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沪深300股指期货仿真交易合约及业务规则(4)

http://www.sina.com.cn  2008年12月12日 09:25  新浪财经

  交易所根据当日成交合约按合约规定的标准计收结算会员的交易结算手续费(含交易费用和结算费用)。

  第四十五条 当日结算价是指某一期货合约最后一小时成交价格按成交量的加权平均价。

  合约最后一小时无成交的,以前一小时成交价格按成交量的加权平均价作为当日结算价。该时段仍无成交的,则再往前推一小时。以此类推。合约当日最后一笔成交距开盘时间不足一小时的,则取全天成交量加权平均价作为当日结算价。

  合约当日无成交的,当日结算价计算公式为:当日结算价=该合约上一交易日结算价+基准合约当日结算价-基准合约上一交易日结算价,其中,基准合约为当日有成交的离交割月最近的合约。合约为新上市合约的,取其挂盘基准价为上一交易日结算价。基准合约为当日交割合约的,取其交割结算价为基准合约当日结算价。根据本公式计算出的当日结算价超出合约涨(跌)停板价格的,取涨(跌)停板价格作为当日结算价。

  采用上述方法仍无法确定当日结算价或者计算出的结算价明显不合理的,交易所有权决定当日结算价。

  第四十六条 期货合约以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。具体计算公式如下:

  当日盈亏=∑[(卖出成交价-当日结算价)×卖出量×合约乘数]+∑[(当日结算价-买入成交价)×买入量×合约乘数]+(上一交易日结算价-当日结算价)×(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)×合约乘数

  第四十七条 当日盈亏在每日结算时进行划转,盈利划入结算准备金,亏损从结算准备金中扣划。

  当日结算时,结算会员账户中的交易保证金超过昨日结算时的交易保证金部分从结算准备金中扣划,交易保证金低于昨日经纪账户结算时的交易保证金部分划入结算准备金。

  手续费等各项费用从结算会员账户的结算准备金中扣划。

  第四十八条 结算准备金余额的具体计算公式如下:

  当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金-当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费等

  交易所对仿真结算会员的经纪账户和自营账户的结算准备金余额分别结算。

  第四十九条 结算完毕后,结算会员的结算准备金余额低于最低余额标准时,该结算结果即视为交易所向结算会员发出的追加保证金通知,两者的差额即为追加保证金金额。

  结算会员结算准备金在下一交易日仍低于最低余额标准的,该账户不得开新仓。

  第五十条 当日结算完成后,结算会员应当通过会员服务系统获得相关的结算数据。

  第五十一条 遇特殊情况造成交易所不能按时提供结算数据,交易所将另行通知提供结算数据的时间和方式。

  第五十二条 结算会员每天应当及时地取得交易所提供的结算数据,做好核对工作,并将之妥善保存。

  第五十三条 结算会员如对结算数据有异议,应当在第二天开市前三十分钟内以书面形式通知交易所。遇特殊情况,结算会员可在第二天开市后二小时内以书面形式通知交易所。

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