-- 【1.7-2.7】
【2.09】24湘高速MTN010 3+N 10e AAA/-- 【1.9-2.5】
【2.09】24武进经发MTN005 3Y 15e AA+/-- 【1.8-2.8】
【1.86】24中广核MTN002(科创票据) 3Y 20e AAA/-- 【1.71-2.11】
【2.5】24保利久联MTN001 2Y 3e AA+/-- 【2.5-4.2】
【2.15】24广州资管MTN003 5Y 10e AAA/-- 【1.9-2.5】
【2.17】24广州工控MTN002 5Y 12e AAA/-- 【1.8-2.8】
一级市场（8月6日发行） （一级组）
8月6日
利率债1578.27亿=国债0亿+政金债300亿+地方债1278.27亿
09:30-10:30
24国开08(增4) 90亿元 5年 1.85% 荷兰式
24国开15(增5) 150亿元 10年 2.26% 荷兰式
14:00-15:00
24农发清发12(增发9) 40亿元 2年 1.88% 荷兰式
24农发清发07(增发19) 20亿元 7年 2.36% 荷兰式
09:30-10:10
24广东60 71.2364亿元 10年 荷兰式
24广东65 15.7042亿元 5年 荷兰式
11:30-12:10
24福建债20 5亿元 5年 荷兰式
24福建债21 109.996亿元 10年 荷兰式
09:30-10:10
(政府专项债) 24广东61 58.7724亿元 10年 荷兰式
(政府专项债) 24广东62 29.11亿元 15年 荷兰式
(再融资专项债) 24广东66 23.4896亿元 7年 荷兰式
(再融资专项债) 24广东67 63亿元 10年 荷兰式
09:30-10:10
(政府专项债) 24广东63 28.17亿元 20年 荷兰式
(政府专项债) 24广东64 26.585亿元 30年 荷兰式
10:30-11:10
(政府专项债) 24湖南债24 9.45亿元 10年 荷兰式
(政府专项债) 24湖南债25 77.15亿元 15年 荷兰式
(政府专项债) 24湖南债26 73.88亿元 20年 荷兰式
(政府专项债) 24湖南债27 76.72亿元 30年 荷兰式
11:30-12:10
(公路专项债) 24福建债22 22.5264亿元 15年 荷兰式
(发展专项债) 24福建债23 3.913亿元 7年 荷兰式
(发展专项债) 24福建债24 33.8193亿元 10年 荷兰式
(发展专项债) 24福建债25 106.6839亿元 15年 荷兰式
(发展专项债) 24福建债26 189.0574亿元 20年 荷兰式
(政府专项债) 24福建债27 5亿元 5年 荷兰式
(政府专项债) 24福建债28 249亿元 10年 荷兰式
明日短融发行信息
24豫园商城SCP004 170D 5e --/AAA 【3.45-3.95】
24苏州资产CP003 130D 2e --/AAA 【1.50-2.30】
24晋中公用CP002 1Y 3e --/AA+ 【】
明日中票发行信息
24昆明城建MTN004 1.33Y 6.1e --/AA+ 【2.20-3.20】
24保利久联MTN001 2Y 3e --/AA+ 【3.50-4.20】
24华能水电GN003A(科创票据) 3Y+NY 7.5e --/AAA 【1.70-2.70】
24湘高速MTN010 3Y+3NY 10e --/AAA 【1.90-2.50】
24盐城城南MTN003 3Y 10e --/AA+ 【2.00-2.60】
24建安投资MTN003 3Y 13.8e --/AA+ 【2.00-2.80】
24武进经发MTN005 3Y 15e --/AA+ 【1.80-2.80】
24云建投MTN014A 3Y 5e --/AAA 【2.00-2.60】
24中广核MTN002(科创票据) 3Y 20e --/AAA 【】
24瀚瑞投资MTN004 3Y 3.5e --/AA+ 【2.00-2.28】
24广州工控MTN002 5Y 12e --/AAA 【1.80-2.80】
24成都高新MTN003 5Y+5NY 15e AAA/AAA 【2.00-2.80】
24华能水电GN003B(科创票据) 5Y+NY 7.5e --/AAA 【2.00-3.00】
24太仓水务MTN002 5Y 5e --/AA 【2.00-3.00】
24天津轨交MTN006 5Y 6e --/AAA 【2.00-3.00】
24乌江能源MTN001 5Y 10e AAA/AAA 【2.20-2.90】
24桂投资MTN007A 5Y 10e --/AAA 【2.20-2.40】
24云建投MTN014B 5Y 5e --/AAA 【2.50-3.50】
24广州资管MTN003 5Y 10e --/AAA 【1.90-2.50】
24云能投MTN017 5Y 20e --/AAA 【2.00-3.00】
24海发国资MTN004 5Y 10e --/AAA 【2.00-2.48】
24华发实业MTN002A 3Y+2Y 7.5e AAA/AAA 【2.30-2.80】
24华发实业MTN002B 2Y+2Y+1Y 7.5e AAA/AAA 【2.00-2.70】
24桂投资MTN007B 10Y 5e --/AAA 【2.45-2.85】
24中铁建MTN001 10Y 30e AAA/AAA 【2.15-2.55】
24顺丰泰森MTN003 10Y 5e --/AAA 【】
24深圳地铁MTN005 15Y 25e AAA/AAA 【2.00-3.00】
24中化股MTN004 30Y 30e AAA/AAA 【2.50-2.90】
24南京软件PPN001 3Y 5e --/AA 【2.10-2.60】
8月6日
今日簿记ABS
中信建投-上海国金中心办公楼二期2期绿色资产支持专项计划(碳中和)资产支持证券
时间：
GC国金2A 20亿元 18年 2042/08/06 AAA
GC国金2C 0.01亿元 18年 2042/08/06 - 中诚信国际
京东科技荟享17号第5期资产支持专项计划(可续发型)资产支持证券
主承：中信证券/财达证券
时间：
荟享17号第5期优先A级(第一期次) 9亿元 1.1年 2025/09/05 AAA
荟享17号第5期优先B级(第一期次) 0.3亿元 1.1年 2025/09/05 AA+
荟享17号第5期次级 0.7亿元 3年 2027/08/06 - 中诚信国际
国君-华泰-华能信托美憬二期4号资产支持专项计划资产支持证券
主承：国泰君安
时间：
美憬贰4A 4.19亿元 1.1年 2025/08/26 AAA
美憬贰4B 0.29亿元 1.1年 2025/08/26 AA+
美憬贰4C 0.27亿元 1.6年 2026/02/26 - 联合资信
美憬贰4D 0.25亿元 1.6年 2026/02/26 - 联合资信
国联满扬6期资产支持专项计划资产支持证券
主承：国联证券
时间：
C满扬6 0.23亿元 1.3年 2025/12/05 BBB+
A1满扬6 3.5亿元 1.1年 2025/09/05 AAA
A2满扬6 0.77亿元 1.2年 2025/10/21 AAA
B满扬6 0.25亿元 1.2年 2025/11/05 AA+
次满扬6 0.25亿元 1.7年 2026/04/30 - 中诚信国际
泉城2号供应链1期资产支持专项计划资产支持证券
主承：
时间：
泉城贰1A 10.26亿元 1年 2025/07/31 AAA
泉城贰1B 0.01亿元 1年 2025/07/31 - 联合资信
甬兴-中金-宁兴-甬金高速公路宁波段收费收益权资产支持专项计划(长三角一体化)资产支持证券
主承：甬兴证券/中金公司
时间：
24甬金优 6亿元 6年 2030/07/25 AAA
24甬金次 0.32亿元 6年 2030/07/25 - 中诚信国际
其它金融机构债
24招联消费金融债06 09:00-18:00 18亿元 3Y -/- 无担保 招商银行,国泰君安,华泰证券,兴业银行,中国邮政储蓄银行,招商证券,中国银行,中金公司,中信建投证券,中信证券 1.8-2.4
24湖南银行01 09:00-18:00 70亿元 3Y AAA/AAA 无担保 中金公司,中信证券,华泰证券,中国银行,兴业银行,浙商银行,中信建投证券,国泰君安,国开证券,财信证券,申万宏源证券,兴业证券 1.9-2.5
24上海银行二级资本债01 09:00-18:00 200亿元 5Y+5Y AAA/AAA 无担保 国泰君安,中国银行,建设银行,中国邮政储蓄银行,浦发银行,兴业银行,中国民生银行,浙商银行,江苏银行,海通证券,中信证券,中信建投证券,广发证券,中金公司,东方投行,国信证券 2-2.6
今日簿记企业债
无
今日簿记公司债
24财通C4-小公募 财通证券 8月6日 合计发行15亿元 (未设基础规模，可回拨) 3Y AA+/AAA 无担保 中金公司 1.7-2.7 上交所 次级
24财通C5-小公募 财通证券 8月6日 合计发行15亿元 (未设基础规模，可回拨) 5Y -/AAA 无担保 中金公司 1.8-2.8 上交所 次级
24东证02-小公募 东方证券 8月6日 合计发行30亿元 (未设基础规模，可回拨) 5Y -/- 无担保 广发证券,西部证券 1.6-2.6 上交所
24东证03-小公募 东方证券 8月6日 合计发行30亿元 (未设基础规模，可回拨) 10Y AAA/AAA 无担保 广发证券,西部证券 1.8-2.8 上交所
24赣交K1-小公募 省高速集团 8月6日 20亿元 (未设基础规模) 10Y AAA/AAA 无担保 平安证券,招商证券 2-3 上交所
24红狮K3-小公募 红狮 8月6日 合计发行5亿元 (未设基础规模，可回拨) 2Y+1Y /AAA 无担保 国泰君安,天风证券 2.3-3.3 上交所
24红狮K4-小公募 红狮 8月6日 合计发行5亿元 (未设基础规模，可回拨) 3Y -/AAA 无担保 国泰君安,天风证券 2.7-3.7 上交所
24泉城01-小公募 泉州城建集团 8月6日 10亿元 (未设基础规模) 5Y /AAA 无担保 兴业证券,中信建投证券 1.8-2.8 上交所
24新金01-小公募 新疆金投 8月6日 5亿元 (未设基础规模) 5Y /AA+ 无担保 国信证券 2.2-3.3 上交所
24信投Y2-小公募 中信建投证券 8月6日 55亿元 (未设基础规模) 5Y+NY -/AAA 无担保 中国银河,中泰证券,中金公司 1.8-2.8 上交所 次级
24招证C7-小公募 招商证券 8月6日 合计发行50亿元 (未设基础规模，可回拨) 3Y AAA/AAA 无担保 华泰联合证券,中信证券,中泰证券 1.7-2.7 上交所 次级
24招证C8-小公募 招商证券 8月6日 合计发行50亿元 (未设基础规模，可回拨) 5Y AAA/AAA 无担保 华泰联合证券,中信证券,中泰证券 1.7-2.7 上交所 次级
云南省铁路投资有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 8月6日 14.4亿元 5Y 2.30%-3.50% -/AA+ 无担保 中信证券,万联证券,国泰君安,太平洋,中邮证券 上交所
无锡市高新区创业投资控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种一) 8月6日 合计发行6亿元 5Y+NY 2.10%-3.10% AAA/AA 无锡市高发投资发展集团有限公司担保 天风证券,华英证券 上交所
无锡市高新区创业投资控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种二) 8月6日 合计发行6亿元 3Y+NY 1.80%-2.80% -/- 无锡市高发投资发展集团有限公司担保 天风证券,华英证券 上交所
上海申迪(集团)有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 8月6日 5亿元 5Y 1.90%-2.90% /AAA 无担保 国泰君安,中信证券 上交所
上海奉贤新城建设发展有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 8月6日 8亿元 3Y+2Y 1.80%-2.80% -/AA+ 无担保 国泰君安 上交所
青岛西海岸新区融合控股集团有限公司2024年面向专业机构投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一) 8月6日 合计发行12.2亿元 3Y 1.60%-2.60% /AAA 无担保 海通证券,东方投行,国投证券 上交所
青岛西海岸新区融合控股集团有限公司2024年面向专业机构投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二) 8月6日 合计发行12.2亿元 5Y 1.90%-2.90% /AAA 无担保 海通证券,东方投行,国投证券 上交所
宁波市仑开投资有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一) 8月6日 合计发行8亿元 3Y+2Y 1.70%-2.70% /AA+ 无担保 财通证券,国泰君安 上交所
宁波市仑开投资有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二) 8月6日 合计发行8亿元 5Y 1.80%-2.80% -/AA+ 无担保 财通证券,国泰君安 上交所
连云港港口集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券(第一期) 8月6日 5亿元 5Y+NY 2.8%-3.8% -/AA+ 无担保 国金证券 上交所
河南省农业综合开发有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 8月6日 7亿元 5Y 2.0%-3.3% /AA+ 无担保 国金证券 上交所
【存款】 0805
今日同业存款除跨年期限外，各期限较上周跌幅明显；机构吸收意愿下降，交投冷清。
【利率债】0805
今天短利率交投一般，收益整体下行。1Y以上期限交投活跃，市场宽幅震荡，收益整体上行。
今日地方债交投一般，中部、发达地区成交较多。
短融、NCD 8.5
NCD交投活跃度较高，全天情绪较好，尾盘稍有走弱，整体来看各期限收益率有所下行。具体来看，10月到期1.73；12月到期1.75；明年3月到期1.815；明年6月到期1.83；明年7月到期1.84；
银行间短债市场今日情绪不错，交投较好，成交基本围绕估值或小幅减点。AAA8月到期品种成在1.85上下，9月在1.83上下，4季度在1.85上下，1季度在1.87上下，2季度在1.89上下。
中票 8.5
今天中票交投不错，收益继续下行，需求主要关注2-5年附近AAA品种，成交围绕估值减点2bp上下，超长期信用债交投不错。
企业债、公司债 8.5
今日公司债企业债交投活跃，收益继续下行，需求主要关注2-5年附近AAA品种和5-10年AAA，成交在估值-2附近。银行债交投活跃，收益继续下行，收盘成交在估值-2附近。
银华基金固收交易部：
资金组：郜子健、王皓然、高洁、王忻怡、马梓涵、涂仪寰、赵璇、蒋子怡、李欣怿、蒋翼飞
一级组：宋达、洪磊、王智飞
线下组：于茜、耿丹庭、杨扬雪
二级组：郝斌、李依依、冯骏、杨旭、武毓捷、李恺天、张鲲翼
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