文/新浪财经意见领袖专栏作家 李利明（北京道誉企业管理服务公司执行董事）
接着上一篇《为何将声誉风险纳入压力测试体系》，我们这一篇谈银行保险机构如何将声誉风险纳入压力测试体系。
确定极端情形下的声誉风险管理策略
银行保险机构在进行信用风险、市场风险、流动性风险、偿付能力、信息科技风险、资产负债综合风险、核心产品风险等等各方面的压力测试时，都要把此类极端风险情形下的声誉风险特点、声誉风险级别、声誉风险危害以及可能出现的声誉风险与极端情形下其他风险的交互作用、甚至进一步加剧风险严重程度等考虑在内，确定此极端情形下的声誉风险管理策略，并做好相应的应对方案准备。
举例而言，银行保险机构将声誉风险纳入压力测试情景，特别要关注两种极端风险情景下的声誉风险：
一种是重大流动性风险情景下的声誉风险。在这种情景下，声誉风险将会与流动性风险产生交互作用，从而进一步加剧流动性风险的严重程度，甚至引发银行保险机构出现挤兑，最极端情景下可能导致银行保险机构陷入生存危机。因此，在出现重大流动性风险的极端情形下，如何做好声誉风险的应对，如何防止声誉风险与流动性风险交互作用，是压力测试需要认真考虑的。
另一种是重大产品风险等涉众风险极端情景下的声誉风险。银行保险机构进行压力测试，测试发生“黑天鹅”事件或者产品出现重大亏损的其他极端情景下将产生多大损失，如果测试情景下数量众多的客户发生较大亏损，在这种情景下，声誉风险将导致银行保险机构的风险应对处置和损失承担变得复杂化，因为一旦发生这样的极端事件，媒体一定会大量关注报道，让重大产品风险也会引发重大声誉风险，而重大声誉风险将会对重大产品风险的损失承担结果产生影响。
将声誉风险纳入压力测试的基本流程
这里简单列示银行保险机构将声誉风险纳入压力测试的基本流程，具体细节和流程要点就不展开了。
首先，银行保险机构要在本机构的声誉风险管理办法中明确将声誉风险纳入各项风险压力测试的范畴。
其次，声誉风险管理部门要与相关风险压力测试牵头部门主动联系，告知在开展压力测试时声誉风险管理部门将参与测试相关工作以及将如何参与。
再次，压力测试牵头部门应将以往压力测试的相关流程和报告的材料分享给声誉风险管理部门，由其了解压力测试的工作流程和考虑因素，研究声誉风险管理工作应在极端风险事件的事前、事中和事后全流程的哪些环节参与、如何参与，形成基本的工作思路。
最后，在监管机构要求的各项风险压力测试工作完成后，声誉风险管理部门形成《各类极端风险事件下声誉风险应对方案》，成为各类极端风险事件下重大声誉风险的基本应对指南。
将声誉风险纳入压力测试的考虑因素
金融机构进行压力测试，通常要确定各类风险和损失出现明确的数量和比率变化情形下的风险冲击，从而考虑资本是否充足，能否应对冲击、吸收损失。在设定情景中往往会设定相关风险变化的具体数字或者比率，据此对风险损失进行量化分析。而声誉风险本身难以量化，其造成的经济损失往往是通过与其他风险的交互作用，通过导致其他风险的升级或者恶化而体现的，因此难以在风险管理系统相关参数设置等方面体现。对此，声誉风险管理部门要与压力测试牵头部门达成共识。
在这种共识下，声誉风险管理部门需要与压力测试牵头部门深入沟通，描述相关风险极端情形被媒体关注报道的情形，共同分析媒体报道后对风险相关方的行为可能产生的影响，进而由压力测试牵头部门确定声誉风险可能导致的相关风险损失数量和严重程度方面的变化。
总之，将声誉风险纳入压力测试是一项需要投入较多精力、耗费较长时间完成的高难度工作，对于声誉风险管理人员的专业能力提出了极高要求：既要对各类风险与声誉风险之间的关系有清晰深入的了解，能够把握重大风险和极端事件下声誉风险的严重程度以及重大声誉风险对相关极端风险应对处置及最终损失的影响和冲击；又要能清晰判断媒体对各类重大风险可能的关注报道方式和舆情传播演变路径，快速提出缓释声誉风险进而避免声誉风险对相关风险化解产生重大影响的解决方案，并且这一解决方案是极端风险事件应对化解的重要组成部分。此外，压力测试情景中声誉风险的处置化解，更多是取决于压力测试牵头部门对重大声誉风险造成危害的理解程度和极端风险事件应对处置的通盘考虑，声誉风险管理部门对此要有清醒的认识。
当然，声誉风险管理部门可以通过提前了解各类风险压力测试的步骤和报告，对各类风险压力测试工作有更多的了解，对声誉风险如何纳入压力测试有比较充分的准备，在开展压力测试时就能够更有效参与并充分考虑声誉风险因素，使得压力测试的结果更具有可信度。同时，声誉风险管理部门也要与各类风险压力测试牵头部门做好日常沟通，可以通过对其开展声誉风险管理培训和同业重大声誉风险案例分享，让其对声誉风险有更多的了解和认知。
(本文作者介绍：北京道誉声誉管理服务有限公司执行董事，原民生银行办公室新闻宣传处处长。)
责任编辑：陈嘉辉
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