期权日报：沪指单边上行 期权成交活跃

来源：华宝财富魔方

原标题：期权日报（20200701）：沪指单边上行，期权成交活跃

分析师：程靖斐   执业证书编号：S0890517060001

1. 期权市场成交量和PCR值

7月1日当天，期权市场成交活跃。50ETF期权合约共计成交了2473785张，其中认购期权成交1350930张，认沽期权成交1122855张，PUT-CALL比率（PCR指标）为83.12%；华泰柏瑞沪深300ETF期权合约共计成交了2401859张，其中认购期权成交1300628张，认沽期权成交1101231张， PCR指标为84.67%；嘉实沪深300ETF期权合约共计成交了324899张，其中认购期权成交180458张，认沽期权成交144441张， PCR指标为80.04%；沪深300股指期权合约共计成交了86833张，其中看涨期权成交50757张，看跌期权成交36076张，PCR指标为71.08%。

2. 交易热点研判

今天开盘后，上证50指数和沪深300指数单边上行，两大指数收盘价相较上一交易日分别上升2.3%和2.01%。

期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃。从成交结果来看，日内ATM波动率窄幅震荡，市场交易理性。我们分别来看：

上证50ETF期权，日内ATM波动率窄幅震荡，认购期权的ATM波动率目前在12%-14%之间，认沽期权的在19.5%-23%之间。

华泰柏瑞沪深300ETF期权，日内ATM波动率窄幅震荡，认购期权的ATM波动率目前在12.5%-14%之间，认沽期权的在21%-25%之间。

嘉实沪深300ETF期权，日内ATM波动率窄幅震荡，认购期权的ATM波动率目前在12.5%-14%左右，认沽期权的在21%-23.5%左右。

沪深300股指期权，日内ATM波动率窄幅震荡，看涨期权的ATM波动率目前在14.5%左右，看跌期权的在24%左右。

3. 指数期货市场

上证50指数期货和沪深300指数期货成交量比上一交易日小幅上升，当天上证50指数期货成交了47136张合约，沪深300指数期货成交了129800张合约，投资者在场内期权市场和期货市场寻找最适合自己的对冲工具。

日内基差方面，上证50指数期货和沪深300指数期货主力合约的日内基差窄幅震荡，最后分别收于-0.87%和-0.68%。

免责声明：自媒体综合提供的内容均源自自媒体，版权归原作者所有，转载请联系原作者并获许可。文章观点仅代表作者本人，不代表新浪立场。若内容涉及投资建议，仅供参考勿作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎。

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

责任编辑：李铁民