融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)招募说明书

　　基金管理人：融通基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行重要提示本基金根据2005年2月6日中国证券监督管理委员会《关于同意融通巨潮100指数证券投资基金募集的批复》(证监基金字［2005］18号)和2005年3月2日《关于融通巨潮100指数基金募集时间安排的确认函》(基金部函［2005］49号)的核准，进行募集。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投 资有风险，投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

　　一、绪言

　　本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《深圳证券交易所上市开放式基金业务规则》(以下简称《业务规则》)和其他有关法律法规以及《融通巨潮100指数证券投资基金基金合同》编写。

　　基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

　　本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

　　二、释义

　　在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语代表如下含义：

　　基金或本基金：指融通巨潮100指数证券投资基金

　　基金合同或本基金合同： 指《融通巨潮100指数证券投资基金基金合同》及对《融通巨潮

　　100指数证券投资基金基金合同》的任何修订和补充

　　招募说明书或本招募说明书：指《融通巨潮100指数证券投资基金招募说明书》

　　发售公告或本发售公告： 指《融通巨潮100指数证券投资基金基金份额发售公告》

　　《基金法》　　指2003年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第

　　五次会议通过并于2004年6月1日起施行的《中华人民共和

　　国证券投资基金法》

　　《证券法》　　指《中华人民共和国证券法》

　　《运作办法》　　指2004年6月29日中国证监会发布并于2004年7月1日起

　　施行的《证券投资基金运作管理办法》

　　《销售办法》　　指2004年6月29日中国证监会发布并于2004年7月1日起

　　施行的《证券投资基金销售管理办法》

　　《信息披露办法》　　指2004年6月11日中国证监会发布并于2004年7月1日起

　　施行的《证券投资基金信息披露管理办法》

　　《业务规则》　　指2004年8月17日深圳证券交易所发布并于2004年8月17

　　日起施行的《深圳证券交易所上市开放式基金业务规则》

　　中国证监会：指中国证券监督管理委员会

　　银行业监管机构：指中国银行业监督管理委员会、中国人民银行或其他经国务院

　　授权的机构

　　基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享受权利并承担义务的基金

　　管理人、基金托管人和基金份额持有人

　　基金管理人：指融通基金管理有限公司

　　基金托管人：指中国工商银行

　　销售场所：指场外销售场所和场内交易场所，分别简称场外和场内

　　场外：指通过深圳证券交易所外的销售机构进行基金份额认购、申购

　　和赎回的场所

　　场内：指通过深圳证券交易所内的会员单位进行基金份额认购、上市

　　交易的场所

　　销售机构：指基金管理人和基金销售代理人

　　基金销售代理人：指依据有关销售代理协议办理基金销售的代理机构

　　会员单位：指具有开放式基金代销资格的深圳证券交易所会员单位

　　注册登记人：指中国证券登记结算有限责任公司

　　注册登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统

　　证券登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统

　　个人投资者：指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投

　　资于证券投资基金的自然人投资者

　　机构投资者：指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投

　　资于证券投资基金的法人、社会团体或其他组织

　　合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》及

　　相关法律法规规定可以投资于在中国境内合法设立的开放式

　　证券投资基金的中国境外的机构投资者

　　基金募集期：指自基金份额发售之日起不超过3个月

　　基金合同生效日：指基金募集期结束并达到成立条件，向中国证监会办理基金合

　　同备案手续后，收到其书面确认之日

　　基金存续期：指基金合同生效至基金合同终止，基金存续的不定期之期限

　　工作日：　指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日

　　T日：　指认购、申购、赎回或其他交易的申请日

　　T+n　日：　指自T　日起第n　个工作日(不包含T　日)

　　日/天：指公历日

　　月：指公历月

　　发售：指场外认购和场内认购

　　场外认购：指基金募集期内投资者通过场外销售机构申请购买本基金份

　　额的行为

　　场内认购：指基金募集期内投资者通过场内会员单位申请购买本基金份

　　额的行为

　　日常交易：指申购、赎回和上市交易

　　申购：　指基金存续期间投资者通过场外销售机构向基金管理人提出

　　申请购买本基金份额的行为

　　赎回：指基金存续期间持有本基金份额的投资者通过场外销售机构

　　向基金管理人提出申请卖出本基金份额的行为

　　上市交易：指基金存续期间投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式

　　买卖基金份额的行为

　　系统内转托管：　指持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构

　　(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(席位)之间

　　进行转托管的行为

　　跨系统转登记：指持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算

　　系统间进行转登记的行为

　　开放式基金账户：指基金管理人注册登记人给投资者开立的用于记录投资者持

　　有基金份额的账户，记录在该账户下的基金份额登记在注册登

　　记人的注册登记系统投资者持有本基金份额的所有权凭证

　　证券账户：指注册登记人给投资者开立的用于记录投资者持有证券的账

　　户，包括人民币普通股票账户和证券投资基金账户，记录在该

　　账户下的基金份额登记在注册登记人的证券登记结算系统投

　　资者持有本基金份额的所有权凭证

　　基金信息披露义务人：指基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金

　　份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法

　　人和其他组织

　　指定报刊：指中国证监会指定的全国性报刊

　　网站：指基金管理人、基金托管人的互联网网站

　　三、基金管理人

　　(一)基金管理人概况

　　名称：　融通基金管理有限公司

　　注册地址：深圳市南山区华侨城(资讯 行情 论坛)汉唐大厦13、14层

　　设立日期：2001年5月22日

　　法定代表人：孟立坤

　　办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层

　　电话：[phone]

　　联系人：秦燕

　　基金管理人融通基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2001]8号文核准设立，注册资本为12500万元人民币。经中国证监会证监基金字[2004]159号文核准，目前的股权结构为：河北证券有限责任公司40%、陕西省国际信托投资股份有限公司20%、联合证券有限责任公司20%、华林证券有限责任公司20%。

　　(二)主要人员情况

　　1、董事会成员

　　孟立坤先生，董事长，1962年生，中共党员，工学博士。1995年起曾就职于河北证券有限责任公司，历任北京营业部总经理、公司总裁助理(副总裁级)。

　　刘承运先生，董事，1947年生，中共党员，大专文化程度，高级经济师，1996年7月至今任陕西省国际信托投资股份有限公司总经理、副董事长。

　　高洪星先生，董事，1962年9月出生，高级经济师，博士学历。历任深圳发展银行总行信贷主任、深圳发展银行爱华支行行长、深圳发展银行发展大厦支行行长、中国农业发展银行广东省分行信贷处处长、中国农业发展银行珠海分行行长、国泰君安证券深圳分公司副总经理，2003年至今，任华林证券有限责任公司董事长、总裁、党委副书记。

　　焦锋先生，董事，1946年5月出生，大学本科学历，高级会计师。现任联合证券有限责任公司副董事长，曾任兰州炼油化工总厂总会计师、广东核电集团财务部经理、大亚湾核电财务有限责任公司总经理。

　　曹凤岐先生，独立董事，1945年生，教授、博士生导师，现任北京大学金融与证券研究中心主任、北京大学企业管理案例研究中心主任、全国MBA教育指导委员会委员、投资基金法立法工作组副组长、国务院学位委员会学科评议组成员、中国金融学会常务理事、北京市金融学会副会长。

　　马金声先生，独立董事，1943年生，中共党员，大专学历，高级经济师。历任人民银行总行办公厅主任兼金银管理司司长、农业发展银行总行副行长、国泰君安证券股份有限公司党委书记兼副董事长。

　　强力先生，独立董事，1961年生，现任西北政法学院教授、法学二系(经济法系)副主任、经济法学硕士研究生导师、金融证券法研究中心主任。

　　吕秋梅女士，董事、总经理，1963年生，中共党员，工商管理硕士。曾就职于中国人民银行总行，历任国信证券有限公司总裁助理、鹏华基金管理有限公司副总经理、融通基金管理有限公司常务副总经理。

　　吴冶平先生，董事、督察长，1962年生，硕士，经济师。曾在中国银行深圳国际(行情 论坛)信托咨询公司证券发行部工作，历任深圳市安信财务顾问有限公司部门经理、华夏证券深圳分公司部门经理、国信证券有限公司投资银行总部副总经理、公司研究部总经理、鹏华基金管理有限公司监事、研究部总监、基金普惠(资讯 行情 论坛)基金经理助理。

　　2、监事

　　程燕春先生，监事，1966年生，大学本科，高级经济师。历任中国建设银行南昌市城东支行副行长、中国建设银行总行监察室案件检查处正科级监察员、中国建设银行基金托管部市场处负责人、监管处负责人、信息披露负责人、融通基金管理有限公司总经理助理。

　　3、总经理及其他高级管理人员

　　吕秋梅女士，董事、总经理，1963年生，中共党员，工商管理硕士。曾就职于中国人民银行总行，历任国信证券有限公司总裁助理、鹏华基金管理有限公司副总经理，融通基金管理有限公司常务副总经理。

　　刘小山先生，副总经理，1970年生,硕士学历，曾任君安资产管理有限公司交易员、期货部副经理、期货部经理；君安资产管理部总经理助理、副总经理；博时基金管理有限公司基金裕华(资讯 行情 论坛)、基金裕元(资讯 行情 论坛)、基金裕隆(资讯 行情 论坛)基金经理，纽约大学访问学者。

　　吴冶平先生，董事、督察长，1962年生，硕士，经济师。曾在中国银行深圳国际信托咨询公司证券发行部工作，历任深圳市安信财务顾问有限公司部门经理、华夏证券深圳分公司部门经理、国信证券有限公司投资银行总部副总经理、公司研究部总经理、鹏华基金管理有限公司监事、研究部总监、基金普惠基金经理助理。

　　4、基金经理

　　张野先生，1962年生，工商管理硕士。10年证券从业经验，3年基金管理公司从业经验。历任杭州新希望(资讯 行情 论坛)证券投资顾问有限公司董事长、总经理，融通基金管理有限公司研究员，融通深证100指数基金基金经理。

　　5、投资决策委员会成员

　　总经理吕秋梅女士、副总经理刘小山先生、总经理助理张英飚先生、总经理助理侯儒波先生、基金经理刘模林先生、基金经理易万军先生、基金经理黄盛先生。

　　6、上述人员之间不存在近亲属关系

　　(三)基金管理人的职责

　　1、遵守基金合同；

　　2、办理基金备案手续；

　　3、自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；　

　　4、对所管理的不同基金资产分别设账、进行基金会计核算，编制财务会计报告及基金报告。

　　5、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产；　

　　6、设置相应的部门并配备足够的专业人员办理基金份额的认购、申购、赎回和其他业务或委托其他机构代理该项业务；

　　　7、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资；　

　　8、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产；　

　　9、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

　　10、依法接受基金托管人的监督；　

　　11、按规定计算并公告基金资产净值、基金份额净值；

　　12、采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定；　

　　13、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务；　

　　14、保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露；　

　　15、按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

　　16、按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项；　

　　17、不谋求对上市公司的控股和直接管理；

　　18、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；　

　　19、保存基金的会计账册、报表、记录15年以上；

　　20、确保向基金投资者提供的各项文件或资料在规定的时间内发出；保证基金投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并得到有关资料的复印件；

　　21、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；　

　　22、面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；

　　23、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除；　

　　24、监督基金托管人按照基金合同规定履行义务，基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；　

　　25、不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；

　　26、有关法律、法规和基金合同规定的其他义务。

　　(四)基金管理人关于遵守法律法规的承诺

　　1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为，并承诺建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生；

　　2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为，并承诺建立健全的内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：

　　(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

　　(2)不公平地对待管理的不同基金财产；

　　(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

　　(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

　　(5)依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。

　　3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

　　(1)越权或违规经营；

　　(2)违反基金合同或托管协议；

　　(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；

　　(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

　　(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

　　(6)玩忽职守、滥用职权；

　　(7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

　　(8)除按本公司制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资；

　　(9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；

　　(10)违反证券交易场所业务规则，利用对敲、对仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；

　　(11)贬损同行，以提高自己；

　　(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

　　(13)以不正当手段谋求业务发展；

　　(14)有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

　　(15)其他法律、行政法规禁止的行为。

　　(五)基金管理人关于禁止性行为的承诺

　　为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

　　1、承销证券；

　　2、向他人贷款或者提供担保；

　　3、从事承担无限责任的投资；

　　4、买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；

　　5、向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；

　　6、买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券；

　　7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

　　8、依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。

　　对于因上述5-6项情形导致无法投资的巨潮100指数成份股，基金管理人将在严格控制跟踪误差的前提下，用剩余组合替换法对无法投资的成份股进行替换。

　　(六)基金经理承诺

　　1、依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

　　2、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；

　　3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

　　4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

　　(七)基金管理人的内部控制制度

　　1、内部控制制度概述

　　为了保证公司规范运作，有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风险，确保基金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整，从而最大程度地保护基金份额持有人的利益，本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制制度。

　　内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理方法、操作程序与控制措施的总称。内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等组成。

　　公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是对各项基本管理制度的总揽和指导，内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。

　　基本管理制度包括内部会计控制制度、风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等。

　　部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明。

　　2、内部控制原则

　　健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。

　　有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行。

　　独立性原则。公司各机构、部门和岗位在职能上应当保持相对独立，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。

　　相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡，并通过切实可行的措施来实行。

　　成本效益原则。公司应充分发挥各机构、各部门及各级员工的工作积极性，运用科学化的方法尽量降低经营运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

　　3、主要内部控制制度

　　(1)内部会计控制制度

　　公司依据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订了基金会计制度、公司财务会计制度、会计工作操作流程和会计岗位职责，并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。

　　内部会计控制制度包括凭证制度、复核制度、账务处理程序、基金估值制度和程序、基金财务清算制度和程序、成本控制制度、财务收支审批制度和费用报销管理办法、财产登记保管和实物资产盘点制度、会计档案保管和财务交接制度等。

　　(2)风险管理控制制度

　　风险控制制度由风险控制委员会组织各部门制定，风险控制制度由风险控制的目标和原则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险类型的界定、风险控制的主要措施、风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。

　　风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险管理制度、财务风险控制制度以及岗位分离制度、防火墙制度、岗位职责、反馈制度、保密制度、员工行为准则等程序性风险管理制度。

　　(3)监察稽核制度

　　公司设立督察长，负责监察稽核工作，督察长由董事长提名，经董事会聘任，对董事会负责，报中国证监会核准。

　　除应当回避的情况外，督察长可以列席公司任何会议，调阅公司相关档案，就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长应当定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会应当对督察长的报告进行审议。

　　公司设立监察稽核部门，具体执行监察稽核工作。公司配备了充足合格的监察稽核人员，明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。

　　监察稽核制度包括内部稽核管理办法、内部稽核工作准则等。通过这些制度的建立，检查公司各业务部门和人员遵守有关法律、法规和规章的有关情况；检查公司各业务部门和人员执行公司内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情况。

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