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或亏亿元 交银施罗德代价沉重

http://www.sina.com.cn  2009年12月31日 05:32  扬子晚报

  中国基金业再出乌龙事件。由于申赎清单出现重大失误,交银施罗德基金公司旗下上证180治理ETF昨日早盘异动被临时停牌,市场人士估计交银施罗德基金将为这次失误付出上亿元的代价。

  重大失误引投机客疯抢

  上证180治理ETF(510010)昨日早盘小幅高开,10时10分左右出现放量强势上涨,短短十四分钟即被拉至涨停,并于10时24分被交易所临时停牌,停牌前报0.979元,涨幅为10%。“治理ETF申赎清单出现重大失误,其提供给上交所的清单中中国平安的股份多出9200股,导致公布的参考单位基金净值(IOPV)比正常值高出一倍,投机套利盘的疯狂涌入导致其涨停。”一位基金人士表示。上证180治理ETF昨天公布的IOPV值为1.802元,而前天仅为0.891元,其IOPV一日内竟然上涨0.911元,涨幅高达102.2%。根据交银施罗德基金公布的净值数据,上证180治理ETF截止12月29日的净值为0.89元。

  惨痛代价或用亿元来偿

  资料显示,参考单位基金净值(IOPV)是由交易所计算的ETF实时单位净值的近似值,以便于投资者估计ETF交易价格是否偏离了内在价值。上海证券交易所除了每15秒钟揭示指数外,也会在相同时间间隔内,揭示追踪指数ETF的单位基金份额估计净值(IOPV),以供投资人参考。

  “毫无疑问,交银施罗德基金将为这次失误付出惨痛代价。”按照ETF基金的套利模式,投资者可以在治理ETF停牌前以不到一元的价格买入基金份额,然后再以1.802元的价格赎回,按照今天成交的1.36元计算,交银施罗德基金公司账面损失将以亿计。

  昨起停止交易赎回

  作为交银施罗德基金公司旗下唯一的指数基金,上证180治理ETF的业绩从成立以来一直为投资者所诟病。以该基金合同生效的2009年9月28日为基准,三个月内基金的总回报仅为-0.93%,跑输基准指数13.44%个百分点,而比同期指数型基金的平均收益低17.59个百分点。掌舵治理ETF的基金经理屈乐伟尽管拥有13年的证券投资从业经验,但却从未单独执掌一只基金。从其履历来看,他历任广发证券研发部经理、投资部经理;华夏基金管理有限公司风险控制评估小组成员,最高仅任华夏基金上证50ETF的基金经理助理。上证180治理ETF简称为治理ETF,交易代码为510010,于2009年12月15日开始在上海证券交易所上市交易。基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。

  最新消息显示,各会员单位已经发出通知,称因交银施罗德基金管理公司提供的申购赎回清单有误,治理ETF(510010)自2009年12月30日10时24分起停止交易及申购赎回。雷 鸣


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