【银华基金】交易日报 2023-01-03

今日资金面平稳宽松。早盘大行供给充裕，股份制和城商行大力融出，非银亦融出积极，早盘交投活跃，信用隔夜维持在2.0%左右，7D从2.15%下行至2.05%后企稳，14d维持在2.1-2.2%附近，午后虽市场需求较大，但隔夜供给依然充分，市场资金面维持在宽松的状态，机构平盘无忧。

央行公开市场开展7天期500亿元逆回购操作。Wind数据显示，今日4110亿元逆回购到期。

一级市场结果

【1月3日利率债结果】

2023年1月3日一级短融发行结果

22招商局SCP011， ，50e， AAA/-， 59D， 央企， 【2.15】， 招商银行， 2023/03/03， 周五到期

22平湖国资SCP006， ，6e， AA+/-， 268D， 国企， 【3.49】， 杭州银行， 2023/09/28， 周四到期

22高淳建设CP005， 休1，0-5e， AA/-， 180D， 国企， 【4.40】， 中国民生银行， 2023/07/02， 周日到期

22共享工业SCP003， ，0-5e， AA/-， 270D， 国企， 【6.30】， 中信证券， 2023/09/26， 周二到期

2023年1月3日一级中票发行结果

22空港城发MTN003， ，0-10e， AA+/-， 3Y+2Y， 国企， 【4.60】， 成都银行， 2027/12/30， 周四到期

22滁州同创PPN001：【5.75】滁州市同创建设投资有限责任公司 , 1Y,AA+,不超过15亿,国企,安徽发行：1229-1230,缴款：0103,已发公募：22滁州同创SCP004

一级市场（1月4日发行） （一级组）

1月4日

利率债350亿=国债0亿+政金债350亿+地方债0亿

农发

14:00-15:00

23农发贴现01 20亿元 181D - 荷兰式 追加不超过10亿

22农发11(增2) 90亿元 365D 2.13% 荷兰式 追加不超过10亿

22农发12(增2) 60亿元 3年 2.6% 荷兰式 追加不超过10亿

22农发07(增14) 60亿元 5年 2.5% 荷兰式 追加不超过10亿

22农发10(增9) 120亿元 10年 2.97% 荷兰式 追加不超过10亿

2023-01-03 超短融一级新发信息

23长电SCP001:中国长江电力股份有限公司,40D,AAA,20亿,央企,北京,电力Ⅲ,发行:0103,缴款:0104,上市:0105

23中交路桥SCP001:中交路桥建设有限公司,58D,AAA,15亿,央企,北京,建筑与工程Ⅲ,发行:0103,缴款:0104,上市:0105

23宁沪高SCP002:江苏宁沪高速公路股份有限公司,93D,AAA,6亿,国企,江苏,交通基础设施,发行:0103,缴款:0104,上市:0105

23宁沪高SCP003:江苏宁沪高速公路股份有限公司,93D,AAA,5亿,国企,江苏,交通基础设施,发行:0103,缴款:0104,上市:0105

23宁沪高SCP004:江苏宁沪高速公路股份有限公司,93D,AAA,6亿,国企,江苏,交通基础设施,发行:0103,缴款:0104,上市:0105

23宁沪高SCP001:江苏宁沪高速公路股份有限公司,93D,AAA,6亿,国企,江苏,交通基础设施,发行:0103,缴款:0104,上市:0105

23国新控股SCP001:中国国新控股有限责任公司,98D,AAA,35亿,央企,北京,多元金融服务,发行:0103,缴款:0104,上市:0105

23济南城建SCP002:济南城市建设集团有限公司,120D,AAA,9亿,国企,山东,建筑与工程Ⅲ,发行:0103,缴款:0104,上市:0105

23深圳地铁SCP001:深圳市地铁集团有限公司,266D,AAA,20亿,国企,广东,公路与铁路运输,发行:0103,缴款:0104,上市:0105

23苏新国资SCP001:苏州高新国有资产经营管理集团有限公司,78D,AA+,6亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:0103-0104,上市:0106

23吴中经开SCP001:苏州吴中经开国有资产投资发展有限公司,89D,AA+,4亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:0103-0104,上市:0106

23宜兴城投SCP001:宜兴市城市发展投资有限公司,200D,AA+,10亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:0103,缴款:0104,上市:0105,休1

23中兵投资SCP001:中兵投资管理有限责任公司,260D,AA+,15亿,央企,北京,多元金融服务,发行:0103,缴款:0104,上市:0105

23泰兴城投SCP001:泰兴市城市投资发展集团有限公司,266D,AA+,5亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:0103-0104,缴款:0105,上市:0106

23盐城东方SCP001:盐城东方投资开发集团有限公司,267D,AA+,7亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:0103,缴款:0104,上市:0105

23钟楼新城SCP001:【3.45~3.95】,常州钟楼新城投资建设有限公司,90D,AA,10亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:0103,缴款:0104,上市:0105

23海安经开SCP001:海安经济技术开发区控股集团有限公司,100D,AA,10亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:0103-0104,缴款:0105,上市:0106,休2

2023-01-03 短融一级新发信息

23淮安交通CP001:淮安市交通控股集团有限公司,140D,AA+,10亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:0103,缴款:0104,上市:0105

23高淳建设CP002:南京市高淳区建设发展集团有限公司,180D,AA,5亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:0103-0104,缴款:0105,上市:0106

23新盛投资CP001:扬州新盛投资发展有限公司,1Y,AA,5亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:0103,缴款:0104,上市:0105

2023-01-03 中票一级新发信息

23泉州城建MTN001A:泉州城建集团有限公司,3Y,AAA,10亿,国企,福建,综合类Ⅲ,发行:0103-0104,缴款:0105,上市:0106,双向回拨

23豫交投MTN001:河南交通投资集团有限公司,3Y+N,AAA,0~20亿,国企,河南,交通基础设施,发行:0103-0104,缴款:0105,上市:0106

23苏州高新MTN001:苏州苏高新集团有限公司,3Y,AAA,10亿,国企,江苏,房地产管理和开发,发行:0103-0104,缴款:0105,上市:0106

23泉州城建MTN001B:泉州城建集团有限公司,5Y,AAA,10亿,国企,福建,综合类Ⅲ,发行:0103-0104,缴款:0105,上市:0106

23周口城投MTN001:周口市城建投资发展有限公司,2Y,AA+,0~10亿,国企,河南,综合类Ⅲ,发行:0103-0104,缴款:0105,上市:0106,休1

23闽漳龙MTN001:福建漳龙集团有限公司,3Y,AA+,10亿,国企,福建,综合类Ⅲ,发行:0103-0104,缴款:0105,上市:0106

【PPN发行汇总】

待定

今日簿记ABS

无

今日簿记其他金融债

无

今日簿记企业债

23桃鑫达债 1月4日 14:00-16:00 5+2亿元 5.0038年 3-7年 20% AA AA+ 中证鹏元常德财鑫融资担保有限公司华泰联合/五矿证券跨市场 湖南省 2023/01/06 上限6.8

今日簿记公司债

无

今日簿记非公开

南京江北新区铁路建设投资有限责任公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 1月4日 20亿元 3年 3.8-4.8 AA/AAA 中诚信国际有担保 南京扬子国资投资集团有限责任公司担保 华泰联合 上交所

盐城市城南新区开发建设投资有限公司2023年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期) 1月4日 20亿元 365D 3.8-5.3 AA+/- 无担保国泰君安/华泰联合/中金公司上交所

遵义市新蒲发展集团有限责任公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 1月4日 1.1亿元 2+1+2年 6.0-7.0 AA+/- 有担保遵义市投资(集团)有限责任公司担保中天国富 上交所

贵州宏财投资集团有限责任公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 1月4日合计发行4.9594998亿元 2年/5年 7.0-8.0 AA/- 无担保华创证券 上交所

二级市场

【存款】

今日同业存款价格较节前大幅下行，存款行吸存意愿弱，多家行停收，交投冷清。

【利率债】1103更新

今天短利率交投清淡，收益率明显下行。

中长债市场交投有所恢复，受假期旅游数据不及预期影响，盘中收益率震荡下行，尾盘受降息预期影响，市场再度走强。

地方债交投较为活跃，中高资质、中短久期成交较多。

短融、NCD

今日NCD交投情绪较好，其中3-6m存单收益下行5bp左右，9m以上存单收益窄幅波动，尾盘存单交投情绪依旧较好。具体来看，明年1月到期1.20；明年3月到期2.05；明年6月到期2.25；明年7月到期2.39；明年9月到期2.40；明年11月到期2.42。

今日银行间短券交投情绪极好，半年内短券下行10-20BP， 半年以上短券3-10BP，ofr较少，买盘较多，成交大幅低于估值。买盘基金、银行大力参与。

今日中票交投较活跃，买盘情绪较好，收益率明显下行，估值减点5bp以上成交居多。

今日公司债企业债交投活跃，买盘较为积极，收益率下行明显，需求集中在1-3年AAA、AA+品种，成交在估值减点5-8bp附近。

银华基金固收交易部：

资金组：郜子健、张鲲翼、王皓然、高洁、王忻怡、马梓涵、涂仪寰

一级组：李恺天、宋达、洪磊

线下组：于茜、耿丹庭、杨扬雪

二级组：郝斌、李依依、冯骏、杨旭、高红、姜时雨、武毓捷

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