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【国盛策略 | 资金价格周监控】中美利差继续上行,人民币小幅贬值
来源:尧望后势
报告正文
公开市场操作:无货币净投放
2021年06月11日当周,央行公开市场操作进行货币回笼500亿元,货币投放500亿元,无货币净投放。
银行间利率:短期利率下行,各期Shibor稳中趋降
2021年06月11日当周,短期利率下行。其中,隔夜Shibor下行18BP至2%,7天Shibor下行2BP至2.17%,1天回购利率下行19BP至2.03%,7天回购利率下行3BP至2.11%。
2021年06月11日当周,各类期限SHIBOR利率稳中趋降。3个月期Shibor下行1BP至2.43%,6个月期Shibor下行2BP至2.61%,9个月期Shibor维持在2.82%,1年期Shibor维持在2.88%。
国债利率:国内国债利率上行
2021年06月11日当周,国内国债利率上行。其中,1年期国债利率上行5BP至2.45%,2年期国债利率上行6BP至2.75%,3年期国债利率上行4BP至2.85%,5年期国债利率上行3BP至3.01%,10年期国债利率上行4BP至3.13%。10年期国开债利率下行2BP至3.51%。
海外方面,2021年06月11日当周,美国10年期国债利率下行9BP至1.47%,日本10年期国债利率下行5BP至0.04%,德国10年期国债利率下行10BP至-0.29%。中美10年期国债利差上行13BP至1.66%。
信用债利差:中短期上行,长期有所分化
2021年06月11日当周,中短期信用利差普遍上行,长期信用利有所分化。
1年期各评级信用利差普遍上行,AAA级上行3BP至0.53%,AA+级上行3BP至0.65%,AA级维持在0.85%。
5年期各评级信用利差上行,AAA级上行8BP至0.73%,AA+级上行3BP至0.95%,AA级上行5BP至1.5%。
10年期各评级信用利差分化,AAA级上行1BP至0.95%,AA+级下行4BP至1.17%,AA级下行2BP至1.72%。
外汇市场:人民币小幅贬值
2021年06月11日当周,美元指数上升至90.51,CRB指数上升至212.28,澳元兑欧元上升至0.64,澳元兑日元下降至84.55。
2021年06月11日当周,离岸人民币汇率上升至6.40,1年期NDF下降至6.55。
VIX指数:小幅下降
VIX指数通过计算标普500指数的隐含波动率得到,波动率越高则VIX指数越高,也意味着投资者对未来市场的恐慌程度越高。2021年06月11日当周,VIX指数由16.4下降至15.7。
风险提示
1、海外事件冲击;2、宏观货币政策超预期变化。
责任编辑:彭佳兵
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