(三) 收市前30分钟内，不设熔断机制。熔断机制已经启动的，终止继续执行。

　　(四) 每日只启动一次熔断机制。

　　第六十五条 期货合约以熔断价格或者涨跌停板价格申报的，成交撮合实行平仓优先和时间优先的原则。

　　第六十六条 单边市是指涨(跌)停板单边无连续报价，即收盘前五分钟内出现只有停板价位的买入(卖出)申报、没有停板价位的卖出(买入)申报，或者一有卖出(买入)申报就成交、但未打开停板价位的情况。

　　第六十七条 期货合约在某一交易日(该交易日称为Dt交易日,Dt前一交易日称为Dt-1交易日，Dt后一交易日称为Dt+1交易日，以此类推)出现单边市，且Dt交易日为最后交易日，则该合约直接进行交割结算；Dt交易日不是最后交易日，交易所将分不同情况采取不同措施：

　　(一)当Dt交易日与Dt-1交易日同方向累计涨跌幅度小于16%时，Dt交易日结算时该合约交易保证金按12%标准收取，收取标准已高于12%的按原标准收取。

　　(二)当Dt交易日与Dt-1交易日同方向累计涨跌幅度大于等于16%时，交易所根据市场情况采取以下风险控制措施中的一种或者多种：提高交易保证金、限制开仓、限制出金、限期平仓、强行平仓、暂停交易、调整涨(跌)停板幅度、强制减仓或者其他风险控制措施。

　　该期货合约Dt+1交易日未出现单边市，Dt+1交易日结算时交易保证金标准按正常水平收取。

　　Dt+1交易日出现与Dt交易日反方向单边市，则视作新一轮单边市开始，该日即视为Dt交易日。

　　第六十八条 交易所实行限仓制度。限仓是指交易所规定会员或者客户可以持有的，按单边计算的某一合约持仓的最大数额。

　　第六十九条 同一客户在不同会员处开仓交易，其在某一合约月份的持仓合计，不得超出一个客户的限仓数额。

　　第七十条 会员和客户的股指期货合约持仓限额具体规定如下：

　　(一)对客户某一合约单边持仓实行绝对数额限仓，持仓限额为600手；

　　(二)对从事自营业务的交易会员某一合约单边持仓实行绝对数额限仓，每一客户号持仓限额为600手；

　　(三)某一合约单边总持仓量超过10万手的，结算会员该合约单边持仓量不得超过该合约总持仓量的25%。”

　　第七十一条 交易所实行大户报告制度。当客户的持仓量达到交易所规定的水平(含本数)时，客户应当通过结算或者交易会员向交易所报告其资金情况、持仓、关联账户、实际控制人情况。交易所可根据市场风险状况，制定并调整持仓报告标准。交易所在合约挂牌前公布大户报告水平，并可根据市场情况及时调整。

　　第七十二条 客户的持仓，达到交易所报告界限的，客户应当主动于下一交易日闭市前向交易所报告。如需再次报告或者补充报告，交易所将通知有关会员。