新指速览丨中证及上证投资级公司信用债指数系列正式发布

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2023年11月1日，国家金融监督管理总局令第4号公布《商业银行资本管理办法》，自2024年1月1日起施行。该办法立足于我国商业银行实际情况，参考国际监管改革最新成果，全面完善了相关监管制度：一是构建差异化监管体系；二是全面修订风险加权资产计量规则；三是要求银行制定有效的政策、流程、制度和措施；四是强化监督检查，优化压力测试；五是提高信息披露标准。在校准部分风险暴露的风险权重方面，将对公司的风险暴露划分为对一般公司的风险暴露和对专业贷款的风险暴露。其中，一般公司进一步划分出投资级公司、中小企业、小微企业和其他，并为商业银行投资不同类型债券设置不同风险权重。根据该办法定义，投资级公司是指即使在不利的经济周期和商业环境下，仍具备充足偿债能力的公司。

为配合该办法落地实施，中证指数有限公司已于2024年1月25日起发布中证投资级公司分类参考结果。基于上述分类参考结果，中证指数公司于2024年4月8日正式发布中证投资级公司信用债指数系列及上证投资级公司信用债指数系列。系列指数选取符合投资级公司定义的发行人所发行的债券作为样本空间，再从中选取信用评级和剩余期限符合一定条件的债券作为各指数样本，以反映相应投资级公司信用债的整体表现。其中，信用筛选还使用中证隐含评级结果作为参考。系列指数计算用价格均为中证估值价格。

数据来源：中证指数，数据截至2024年4月2日。

中证指数目前管理信用债指数共计423条，构建了层次丰富的信用债指数体系，包括常规按债券种类、信用等级、期限、区域等进行构建的指数，以及隐含评级信用债指数、主题信用债指数、分发行人信用债指数、绿色及ESG信用债指数、央国企信用债指数等特色信用债指数系列，为市场提供实用性强、多元化的业绩比较基准和投资标的，引导资金投资于政策支持领域，精准提升金融支持实体经济的有效性。

中证及上证投资级公司信用债指数系列的发布将进一步补充完善信用债指数体系，为市场机构更好地参与信用债市场、进行大类资产配置提供了业绩比较基准和投资标的，有助于促进信用债市场发展。未来，中证指数将不断丰富和完善指数体系，引导长期投资、价值投资，服务指数投资生态，满足投资者的配置需求，持续助力实体经济发展。

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