中债资信CBR非金融企业信用债曲线及估值日报-20201016

一、公开市场

为维护银行体系流动性合理充裕，2020年10月16日人民银行以利率招标方式开展了500亿元逆回购操作。具体情况如下：

逆回购操作情况

同时，今日有2,000亿元MLF到期。

二、货币市场

今日隔夜Shibor2.0170%，较昨日下行4.60BP；一周Shibor2.1990%，较昨日上行0.80BP；一个月Shibor2.6320%，较昨日下行0.10BP；三个月Shibor2.7860%，较昨日上行1.20BP; 隔夜回购加权平均利率1.8975%，较昨日上行10.41BP；7天回购加权平均利率2.3526%，较昨日上行7.04BP。

三、CBR收益率曲线及估值

20201016到期收益率曲线

关键期限点值相较昨日变动

20201016CBR非金融企业信用债样本券估值

四、CBR城投债收益率曲线

20201016城投债到期收益率曲线关键期限点值相较昨日变动

中债资信非金融企业信用债（含城投债）估值定价体系介绍

中债资信CBR非金融企业信用债（含城投债）估值定价体系针对客户和市场需求，依托中债资信国内债券市场发债主体全覆盖、级别区分度高、评级结果更客观等优势构建。目前发布的中债资信CBR信用债收益率曲线和估值涵盖中债资信AAA+、AAA、AAA-、AA+、AA、AA-、A+、A、A-九个级别，城投债涵盖了AAA、AA+、AA、AA-、A+、A、A-、BBB八个分档，曲线类型包含即期收益率曲线和到期收益率曲线，估值包含到期收益率、净价和全价。曲线编制方法为NS整体拟合法，估值针对常态情形与特殊情形，结合样本券不同特点，使用现金流贴现法和清算法进行债券估值。基础数据为每日市场成交及报价数据。中债资信CBR信用债收益率曲线和估值每工作日发布一次。此外，结合市场回购违约质押券匿名拍卖进展，及时发布回购违约拍卖债券的估值结果。

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