财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
不支持Flash

专题摘要：由于申赎清单出现重大失误，交银施罗德基金公司旗下上证180治理ETF周三早盘异动被临时停牌，市场人士估计交银施罗德基金将为这次失误付出近亿元的代价。【评论】

调查

您认为机构套利是否对散户不公平？
公平
不公平
不好说
您认为套利者是否应将利润返还？
归还
不归还
无所谓

交银施罗德基金简介

交银施罗德基金公司于2005年8月4日成立，由交通银行股份有限公司和施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司共同发起设立的合资基金管理公司。[详细]

ETF介绍

ETF是Exchange Traded Fund的英文缩写，中译为“交易型开放式指数基金”，又称交易所交易基金。ETF是一种在交易所上市交易的开放式证券投资基金产品,交易手续与股票完全相同。ETF管理的资产是一揽子股票组合，这一组合中的股票种类与某一特定指数。[详细]

ETF相关知识

  • 什么是IOPV
  • IOPV是ETF的基金份额参考净值，计算方法是交易所按照清单内组合证券的最新成交价格计算。IOPV值每15秒计算并公告一次，作为对ETF基金份额净值的估计。
  • 谈谈ETF套利
  • 在一级市场上，ETF基金的赎回须以一篮子股票(或有少量现金)换取基金份额，赎回须以基金份额换回一篮子股票，而且交易单位为100万份基金份额，即必须按照100万份的整倍数成交。
  • ETF的四种套利模式
  • 具体来说，从交易时点的角度出发，实际操作中的ETF基金大致有四种套利模式。它们分别是瞬间套利、延时套利和跨日套利，以及事件套利。

交银上证180公司治理ETF交易价格与IOPV走势对比图(12月30日)

ETF套利示意图 (来源：安信证券)

折价套利示意图，180治理ETF被套利属于这种模式。

折价套利示意图，180治理ETF被套利属于这种模式。

ETF套利示意图 (来源：安信证券)

溢价套利示意图

溢价套利示意图

180公司治理ETF概况 更多>>

成立日期 2009-09-25 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
       
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化
标的指数 上证 180 公司治理指数
投资理念 本基金遵循指数化投资理念，以反映上海证券市场中规模大、流动性好、公司治理状况良好的股票整体收益状况的上证 180 公司治理指数作为标的指数，采用被动式指数化投资实现跟踪偏离度与跟踪误差的最小化，帮助投资者以较低的成本获取与标的指数同步的收益。
投资范围 本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象，把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下指数化投资比例，即投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例，不低于基金资产净值的 95% 。此外，为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

180公司治理ETF收益统计 更多>>

基金代码 基金类型 单位净值 累计净值 最近一天 最近一周 最近一月 最近三月 成立以来 截止日期
510010 指数型 0.9100 1.0130 2.25% 6.82% 4.70% 1.56% 1.56% 12-30
屈乐伟 基金经理
数理系硕士。 13年证券投资从业经验。历任广发证券研发部经理、投资部经理；华夏基金管理有限公司风险控制评估小组成员以及上证50ETF基金经理助理。 2006年6月加入交银施罗德基金管理有限公司。
何晓彬 基金经理助理
经济学博士，FRM（金融风险管理师）。 5年基金行业从业经验。历任长城基金管理有限公司金融工程小组数量分析师。 2006年7月加入交银施罗德基金管理有限公司，担任金融工程部总经理助理。

12月30日180治理ETF申赎清单 (来源：交银施罗德基金网站)

证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 可以现金替代保证金率 固定替代金额
600000 浦发银行 1700 允许 10%  
600005 武钢股份 1000 允许 10%  
600011 华能国际 900 允许 10%  
600016 民生银行 6000 允许 10%  
600018 上港集团 1300 允许 10%  
600019 宝钢股份 1700 允许 10%  
600022 济南钢铁 100 必须 0 % 1413.000
600026 中海发展 600 允许 10%  
600029 南方航空 500 允许 10%  
600030 中信证券 1500 允许 10%  
600031 三一重工 200 允许 10%  
600036 招商银行 9300 允许 10%  
600037 歌华有线 200 允许 10%  
600048 保利地产 900 允许 10%  
600050 中国联通 900 允许 10%  
600058 五矿发展 400 允许 10%  
600068 葛洲坝 300 允许 10%  
600089 特变电工 500 允许 10%  
600096 云天化 100 允许 10%  
600100 同方股份 200 允许 10%  
600104 上海汽车 600 允许 10%  
600111 包钢稀土 200 允许 10%  
600123 兰花科创 200 允许 10%  
600151 航天机电 100 允许 10%  
600153 建发股份 200 允许 10%  
600158 中体产业 100 允许 10%  
600161 天坛生物 200 允许 10%  
600166 福田汽车 400 允许 10%  
600177 雅戈尔 200 允许 10%  
600188 兖州煤业 300 允许 10%  
600196 复星医药 400 允许 10%  
600219 南山铝业 200 允许 10%  
600246 万通地产 100 允许 10%  
600251 冠农股份 100 允许 10%  
600266 北京城建 100 允许 10%  
600269 赣粤高速 400 允许 10%  
600271 航天信息 100 允许 10%  
600309 烟台万华 300 允许 10%  
600322 天房发展 100 允许 10%  
600325 华发股份 300 允许 10%  
600352 浙江龙盛 300 允许 10%  
600362 江西铜业 200 允许 10%  
600383 金地集团 400 允许 10%  
600428 中远航运 100 允许 10%  
600432 吉恩镍业 300 允许 10%  
600456 宝钛股份 100 允许 10%  
600497 驰宏锌锗 400 允许 10%  
600500 中化国际 400 允许 10%  
600508 上海能源 100 允许 10%  
600528 中铁二局 300 允许 10%  
600550 天威保变 100 允许 10%  
600583 海油工程 100 允许 10%  
600596 新安股份 600 允许 10%  
600600 青岛啤酒 300 允许 10%  
600601 方正科技 300 允许 10%  
600611 大众交通 200 允许 10%  
600635 大众公用 300 允许 10%  
600642 申能股份 300 允许 10%  
600649 城投控股 200 允许 10%  
600674 川投能源 100 允许 10%  
600690 青岛海尔 500 允许 10%  
600717 天津港 200 允许 10%  
600718 东软集团 100 允许 10%  
600748 上实发展 300 允许 10%  
600795 国电电力 1300 允许 10%  
600808 马钢股份 200 允许 10%  
600837 海通证券 3800 允许 10%  
600839 四川长虹 300 允许 10%  
600879 航天电子 300 允许 10%  
600881 亚泰集团 600 允许 10%  
600886 国投电力 100 允许 10%  
600895 张江高科 100 允许 10%  
600900 长江电力 1800 允许 10%  
600997 开滦股份 100 允许 10%  
601006 大秦铁路 1300 允许 10%  
601088 中国神华 900 允许 10%  
601111 中国国航 300 允许 10%  
601166 兴业银行 4900 允许 10%  
601168 西部矿业 100 允许 10%  
601186 中国铁建 1000 允许 10%  
601318 中国平安 10100 允许 10%  
601328 交通银行 100 必须 0 % 616.000
601333 广深铁路 800 允许 10%  
601390 中国中铁 1700 允许 10%  
601398 工商银行 1700 允许 10%  
601588 北辰实业 100 允许 10%  
601600 中国铝业 300 允许 10%  
601601 中国太保 500 允许 10%  
601628 中国人寿 1600 允许 10%  
601699 潞安环能 600 允许 10%  
601727 上海电气 100 允许 10%  
601857 中国石油 1700 允许 10%  
601898 中煤能源 600 允许 10%  
601899 紫金矿业 1800 允许 10%  
601919 中国远洋 500 允许 10%  
601939 建设银行 4000 允许 10%  
601958 金钼股份 700 允许 10%  
601988 中国银行 1100 允许 10%  
601991 大唐发电 200 允许 10%  
601998 中信银行 700 允许 10%  

12月29日180治理ETF申赎清单 (来源：交银施罗德基金网站)

证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 可以现金替代保证金率 固定替代金额
600000 浦发银行 1700 允许 10%  
600005 武钢股份 1000 允许 10%  
600011 华能国际 900 允许 10%  
600016 民生银行 6100 允许 10%  
600018 上港集团 1400 允许 10%  
600019 宝钢股份 1700 允许 10%  
600026 中海发展 200 允许 10%  
600027 华电国际 300 允许 10%  
600029 南方航空 500 允许 10%  
600030 中信证券 1500 允许 10%  
600031 三一重工 200 允许 10%  
600033 福建高速 300 允许 10%  
600036 招商银行 3600 允许 10%  
600037 歌华有线 200 允许 10%  
600048 保利地产 500 允许 10%  
600050 中国联通 2800 允许 10%  
600058 五矿发展 100 允许 10%  
600085 同仁堂 100 允许 10%  
600089 特变电工 500 允许 10%  
600096 云天化 100 允许 10%  
600100 同方股份 200 允许 10%  
600104 上海汽车 400 允许 10%  
600111 包钢稀土 200 允许 10%  
600123 兰花科创 100 允许 10%  
600138 中青旅 100 允许 10%  
600151 航天机电 100 允许 10%  
600153 建发股份 200 允许 10%  
600158 中体产业 200 允许 10%  
600161 天坛生物 100 允许 10%  
600177 雅戈尔 400 允许 10%  
600183 生益科技 200 允许 10%  
600188 兖州煤业 200 允许 10%  
600196 复星医药 200 允许 10%  
600219 南山铝业 300 允许 10%  
600266 北京城建 100 允许 10%  
600269 赣粤高速 400 允许 10%  
600309 烟台万华 300 允许 10%  
600322 天房发展 100 允许 10%  
600325 华发股份 200 允许 10%  
600352 浙江龙盛 100 允许 10%  
600362 江西铜业 200 允许 10%  
600383 金地集团 600 允许 10%  
600428 中远航运 200 允许 10%  
600432 吉恩镍业 100 允许 10%  
600456 宝钛股份 100 允许 10%  
600497 驰宏锌锗 200 允许 10%  
600500 中化国际 200 允许 10%  
600508 上海能源 100 允许 10%  
600528 中铁二局 200 允许 10%  
600533 栖霞建设 200 允许 10%  
600550 天威保变 200 允许 10%  
600583 海油工程 400 允许 10%  
600596 新安股份 100 允许 10%  
600600 青岛啤酒 100 允许 10%  
600601 方正科技 600 允许 10%  
600611 大众交通 200 允许 10%  
600635 大众公用 400 允许 10%  
600642 申能股份 500 允许 10%  
600649 城投控股 400 允许 10%  
600674 川投能源 100 允许 10%  
600685 广船国际 100 允许 10%  
600690 青岛海尔 300 允许 10%  
600717 天津港 300 允许 10%  
600748 上实发展 100 允许 10%  
600755 厦门国贸 200 允许 10%  
600795 国电电力 900 允许 10%  
600808 马钢股份 800 允许 10%  
600837 海通证券 1300 允许 10%  
600839 四川长虹 500 允许 10%  
600879 航天电子 200 允许 10%  
600881 亚泰集团 600 允许 10%  
600886 国投电力 200 允许 10%  
600900 长江电力 1400 允许 10%  
600997 开滦股份 200 允许 10%  
601006 大秦铁路 1300 允许 10%  
601088 中国神华 1100 允许 10%  
601111 中国国航 500 允许 10%  
601166 兴业银行 1100 允许 10%  
601168 西部矿业 500 允许 10%  
601186 中国铁建 1000 允许 10%  
601318 中国平安 900 允许 10%  
601328 交通银行 100 必须 0 % 844.000
601333 广深铁路 900 允许 10%  
601390 中国中铁 1700 允许 10%  
601398 工商银行 4800 允许 10%  
601588 北辰实业 500 允许 10%  
601600 中国铝业 600 允许 10%  
601601 中国太保 1000 允许 10%  
601628 中国人寿 500 允许 10%  
601699 潞安环能 200 允许 10%  
601727 上海电气 200 允许 10%  
601857 中国石油 1200 允许 10%  
601898 中煤能源 600 允许 10%  
601899 紫金矿业 700 允许 10%  
601919 中国远洋 700 允许 10%  
601939 建设银行 2900 允许 10%  
601958 金钼股份 300 允许 10%  
601988 中国银行 2100 允许 10%  
601991 大唐发电 200 允许 10%  
601998 中信银行 800 允许 10%  

专题内搜索

专题制作：邱勇 62675431

最新报道 更多>>

往期回顾

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2010 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有