第五十四条 如在前款规定时间内结算会员没有对结算数据提出异议，则视作结算会员已认可结算数据的正确性。

　　第五十五条 股指期货合约采用现金交割方式。

　　股指期货合约最后交易日闭市后，了结所有未平仓合约，交易所以交割结算价为基准，划付持仓双方的交割盈亏。交割盈亏由交易所在最后交易日结算后直接从亏损结算会员的保证金账户划入盈利结算会员的保证金账户。

　　第五十六条 股指期货交割结算价为最后交易日标的指数最后二小时的算术平均价。交易所有权根据市场情况对股指期货的交割结算价进行调整。

　　第五十七条 股指期货的交割手续费为交割金额的万分之零点五，交易所可以根据市场情况进行调整。

　　第八章 仿真交易风险控制

　　第五十八条 交易所仿真交易风险控制实行保证金制度、价格限制制度、限仓制度、大户报告制度、强行平仓制度、强制减仓制度和风险警示制度等。

　　第五十九条 交易所实行交易保证金制度。新合约上市保证金水平由交易所确定并提前公布。

　　第六十条 在期货合约的交易过程中，出现下列情况之一的，交易所可以根据市场风险调整其交易保证金水平：

　　(一) 期货交易出现涨跌停板单边无连续报价(以下简称单边市)；

　　(二) 遇国家法定长假；

　　(三) 交易所认为市场风险明显增大；

　　(四) 交易所认为必要的其他情况。

　　第六十一条 当期货合约交易保证金的标准调整时，交易所应当在新标准执行前一交易日的结算时对该合约的所有持仓按新的交易保证金标准进行结算，保证金不足的，应当在下一个交易日开市前追加到位。

　　第六十二条 交易所实行价格限制制度。价格限制制度分为熔断制度与涨跌停板制度。每日熔断与涨跌停板幅度由交易所设定，交易所可以根据市场情况调整期货合约的熔断与涨跌停板幅度。

　　第六十三条 股指期货合约的熔断幅度为上一交易日结算价的正负6%，涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±10%，最后交易日不设熔断机制，涨跌停板幅度为上一交易日结算价的正负20%。

　　第六十四条 每日开盘后，股指期货合约申报价触及熔断价格且持续5分钟，该合约启动熔断机制。

　　(一) 启动熔断机制后的连续5分钟内，该合约买卖申报在熔断价格区间内继续撮合成交。5分钟后，熔断机制终止，涨(跌)停板幅度生效。

　　(二) 熔断机制启动后不足5分钟，第一节交易结束的，熔断机制终止，恢复交易后，涨(跌)停板幅度生效。