PRMIA全球董事会主席：爱尔兰风险监管和处置经验

国际职业风险管理师协会（PRMIA）全球董事会主席Justin C. McCarthy

　　新浪财经讯 “2018北京金融安全论坛”于12月4-5日在北京房山举行，论坛由中国互联网金融协会、北京市地方金融监督管理局、北京市房山区人民政府担任指导单位，主题为：防范金融风险 维护金融安全，国际职业风险管理师协会（PRMIA）全球董事会主席Justin C． McCarthy出席并演讲。

　　Justin C． McCarthy曾在爱尔兰金融监管机构工作，经历了一次爱尔兰重大的金融危机。

　　在1980年到2000这20多年当中，西方经济体经济实现了蓬勃的发展，但是后来这个很好的时代一去不复返了，2008年爱尔兰受到了金融危机的重创，当时很多人债台高筑，很多资金投入了房地产市场。2010年GDP大幅下降，金融危机之后几乎是没有办法偿还债务。

　　到最后， 国际货币基金组织欧洲委员会还有欧洲央行不得不出手救助爱尔兰，在他们的资金支持之下，对爱尔兰进行了资金的输救。

　　以下为演讲实录：

　　JustinC.McCarthy：今天的发言我主要想跟大家讨论的是金融不稳定性和风险的管理，但是我在今天的讨论过程当中并不是我在PRMIA任职时候的经验，而是谈谈我作为金融监管人员的经验，因为我在爱尔兰的金融监管机构任职过，当时我们正在经历着爱尔兰的重大金融危机。

　　在1980年开始到2000初这20多年当中，世界各地至少西方经济体的经济都实现了蓬勃的发展，有人说这是大发展的时期，生活标准不断提高，在此之后大家又感觉现在时代发生了变化，觉得这个趋势是会继续下去的。但是后来这个很好的时代一去不复返了，因为主要是当时爱尔兰受到了金融危机的重创，当时很多人债台高筑，有很多资金都投入了房地产市场。可能这是在十年之前，但是当我环顾世界各地的时候又担心是不是现在世界各地又出现了资产泡沫的风险？比如像在爱尔兰，在2010年左右的时候，我们的GDP大幅的下降，过去我们的经济还是比较均衡的，但是到金融危机之后我们几乎是没有办法偿还我们自己的债务，而且当时国际货币基金组织欧洲委员会还有欧洲央行出手救助爱尔兰，在他们的资金支持之下对爱尔兰进行了资金的输救，当然还有一些附加条件，一个是更好的管理爱尔兰的金融行业。

　　从全球的角度上来说，可以说像巴塞尔委员会也开展了很多的工作，但是在爱尔兰我们必须要考虑的是我们的金融监管机构并没有发现金融风险到底是哪些。可以说我们每年政府的开支大概是一千亿欧元，而且有大概30-40亿欧元都是用于对银行业进行输救，我不知道对于美国或者中国这样的体量来说，这个比例大概是多少，或者说为了让我们的经济能够企稳，我们需要对金融行业提供的资金的体量是多少。当时我们是基于风险进行的监管，而且这个原则也是非常的简单，因为如果你是一个金融监管机构或者主管部门的话，大部分的资源或者说是最精华的资源肯定是希望好钢用在刀刃上，我知道我自己的一些同事也是作为金融监管行业的从业人员的，他就跟我说，过去我是在银行的风控部门，主要也是负责其他另外两家银行的监管的。

　　在爱尔兰当时大概有600多个银行和保险行业的监管从业人员。这个资源相对来说还是比较丰富的，而且当时使用资源的状况相对也还是不错的。这是在黎巴嫩去年进行的发言，当时我在发言的时候也跟大家列举了很多来自国际货币基金组织的数据，告诉黎巴嫩他们需要进一步的践行以风险为基础的监管。比较有意思的是，我有一次在夏天去了非洲的一个国家，当时在网上非常高兴的看到，他们已经落实了风险为基础的监管，但是在我发言5分钟之内发现他们并没有做到实处，他们在网站上这么说，无非就是希望获得更多资金的支持，所以后来我说你们在这方面需要加强自己的工作，而且可能要做更多的研究。

　　非常类似的、非常简单的一点是对于基于风险的监管，假设我们有十个银行，需要对它们进行监管，只有6个人来监管这些。我们如何来决定，应该在哪个银行上面用多少资源呢？因为有时候我也会培训，所以我就说，希望银行的人站出来，排成一队，我就说“你问边上的人他们的资产负债表有多大，如果他比你大就站在它的左边，如果比你小就站在它的右边，”这时候很快就可以按照资产负债表的规模排列，然后我说最小的是不会放任何监管资源的，会使用技术监管，如果出现一些流动性问题的话就发出警告，因为这里有个银行是其他银行的十倍，所以如果说出现什么样的问题的话，会把我有限的资源全都放到大银行。

　　我知道当我在欠发达国家表达这些观点的时候，他们很多时候会说，因为在这个机构，我认识他们，他们的情况比较熟悉，所以我一般对他们监管的不是特别的严格，但是这个问题其实是不对的。因为你是需要看它的储备金的规模、资产负债表的规模，用多项参数综合起来，让我来判断到底哪个机构应该是我们重点监管的对象，我知道在中国有很多信用社，我在爱尔兰也负责过信用社的工作，所以对他们的情况有是有所了解的。而且我们通常只有20个信用社，所以我觉得如果能加强中国和爱尔兰这方面的对话的话，还是比较不错的。

　　当我们看一个企业的时候会对他们的风险类型进行分类，我们会看一下他们的分类，在爱尔兰有10种风险类型，债权人风险、运营风险我们也会看到具体风险，比如会问董事会管理方面有什么风险，这些董事会是否有效，因为我比较了解有时候在董事会上经常是一个人主宰所有的谈话，其他的董事会成员保持安静听着主导人讲，经常会出现这种情况。现在金融科技发挥非常重要的作用，我们也经常会问他们，你们公司是和银行的分行一起合作，是不是通过技术进一步吸引新的客户？其实从爱尔兰中央银行来说，我们有一系列关于监管的方法论，在很多欧洲的央行也使用这套监管方法，它可以帮助我们进一步了解，比如可以说过去你们主要专注投资，但是现在我们需要了解一下你们的管理团队以及董事会成员在整个风险管控上是不是有经验，我们想了解一下你们过去有什么样的业绩可以分享。

　　我主要谈金融技术，今天我们也谈到了很多技术，不知道SEPTS这个词，它是关于金融技术的小的分支，主要指的是使用技术来帮助监管在欧洲以及在很多欧洲的其他国家，主要了解如何使用技术实现监管机构和央行和其他的被监管机构进行互动。我今天晚上就会飞回爱尔兰，因为有个爱尔兰的客户，它是主要大的日本银行的分支机构，他们和爱尔兰的监管机构有一系列的合作，前前后后和监管机构有400多个往来，我们主要帮助这个公司建立他们的技术，帮助爱尔兰的监管方看一下是否能够使用这个技术来完善整个监管。

　　再回到这个话题，我们有不同的数据，在爱尔兰我们创建了一些不同领域的监管指数，比如在信贷风险上，会整合所有的数据把前十个投资作为整个借贷书的基础，来了解他们的风险敞口，我们也会跟他们谈竞争对手的情况，他们风险敞口只有4%，可能你们的信贷太集中，你们把大量的钱进一步贷给了少部分的客户，这就是风险敞口的关注度。

　　稍候StephenM.Soble也会给大家介绍AI、人工智能等等相关的技术，我们都了解如何管理风险，我不会给大家介绍如何在国际层面进行风险评估，我们提出了一个框架，这个框架可以帮助我们让我们的客户、企业能够使用这些风险指数。在爱尔兰的央行我们也有很高的监管力度，也使用了这一套风险指数和框架，比如说像欧洲的一系列银行，他们会整合一系列银行风险，比如我们有很多风险指数，我们会说这是资本风险、是欧洲所有银行在过去一年所管理的项目，我们和其他的项目进行比较之后。最后我想说在爱尔兰我们有我们自己的一套风险管理系统，有很多监管机构，也开发出风险管控的一系列软件，之后销售给其他的客户方。我们主要是帮助人们更加有效的使用技术，并且更好的被监管和监管它方。

　　以上就是我今天的演讲内容。

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责任编辑：谢长杉