量化私募年内收益逼近正值近五成实现盈利_新浪财经

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　　来源：深圳商报

　　深圳商报·读创客户端记者陈燕青

　　今年，市场风格偏向大盘价值，而小盘成长表现欠佳，不利于量化私募获取超额收益。私募排排网数据显示，截至4月30日，有业绩记录的4445只量化产品4月收益均值为0.69%，年内收益均值为-0.38%，其中2056只产品实现正收益，占比为46.25%。

　　今年，商品市场整体波动较大，叠加部分商品走出了较好的趋势线行情，为量化CTA策略提供了良好的投资环境。有业绩记录的1506只量化CTA产品4月收益均值为1.13%，年内收益均值为2.63%，其中926只产品实现正收益，占比为61.49%。年内实现正收益的量化CTA产品中，前十名收益均值为86.69%。

　　此外，有业绩记录的822只股票市场中性产品4月收益均值为-0.47%，年内收益均值为0.75%，其中428只产品实现正收益，占比为52.07%。年内实现正收益的股票中性产品中，前十名收益均值为73.32%。虽然股票市场中性产品4月表现欠佳，并未延续前2个月的正收益势头，但年内表现依旧强于股票多头。有业绩记录的2117只股票多头产品，4月收益均值为0.69%，年内收益均值为-2.95%，其中702只产品实现正收益，占比为33.16%。年内实现正收益的股票量化多头产品中，前十名收益均值为60.12%。

　　虽然沪深300指数增强产品超额收益为负，但凭借对标指数的出色表现，其年内收益领跑不同策略股票量化多头产品。数据显示，有业绩记录的109只沪深300指数增强产品4月超额均值为0.06%，收益均值为1.94%，年内超额均值为-1.24%，收益均值为3.72%，其中89只产品实现正收益，占比81.65%，前十名年内收益均值为16.45%。中证1000指增产品虽然年内收益表现垫底，但其超额表现较为出色，领跑不同策略股票量化多头产品。有业绩记录的325只中证1000指数增强产品4月超额均值为0.10%，收益均值为1.10%，年内超额均值为0.94%，年内收益均值为-5.74%，其中42只产品实现正收益，占比为12.92%，前十名年内收益均值为32.97%。中证500指增产品跑赢中证1000。空气指增和其他指增表现旗鼓相当。

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