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交银施罗德蓝筹股票证券投资基金招募说明书（更新）摘要http://www.sina.com.cn 2008年03月24日 08:00 中国证券网-上海证券报
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 招募说明书（更新）摘要 （2008年第1号） 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司 【重要提示】 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（以下简称“本基金”）经2007年7月13日中国证券监督管理委员会证监基金字【2007】205号文核准募集。本基金基金合同于2007年8月8日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认（申）购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金份额产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金投资债券引发的信用风险，以及本基金投资策略所特有的风险等等。本基金是一只股票型基金，属证券投资基金中的较高风险收益品种。 投资有风险，投资人在认（申）购本基金前应认真阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》。过往业绩并不代表将来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。 本招募说明书所载内容截止日为2008年2月8日，有关财务数据和净值表现截止日为2007年12月31日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：交银施罗德基金管理有限公司 住所：上海市交通银行大楼二层（裙） 办公地址：上海市浦东银城中路188 号交银金融大厦 法定代表人：谢红兵 成立时间：2005年8月4日 注册资本：贰亿元人民币 存续期间：持续经营 联系人：陈超 电话：(021)61055050 传真：(021)61055034 邮政编码：200120 交银施罗德基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准设立。公司股权结构如下： ■ （二）主要成员情况 1、基金管理人董事会成员 彭纯先生，董事长，博士学历。历任新疆财经学院讲师、教研室主任、科研处副处长、经济研究所副所长；新疆维吾尔自治区党委政研室副处长、处长；1994年起历任交通银行乌鲁木齐分行副行长、行长，南宁分行行长，广州分行行长，交通银行总行行长助理；现任交通银行执行董事、副行长。经公司股东会2007年第五次会议通过，免去公司董事谢红兵先生的职务，选举彭纯先生担任公司董事。 雷贤达先生，副董事长，学士学历，加拿大证券学院和香港证券学院荣誉院士。历任巴克莱基金管理有限公司基金经理、宝源投资管理（香港）有限公司执行董事、交银施罗德基金管理有限公司总经理。曾任中国证监会开放式基金海外专家评审委员会委员。 莫泰山先生，董事，总经理，硕士学历。历任中国证券监督管理委员会基金监管部副处长、办公厅主席秘书、基金监管部处长、交银施罗德基金管理有限公司副总经理。经公司股东会2007年第五次会议通过，免去公司董事周翔女士的职务，选举莫泰山先生担任公司董事。 阮红女士，董事，博士学历。历任交通银行办公室综合处副处长兼宣传处副处长、办公室综合处处长、交通银行海外机构管理部副总经理、总经理、交通银行上海分行副行长、交通银行资产托管部总经理，现任交通银行投资管理部总经理。经公司股东会2007年第五次会议通过，免去公司董事金大建先生的职务，选举阮红女士担任公司董事。 吴伟先生，董事，博士学历。历任交通银行总行财会部财务处主管、副处长，预算财务部副总经理，现任交通银行预算财务部总经理。 葛礼达先生，董事，大专学历。历任施罗德集团信息技术工作集团信息技术部董事、施罗德集团首席营运官，现任施罗德集团亚太地区总裁。 孙祁祥女士，独立董事，博士学历、国务院政府特殊津贴专家、博士生导师。现任北京大学经济学院副院长、风险管理及保险学系主任。 王松奇先生，独立董事，博士学历。历任中国人民大学讲师、中国社会科学院财贸所金融研究中心研究员，现任中国社会科学院金融研究中心副主任、研究员，北京创业投资协会常务副理事长、秘书长。 陈家乐先生，独立董事，博士学历。历任香港科技大学金融学系副教授、教授，现任香港科技大学金融学系系主任。 2、基金管理人监事会成员 徐俊康先生，监事，学士学历。曾任职于中国人民银行长宁区办事处和工商银行长宁区办事处，历任交通银行上海分行人事教育处副处长，交通银行人事教育部副总经理、总经理，交通银行党委委员、纪委书记。 金玉凤女士，监事，学士学历。历任海通证券有限公司办公室副主任（主持工作）、交通银行信托部主任科员、交通银行基金托管部综合处副处长、交通银行资产托管部客户服务处处长，现任交银施罗德基金管理有限公司总经理助理。 裴关淑仪女士，监事，CFA、FRM，双硕士学位。历任宝源投资管理(香港)有限公司资讯科技部主管、业务延续计划的负责人。曾任中国证监会开放式基金海外专家评审委员会委员，负责营运及IT部分。现任交银施罗德基金管理有限公司监察稽核及风险管理总监。 3、公司高管人员 彭纯先生，董事长，博士学历。简历同上。经公司第一届董事会第二十四次会议通过，免去公司董事长谢红兵先生的职务，选举彭纯先生担任公司董事长。 莫泰山先生，董事，总经理，硕士学历。简历同上。经公司第一届董事会第二十四次会议通过，免去公司总经理雷贤达先生的职务，选举莫泰山先生担任公司总经理。 吴建中先生，督察长，大专学历。历任交通银行宁波分行副行长、行长、交通银行风险资产管理部副总经理、总经理、交通银行宁波分行行长、党委书记。 许珊燕女士，副总经理，硕士学历，高级经济师。历任湖南大学(原湖南财经学院)金融学院讲师，湘财证券有限责任公司国债部副经理、基金管理总部总经理，湘财荷银基金管理有限公司副总经理。 4、本基金基金经理 李旭利先生，中国人民银行研究生部经济学硕士。11年基金从业经验。1998年至2005年任职于南方基金管理有限公司，曾担任公司研究员、交易员、基金经理、投资总监等职务。其中1999年9月至2004年1月担任基金天元基金经理助理、基金经理，2004年1月至2005年7月担任南方基金管理有限公司投资总监及南方稳健成长证券投资基金基金经理。2005年加入交银施罗德基金管理有限公司，任投资总监。2006年6月14日至2007年7月3日担任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2007年8月8日起担任本基金基金经理至今。 5、投资决策委员会成员 主席：李旭利 （投资总监） 委员：莫泰山（总经理） 华昕（研究总监） 周炜炜（权益部副总经理） 项廷锋（固定收益部总经理） 上述人员之间无近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：郭树清 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：尹东 联系电话：(010)67595003 中国建设银行股份有限公司在中国拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于1954年成立，1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代号：HK0939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日，中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后建设银行的已发行股份总数为：233，689，084，000股（包括224，689，084，000股H股及9，000，000，000股A股）。截至2007年9月30日止，中国建设银行总资产达人民币64，060.41 亿元，比上年末增加人民币9，575.30 亿元，增长17.57%；总负债人民币60，161.19 亿元，比上年末增加人民币8，978.12 亿元，增长17.54%。客户贷款及垫款人民币31，731.02 亿元，比上年末增加人民币3，772.19亿元，增长13.49%；客户存款人民币51，938.00 亿元，比上年末增加人民币4，725.44 亿元，增长10.01%。2007年1-9月中国建设银行实现净利润人民币571.01亿元，每股收益为人民币0.25元。核心资本充足率为10.60%，资本充足率为12.53%。（备注：以上财务数据未经审计） 中国建设银行在中国内地设有1.4万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京及首尔设有分行，在伦敦、纽约、悉尼设有代表处。2006年8月24日，中国建设银行在香港与美国银行签署协定，收购美国银行在香港的全资子公司美国银行(亚洲)股份有限公司100％的股权，并于2006年12月29日完成收购交割，美国银行(亚洲)有限公司更名为“中国建设银行(亚洲)股份有限公司”。中国建设银行被《环球金融》杂志评选为“亚洲最佳新兴市场银行奖-2007年度中国最佳银行”，被《财资》杂志评选为“2007年度最佳公司治理企业”，荣获《亚洲银行家》“中国房屋按揭贷款业务成就奖”。在《上海证券报》主办和北京大学光华管理学院提供学术支持的“2006影响中国—上市公司系列评选”活动中，中国建设银行荣获“2006最具影响力的中国海外上市公司”称号。在中国信息协会、亚洲客户服务协会等机构主办的“2006-2007中国最佳客户服务”评选活动中，中国建设银行荣获“中国最佳客户服务奖”、“中国客户服务突出贡献荣誉奖”等奖项。 中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII托管处、QFII/QDII营运团队、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资委托托管团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队等11个职能处室，现有员工110余人。 2、主要人员情况 罗中涛，投资托管服务部总经理，曾就职于国家统计局、中国建设银行总行评估、信贷、委托代理等业务部门并担任领导工作，对统计、评估、信贷及委托代理业务具有丰富的领导经验。 李春信，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行人事教育部、计划部、筹资储蓄部、国际业务部工作，对商业银行综合经营计划、零售业务及国际业务具有较丰富相关工作经验。 3、基金托管业务经营情况 截止到2007年12月31日，中国建设银行已托管兴华、兴和、泰和、金鑫、金盛、通乾、鸿飞、银丰等8只封闭式证券投资基金，以及华夏成长、融通新蓝筹、博时价值增长、华宝兴业宝康系列(包括宝康消费品、宝康债券、宝康灵活配置3只子基金)、博时裕富、长城久恒、银华保本增值、华夏现金增利、华宝兴业多策略增长、国泰金马稳健回报、银华－道琼斯88精选、上投摩根中国优势、东方龙、博时主题行业、华富竞争力优选、华宝兴业现金宝、上投摩根货币市场、华夏红利、博时稳定价值、银华核心价值、上投摩根阿尔法、中信红利精选、工银瑞信货币市场、长城消费增值、华安上证180ETF、上投摩根双息平衡、泰达荷银效率优选、华夏深圳中小企业板ETF、交银施罗德稳健配置、华宝兴业收益增长、华富货币市场、工银瑞信精选平衡、鹏华价值优势、中信稳定债券、华安宏利、上投摩根成长先锋、博时价值增长贰号、海富通风格优势、银华富裕主题、华夏优势增长、信诚精萃成长、工银瑞信稳健成长、信达澳银领先增长、诺德价值优势、工银瑞信债券、国泰金鼎价值、富国天博、融通领先成长、华宝兴业行业精选、工银瑞信红利、泰达荷银市值优选、长城品牌优选、交银施罗德蓝筹等55只开放式证券投资基金。 （二）基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管服务部专门设置了监督稽核处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。 3、内部控制制度及措施 投资托管服务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2、监督流程 （1）每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。 （2）收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。 （3）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证监会。 （4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1. 直销机构 机构名称：交银施罗德基金管理有限公司 住所：上海市交通银行大楼二层（裙） 办公地址：上海市浦东银城中路188号交银金融大厦 法定代表人：谢红兵 成立时间：2005年8月4日 电话：（021）61055023 传真：（021）61055054 联系人：张蓉 客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021）61055000 网址：www.jysld.com，www.bocomschroder.com 2. 代销机构 （1）中国建设银行 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼（长安兴融中心） 法定代表人：郭树清 客户服务电话：95533 网址：www.ccb.com （2）中国农业银行 住所：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：项俊波 传真：（010）85109219 客户服务电话：95599 网址：www.abchina.com （3）交通银行 住所：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：蒋超良 电话：（021）58781234 传真：（021）58408842 联系人：曹榕 客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com （4）上海银行股份有限公司 住所：上海市中山东二路585号 办公地址：上海市中山东二路585号 法定代表人：陈辛 电话：（021）63370888 传真：（021）63370777 联系人：张萍 客户服务电话：（021）962888 网址：www.bankofshanghai.com （5）广东发展银行股份有限公司 住所：广州市农林下路83号 法定代表人：李若虹 联系人：詹全鑫、张大奕 客户服务电话：（020）38322542、38322974、38322730 网址：www.gdb.com.cn （6）光大证券股份有限公司 住所：上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔16楼 办公地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔16楼 法定代表人： 王明权 电话：（021）68816000 联系人：刘晨 客户服务电话：10108998 网址：www.ebscn.com （7）国泰君安证券股份有限公司 住所：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市延平路135号 法定代表人：祝幼一 电话：（021）62580818 传真：（021）62569400 联系人：芮敏棋 客户服务电话：400-8888-666，（021）962588 网址：www.gtja.com （8）中信建投证券有限责任公司 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：黎晓宏 电话：（010）65186080 传真：（010）65182261 联系人：魏明 客户服务电话：400-8888-108（免长途费） 网址：www.csc108.com （9）海通证券股份有限公司 住所：上海市淮海中路98号 办公地址：上海市淮海中路98号 法定代表人：王开国 电话：（021）53594566 传真：（021）53858549 联系人：金芸、杨薇 客户服务电话：400-8888-001，（021）962503 网址：www.htsec.com （10）广发证券股份有限公司 住所：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室 办公地址：广州市天河北路183号大都会广场36、38、41、42楼 法定代表人：王志伟 电话：（020）87555888-875 传真：（020）87557985 联系人：肖中梅 客户服务电话：（020）87555888-875 网址：www.gf.com.cn （11）中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：肖时庆 电话：（010）66568587 联系人：郭京华 客户服务电话：800-820-1868 网址：www.chinastock.com.cn （12）招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦38－45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层 法定代表人：宫少林 电话：（0755）82943666 传真：（0755）82960140 联系人：黄健 客户服务电话：400-8888-111，（0755）26951111 网址：www.newone.com.cn （13）兴业证券股份有限公司 住所：福州市湖东路99号标力大厦 办公地址：上海陆家嘴东路166号中保大厦 法定代表人：兰荣 电话：（021）68419974 传真：（021）68419867 联系人：杨盛芳 客户服务电话：（021）68419974 网址：www.xyzq.com.cn （14）申银万国证券股份有限公司 住所：上海市常熟路171号 办公地址：上海市常熟路171号 法定代表人：丁国荣 电话：（021）54033888 联系人：黄维琳 客户服务电话：（021）962505 网址：www.sw2000.com.cn （15）湘财证券有限责任公司 住所：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 办公地址：上海浦东银城东路139号华能联合大厦五层 法定代表人：陈学荣 电话：（021）68634518 传真：（021）50543470 联系人：陈伟 客户服务电话：（021）68865020或当地营业部客服电话 网址：www.xcsc.com （16）国都证券有限责任公司 住所：深圳市福田区华强北路赛格广场45层 办公地址：上海市常熟路171号 法定代表人：王少华 电话：（010）64482828-390 联系人：马泽承 客户服务电话：800-810-8809（免长途话费） 网址：www.guodu.com （17）华泰证券有限责任公司 住所：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 电话：（025）84457777-950、248 传真：（025）84579778 联系人：李金龙、张小波 客户服务电话：（025）84579897 网址：www.htsc.com.cn （18）中信金通证券有限责任公司 住所：浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座 办公地址：浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座 法定代表人：刘军 电话：（0571）85783715 传真：（0571）85783771 联系人：王勤 客户服务电话：（0571）96598 网址：www.bigsun.com.cn （19）中银国际证券有限责任公司 住所：上海市银城中路200号39层 办公地址：中国上海浦东银城中路200号中银大厦39-40层 法定代表人：平岳 联系人：张静 客户服务电话：400-620-8888 网址：www.bocichina.com （20）中信万通证券有限责任公司 住所：青岛市东海西路28号 法定代表人：史洁民 客户服务电话：（0532）96577 网址：www.zxwt.com.cn （21）恒泰证券有限责任公司 住所：内蒙古呼和浩特市新城区东风路111号 办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区东风路111号 法定代表人：刘汝军 客户服务电话：（0471）4960762，（021）68405273 网址：www.cnht.com.cn （22）中信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦 办公地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦3层 法定代表人：王东明 联系人：陈忠 客户服务电话：（010）84588903 网址：www.cs.ecitic.com （23）国信证券有限责任公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦 法定代表人：何如 联系人：林建闽 客户服务电话：800-810-8868 网址：www.guosen.com.cn （24）联合证券有限责任公司 住所：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层 办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层 法定代表人：马昭明 联系人：盛宗凌 客户服务电话：400-8888-555， (0755)25125666 网址：www.lhzq.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。 （二）登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京西城区金融大街27号投资广场23层 办公地址：北京西城区金融大街27号投资广场23层 法定代表人：陈耀先 电话：（010）58598839 传真：（010）58598834 联系人：朱立元 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海源泰律师事务所 住所：上海浦东南路256号华夏银行大厦1405室 办公地址：上海浦东南路256号华夏银行大厦1405室 负责人：廖海 电话：（021）51150298 传真：（021）51150398 联系人：廖海 经办律师：廖海、田卫红 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 住所：上海市浦东新区东昌路568号 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 法定代表人：杨绍信 联系电话：（021）61238888 传真：（021）61238800 联系人：金毅 经办注册会计师：薛竞、金毅 四、基金的名称 本基金名称：交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 五、基金的类型 本基金类型：契约型开放式 六、基金的投资目标 本基金为一只蓝筹股票基金，主要通过投资于业绩优良、发展稳定、在行业内占有支配性地位、分红稳定的蓝筹上市公司股票，在有效控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，追求在稳定分红的基础上实现基金资产的长期稳定增长。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资对象重点为业绩优良、发展稳定、在行业内占有支配性地位、分红稳定的蓝筹上市公司股票，满足上述条件的蓝筹股票占全部股票投资组合市值的比例不低于80%。 在正常市场情况下，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%（基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%）。在基金实际管理过程中，本基金具体配置比例由基金管理人根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化做主动调整，以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡，但比例不超出基金合同约定的限定范围。本基金的资产配置限制如下表所示。 八、基金的投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合，通过优选业绩优良、发展稳定、在行业内占有支配性地位、分红稳定的蓝筹上市公司股票进行投资，以谋求基金资产的长期稳定增长。 1、资产配置 本基金采用“自上而下”的多因素分析决策支持系统，结合定性分析和定量分析，形成对不同市场的预测和判断，确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等类别资产间的分配比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整股票资产、债券资产和货币市场工具的比例，以规避或控制市场风险，提高基金收益率。 2、行业配置 本基金将通过对经济周期、产业环境、产业政策和行业竞争格局的分析和预测，确定宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响，得出各行业的相对投资价值与投资时机，并据此对基金股票投资资产的行业分布进行动态调整。一般而言，对于国民经济增长中的领头行业，受国家政策重点扶持的优势行业，以及受国内外宏观经济运行有利因素影响行业景气良好的行业，为本基金重点投资的行业。 具体而言，我们通过以下几方面的分析对行业进行配置来优化投资组合： ① 宏观经济环境分析：通过对宏观经济数据如季度GDP增长率、每月CPI数据、M2增长速度、每月工业增加值增长速度等的跟踪研究，对宏观经济环境变动趋势进行预测分析，并对深入跟踪研究国家宏观政策和监管政策对市场和各个行业的影响，分析行业的发展环境，从而判断宏观经济周期对行业的影响； ② 行业景气度分析：以全球化的视角对各个行业的发展趋势进行分析，判断行业发展前景，通过商业模式和竞争力的分析寻找优势行业，通过对行业主营业务收入、产品价格、毛利率的变化等数据进行分析，寻找财务稳健和景气度反转的行业作为投资的重点； ③ 行业估值和动量分析：通过对市场及各个行业估值水平PE、PB等数据的横向、纵向分析，进行估值比较，并跟踪各个行业的资金流向、分析师盈利预测指数、机构持仓特征等，进行行业轮动配置。 3、股票选择 本基金综合运用施罗德集团的股票研究分析方法和其它投资分析工具，挑选具有分红稳定特征的蓝筹上市公司股票构建股票投资组合。具体分以下三个层次进行： （1）品质筛选 筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基本品质要求的上市公司，构建备选股票池。主要筛选指标包括：盈利能力（如P/E、P/Cash Flow、P/FCF、P/S、P/EBIT等），经营效率（如ROE、ROA、Return on operating assets等）和财务状况（如D/A、流动比率等）等。 （2）蓝筹股优选 在海外股票市场上，投资者把那些在其所属行业内占有重要支配性地位、业绩优良、成交活跃、红利优厚的大公司股票称为蓝筹股。借鉴海外股票市场蓝筹股票的基本特性，结合中国股票市场的实际情况，本基金根据下述定性和定量的标准从通过品质筛选构建的备选股票池中挑选中国的蓝筹上市公司构建蓝筹核心股票池，并对核心股票池按照风格划分为不同的风格股票池： 1）蓝筹核心股票池 ①具备相当的规模：总市值排名位于整个A股市场的前30%之列，或者总市值排名位于在所属行业内的前25%之列（按照GICS行业分类标准进行行业划分）； ②在其所属行业内占有重要支配性地位，具有较大市场占有率、市场影响力和较高的品牌价值，其中主营业务收入排名位列所属行业前50%； ③公司具有质量优良的成长性，通过对控制企业盈利增长质量的指标（如ROIC–WACC、EVA等）进行评估，挑选EVA不断增长或改善的优质公司； ④公司治理结构良好，管理规范，信息透明； ⑤主营业务鲜明，盈利能力强，收入和利润稳定增长； ⑥成交相对活跃； ⑦分红稳定且具有较高的现金股息收益率。 2）蓝筹风格股票池 我们对蓝筹核心股票池进行风格划分：指标蓝筹、成长蓝筹和红利蓝筹。指标蓝筹选取总市值最大的股票；成长蓝筹选取每股收益持续增长且增长率高的企业；红利蓝筹选取连续分红且股息率高的企业。 本基金管理人根据上述蓝筹股选择标准，在定量指标筛选和定性指标评价的基础上，自下而上优选具有稳定分红特征的蓝筹股，并根据市场轮动特征在蓝筹风格池中进行风格配置。满足上述条件的蓝筹上市公司股票占全部股票投资组合市值的比例不低于80%。 （3）多元化价值评估 对上述核心股票池中的蓝筹上市公司进行内在价值的评估，在明确的价值评估基础上选择定价相对合理且成长性可持续的投资标的。 4、债券投资 在债券投资方面，本基金可投资于国债、央行票据、金融债、企业债和可转换债券等债券品种。本基金的债券投资采取主动的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收益，以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。 在全球经济的框架下，本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化作出判断，运用数量化工具，对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测，并综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素，构造债券组合。在具体操作中，本基金运用久期控制策略、期限结构配置策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大策略和换券等多种策略，获取债券市场的长期稳定收益。 5、权证投资策略 本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础，配以权证定价模型寻求其合理估值水平，以主动式的科学投资管理为手段，充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，追求基金资产稳定的当期收益。 6、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 九、基金的业绩比较标准 本基金的整体业绩比较基准采用： 如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化，又或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数，则本基金管理人将视情况经与本基金托管人协商同意后调整本基金的业绩评价基准，并及时公告，但不需要召开基金份额持有人大会。 十、基金的风险收益特征 本基金是一只股票型基金，以优质蓝筹股为主要投资对象，属于证券投资基金中较高预期收益和较高风险的品种，本基金的风险与预期收益都要高于混合型基金和债券型基金。 十一、基金投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定，于2008年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告期为2007年10月1日至2007年12月31日。本报告财务资料未经审计师审计。 1、报告期末基金资产组合情况 ■ 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 3、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 ■ 4、报告期末按券种分类的债券投资组合 ■ 5、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 ■ 6、报告期期末未持有资产支持证券 7、投资组合报告附注 （1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 （2）本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 （3）其他资产构成 ■ （4）报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。 （5）报告期末持有的权证明细 ■ （6）交银施罗德基金管理有限公司期末持有本基金份额18，774，877.96份，占本基金期末总份额的0.10%，报告期内未发生申购、赎回。 十二、基金的业绩 基金业绩截止日为2007年12月31日，所载财务数据未经审计师审计。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 2、基金合同生效以来本基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较 本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （时间2007年8月8日至2007年12月31日） ■ 注：本基金基金合同生效日为2007年8月8日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。图示日期为2007年8月8日至2007年12月31日。 (下转A13版) 股东名称 股权比例 交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”） 65% 施罗德投资管理有限公司 30% 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 5% 资产类别 金额（元） 占基金总资产的比例 股 票 15，941，843，557.48 75.85% 权 证 152，184，119.36 0.72% 债 券 1，158，247，253.20 5.51% 银行存款及清算备付金合计 1，272，617，557.65 6.06% 其他资产 2，491，521，909.96 11.86% 资产总值 21，016，414，397.65 100.00% 行业 股票市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 1，958，751，921.33 9.49% C 制造业 4，603，840，888.01 22.31% C0 食品、饮料 542，590，519.39 2.63% C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 133，785，996.75 0.65% C3 造纸、印刷 134，716，445.39 0.65% C4 石油、化学、塑胶、塑料 222，405，191.59 1.08% C5 电子 - - C6 金属、非金属 2，315，752，214.61 11.22% C7 机械、设备、仪表 965，801，206.22 4.68% C8 医药、生物制品 262，800，795.32 1.27% C99 其他制造业 25，988，518.74 0.13% D 电力、煤气及水的生产和供应业 791，944，866.61 3.84% E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 1，370，536，101.24 6.64% G 信息技术业 198，842，830.33 0.96% H 批发和零售贸易 621，146，262.41 3.01% I 金融、保险业 4，406，774，756.52 21.35% J 房地产业 1，755，245，533.53 8.50% K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 90，926，963.76 0.44% M 综合类 143，833，433.74 0.70% 合计 15，941，843，557.48 77.24% 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 600036 36，591，866 1，450，135，649.58 7.03% 2 000002 万 科Ａ 45，109，250 1，300，950，770.00 6.30% 3 600028 50，257，374 1，177，530，272.82 5.71% 4 601318 10，000，000 1，061，000，000.00 5.14% 5 600019 45，000，000 784，800，000.00 3.80% 6 601398 工商银行 80，065，570 650，933，084.10 3.15% 7 600005 31，472，812 620，014，396.40 3.00% 8 600030 中信证券 5，454，978 486，965，886.06 2.36% 9 601006 18，099，984 463，721，590.08 2.25% 10 600009 11，966，998 449，001，764.96 2.18% 债券种类 市值（元） 市值占基金资产净值比例 国债 - - 央行票据 289，770，000.00 1.40% 金融债 846，895，000.00 4.10% 企业债 21，582，253.20 0.10% 可转换债券 - - 合计 1，158，247，253.20 5.60% 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 070412 07农发12 5，000，000 498，400，000.00 2.41% 2 070217 07国开17 3，000，000 298，800，000.00 1.45% 3 0701091 07央行票据91 2，000，000 193，020，000.00 0.94% 4 0701059 07央行票据59 1，000，000 96，750，000.00 0.47% 5 060218 06国开18 500，000 49，695，000.00 0.24% 其他资产 期末余额（元） 交易保证金 4，879，614.20 应收证券交易清算款 - 应收股利 - 应收利息 16，240，200.16 应收申购款 - 其他应收款 - 配股权证 - 买入返售债券 2，470，402，095.60 待摊费用 - 合计 2，491，521，909.96 序号 权证代码 权证名称 数量（份） 成本总额（元） 1 030002 3，005，776 122，988，139.10 2 580016 1，001，592 8，552，724.22 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 (1.37%) 1.51% (1.41%) 1.53% 0.04% (0.02%) 自基金合同生效日起至今（2007年8月8日－2007年12月31日） 9.61% 1.37% 11.80% 1.50% (2.19%) (0.13)%
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