5月31日，中证指数有限公司宣布将调整沪深300、中证500、中证1000等指数样本，此次调整为指数样本的定期例行调整，定期调整方案将于6月14日收市后正式生效。
同日，中证指数公司公告，根据指数规则，经指数专家委员会审议，上海证券交易所与中证指数有限公司决定调整上证50、上证180、上证380、科创50等指数样本，于2024年6月14日收市后生效。
沪深300等指数样本集中调整
根据指数规则，经指数专家委员会审议，沪深300指数更换12只样本，招商公路、中远海能等调入指数；中证500指数更换50只样本，中控技术、萤石网络等调入指数；中证1000指数更换100只样本，节能环境、华明装备等调入指数。除以上指数之外，其他指数的样本也将进行相应的调整。
本次样本调整后，主要指数服务国家战略和实体经济能力进一步提升，工业、信息技术、通信服务等行业样本数量有所上升，指数代表性进一步增强。
沪深300指数中通信服务行业样本数量净增加2只，权重上升0.21%；医药卫生行业样本数量净增加2只，权重上升0.22%；工业行业样本数量净增加1只，权重上升0.07%。中证500指数中可选消费行业样本数量净增加3只，权重上升0.84%，工业行业样本数净增加2只，权重上升1.41%。中证1000指数中，信息技术行业样本数量净增加13只，权重上升0.68%。沪深300、中证500、中证1000指数科技创新活力进一步显现，调整后科创板及创业板样本数量上升至52只、112只、338只，权重分别为13.97%、10.94%、30.75%。
样本调整后，从市值覆盖率来看，沪深300、中证500和中证1000指数占沪深市场总市值比分别为54.42%、15.46%和13.39%。沪深300指数样本2023年营业收入占沪深市场比为59.17%，净利润占沪深市场比为81.25%；中证500指数样本2023年营业收入占沪深市场比为15.95%，净利润占沪深市场比为10.21%。中证1000指数样本总市值中位数94亿元。
从估值来看，按照5月29日收盘价计算，调整后的沪深300、中证500和中证1000指数的滚动市盈率分别为12.51倍、19.57倍和22.95倍。
上证50更换5只样本
根据上交所和中证指数有限公司联合公告，上证50指数调入中国移动、交通银行、邮储银行、中国核电、中微公司5只证券；上证180指数调入浙能电力、太极集团、江西铜业等18只证券；上证380调入上海电力、华能电力等38只证券；科创50指数调入芯联集成、萤石网络、佰维存储3只证券。科创100指数调入容百科技、禾迈股份、三生国健等9只证券。
此次样本调整后，上证50、上证180指数表征性明显提升，高股息率和高ROE特征增强，指数样本质量进一步优化。
上证50指数超大盘龙头代表性持续提升，高股息率特征凸显，指数样本质量进一步优化。上证50指数总市值约18.8万亿元，占沪市比例达到38.5%，较调样前提升1.3个百分点。成份股公司总市值中位数超1900亿元，对沪市龙头公司的表征性显著提升。成份股公司2023年实现营业总收入21.7万亿元、归母净利润2.3万亿元，占沪市整体比重分别达到41.9%、55.3%，较调样前分别提升2.7、7.2个百分点，平均股息率达到2.9%，较调样前提升0.2个百分点。
上证180指数充分表征沪市核心资产，样本平均净资产报酬率超12%，央国企权重超七成，是沪市上市公司的基本盘和压舱石。上证180指数总市值约28.8万亿元，占沪市比例达到58.7%，较调样前提升1.1个百分点。成份股公司2023年实现营业总收入33.6万亿元、归母净利润3.5万亿元，占沪市整体比重分别达到65.0%、83.7%，较调样前分别提升1.3、0.9个百分点，样本平均净资产报酬率达到12.2%，较调样前提升0.3个百分点。110余家成份股公司为国企央企，合计权重约74%，在境内主要规模指数中居首。
科创50、科创100市值代表性和样本研发水平有所增强，“硬科技”属性进一步强化，良好表征科创板大中市值证券表现。
科创50、科创100指数总市值分别为2.2万亿元、1.4万亿元，占科创板整体比重分别达到41.9%、25.9%，较调样前分别提升0.6、0.5个百分点。合并来看，科创50、科创100指数总市值覆盖率已达到67.8%，充分表征科创板大中市值证券表现。科创50、科创100样本公司2023年研发支出分别达到605亿元、480亿元，占科创板整体比重分别达到39.0%、30.9%，较调样前提升0.9、0.5个百分点。
境内指数化投资趋势逐渐强化
近年来，境内指数化投资趋势逐渐强化，上证、中证系列指数数量持续丰富，指数产品总规模大幅增长，有效发挥市场“稳定器”功能，吸引中长期资金持续流入，支持我国高水平科技自立自强、服务国家重点战略的能力不断提升，助力做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章。
目前，上证、中证系列指数数量已超7500条，今年来中证A50、科创ESG指数的发布受到广泛关注，上证、中证系列指数产品规模已增长至2.4万亿元，近三年来规模已翻倍，市场份额接近七成。其中，科创板指数产品合计约1500亿元，红利类指数产品规模超800亿元。
2023年，全市场指数产品资金净流入超5600亿元，其中沪市指数产品资金净流入超4300亿元。2024年前三个月，全市场指数产品资金净流入超3600亿元，其中沪市指数产品资金净流入超2700亿元。近期，多只科创100 ETF及其联接基金陆续成立，接棒科创50持续吸引资金流入“硬科技”企业，精准有力支持我国高水平科技自立自强等国家重点战略，上证红利全收益指数近三年累计收益率已达到约40%，红利类低风险、稳收益产品体现出较好的普惠金融特征，为中长期资金以及个人投资者长期持有提供良好回报。
责编：汪云鹏
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