中债指数与投资应用季报2024年第一季度

      一、债券指数投资应用动态

      1. 2024年第一季度被动型债券指数基金市场统计

1.1本季度市场概况

2024年一季度境内存续债券指数基金产品数量规模均有所上升，以中债指数作为跟踪标的的规模仍居市场首位。境内市场存续债券指数基金产品共187只，规模为6517.35亿元。其中，采用中债指数作为跟踪标的的存续债券指数基金产品数量为152只，该部分基金产品规模为5337.33亿元。

1.1.1本季度被动性债券指数基金类型分布

政策性金融债指数基金市场中跟踪中债指数的占比仍超九成。

1.1.2 本季度政金债指数基金概况

政策性金融债指数基金产品以中短期限为主。

1.2 本季度中债指数在被动型指数基金中的应用

境内外共有34只中债指数被用作投资跟踪标的，跟踪基金产品资产规模共计5337.34亿元人民币。

1.3 本季度新发被动型债券指数基金

一季度境内市场新发债券指数基金产品11只，规模共计525.56亿元。

1.4 本季度被动型债券指数基金受理获批情况

当前市场上政策性金融债类指数基金产品仍为发行重点。

      2. 2024年第一季度基金业绩基准统计

截至2024年一季度末，市场上使用债券指数作为业绩基准的债券型基金超过八成采用中债指数作为业绩比较基准。

      二、2024年第一季度新发中债指数

2024年一季度，中债金融估值中心有限公司共新发7只指数，其中6只为表征型债券指数，1只为策略类指数。

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债券指数投资应用动态

2024年第一季度被动型债券指数基金市场统计

1.1 本季度市场概况

一季度境内市场债券指数基金产品数量和规模均上升，中债指数市场占有率仍居首位。

相较于上季度，2024年一季度境内存续债券指数基金产品数量规模均有所上升，以中债指数作为跟踪标的的规模仍居市场首位。截至2024年一季度末，境内市场存续债券指数基金产品共187只，规模为6517.35亿元。其中，采用中债指数作为跟踪标的的存续债券指数基金产品数量为152只，占全市场的比重约81.28%；该部分基金产品规模为5337.33亿元，占全市场的比重约81.89%。同时，中债指数还被银行理财产品和券商收益凭证等产品用作跟踪标的。

1.1.1 本季度被动性债券指数基金类型分布

政策性金融债指数基金市场中跟踪中债指数的占比仍超九成。政策性金融债指数基金数量和规模在所有类型债券指数基金中占比最大，分别为79.14%和83.09%；其中，跟踪中债指数的基金数量和规模分别占比91.22%和92.46%。信用债指数基金数量及规模在所有指数基金中占比其次，分别为10.70%与8.26%。

1.1.2 本季度政金债指数基金概况

政策性金融债指数基金产品以中短期限为主。政策性金融债指数基金细分市场中，期限方面，以中短期限（不超过5年）政策性金融债指数产品为主，规模占比超七成，其中1-3年占政金债指数基金总规模的比重约47.95%；成分券发行人方面，跟踪国开行债券指数的基金产品最多，产品规模占比超四成；追踪政策性银行综合类指数的产品规模次之，占比近四成，较上季度略有上升。

1.2 本季度中债指数在被动型指数基金中的应用

截至2024年一季度末，境内外共有34只中债指数被用作投资跟踪标的，跟踪基金产品资产规模共计5337.34亿元人民币。

1.3 本季度新发被动型债券指数基金

一季度境内市场新发债券指数基金产品11只，规模共计525.56亿元。新发债券指数基金中10只产品跟踪中债指数，均跟踪中债政策性金融债指数。

1.4 本季度被动型债券指数基金受理获批情况

当前市场上政策性金融债类指数基金产品仍为发行重点。一季度，证监会受理国债指数基金3只，政金债指数基金6只，信用债指数基金1只；批准国债指数基金1只，政金债指数基金15只。

2024年第一季度基金业绩基准统计

多数基金采用中债指数作为其业绩基准

中债指数在业绩基准领域的市场份额持续领先。截至2024年一季度末，以债券指数为业绩比较基准的债券型基金共3085只，规模约为7.46万亿元，其中2662只使用中债指数，规模约为6.55万亿元，数量及规模上中债指数的市场占比均超八成。

2024年第一季度新发中债指数

一季度，中债金融估值中心有限公司共新发7只指数，其中6只为表征型债券指数，1只为策略类指数。具体情况如下：

6只表征型指数，均为定制指数。

中债-中豫信增河南省信用债指数，指数成分券由注册地在河南省的发行人在境内发行的主体评级AA及以上的信用债组成，同时需满足中债市场隐含评级AA(2)及以上或担保人为河南中豫信用增进有限公司，旨在为投资者提供多元化的业绩基准和投资标的。

中债-申万宏源中小微企业主题优选信用债指数，指数成分券由待偿期3个月-3年、中债市场隐含评级AA（2）及以上、募集资金明确用于支持小微企业发展的信用债以及中小微企业发行人发行的信用债组成。该指数旨在为投资者提供多元化的业绩基准和投资标的。

中债-中信证券个人汽车抵押贷款资产支持证券指数，指数成分券包括在境内公开发行上市流通的优先级个人汽车抵押贷款资产支持证券，可作为投资该类债券的业绩基准和标的指数。

中债-融资租赁信用债指数，指数成分券由金融租赁公司、融资租赁公司发行的符合中债市场隐含评级要求的信用债组成。指数成分券不包含次级债、二级资本工具及永续债，同时对单一发行人集中度进行了限定。该指数可作为投资该类债券的业绩基准和标的指数。

中债-融资租赁资产支持证券指数，指数成分券由融资租赁公司发行的符合中债市场隐含评级要求的资产支持证券（除次级档）组成，指数成分券对单一发行人集中度进行了限定。该指数可作为投资该类债券的业绩基准和标的指数。

中债-融资租赁绿色债券指数，指数成分券由金融租赁公司、融资租赁公司发行的符合中债市场隐含评级要求的绿色债券及绿色资产支持证券（除次级档）组成。指数成分券不包含次级债、二级资本工具及永续债，同时对单一发行人集中度进行了限定。该指数可作为投资该类债券的业绩基准和标的指数。

1只策略型指数为定制指数。

中债-北银理财京津冀企业高质量发展多元投资指数，指数成分包含京津冀区域优选的债券及A股资产，通过风险平价、股债利差等方法动态配置股债组合。该指数可作为投资该类资产组合的业绩基准和标的指数。

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