1550家银行压力测试:极端冲击下21家银行未通过测试

1550家银行压力测试:极端冲击下21家银行未通过测试
2020年11月06日 21:51 新京报

  原标题:1550家银行压力测试:极端冲击下21家银行未通过测试

  新京报贝壳财经讯(记者 程维妙)11月6日,央行发布《中国金融稳定报告(2020)》,在银行业压力测试专题中,给出1550家银行的测试结果。报告显示,参试银行个体风险抵御能力有所差异。在轻度、中度、极端冲击下,2020年末分别有10家、13家、21家银行未通过测试。

  经由两年的利润留存补充资本,2022年末轻度和中度冲击下未通过测试银行家数将分别降至4家和8家,极端冲击下,未通过测试的银行仅靠利润留存无法满足资本充足率的监管要求。 若不考虑2.5%的储备资本要求,在轻度、中度和极端冲击下,2020年末未通过测试的银行家数将分别降至2家、5家和15家。

  信用风险是影响参试银行资本充足水平的主要因素。在轻度、中度、极端压力情景下,参试银行贷款质量将恶化,不良贷款率大幅上升。若不考虑不良贷款处置,在轻度冲击下,2020年、2021年、2022年末不良贷款率升至 4.90%、5.49%、6.73%;在极端冲击下,未来三年末不良贷款率升至10.65%、 12.45%、13.36%。银行需增加贷款损失准备计提,资本充足水平将受到较大影响。

  敏感性压力测试方面,疫情对部分行业影响较大,对参试银行资本充足水平造成一定负面影响。报告显示,若批发和零售业,住宿和餐饮业,文化、体育和娱乐业中小微企业50%的正常贷款劣变为不良贷款,1550家参试银行整体不良贷款率上升至4.44%,资本充足率从14.73%下降至13.08%。若进出口企业50%的正常贷款劣变为不良贷款,参试银行整体不良贷款率升至6.46%,资本充足率降至11.51%。若全部中小微企业不良贷款率上升400%,参试银行整体不良贷款率升至5.28%,资本充足率下降至12.44%,下降2.29个百分点。

  客户集中度、表外业务、地方政府债务、房地产贷款等领域风险值得关注。其中,若地方政府债务相关资产不良率上升15个百分点,参试银行整体资本充足率下降至12.45%,下降2.28个百分点。若房地产开发贷款不良率增加15个百分点、购房贷款不良率增加10个百分点,参试银行整体资本充足率下降至12.7%,下降2.03个百分点。

  据报告,参试银行共1550家,资产规模合计占银行业金融机构资产规模的78%,包括6家大型商业银行、12家股份制商业银行、98家城商行、534家农商行、268家农信社、8家农村合作银行、573家村镇银行、12家民营银行和39家外资法人银行。

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责任编辑:王进和

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