2021策略会跨年专场:12月31日(周四)20:00-1月1日(周五)00:30跨年专场,冠军基金经理农银汇理赵诣,招商白酒基金经理侯昊,工银瑞信单文,私募大咖王庆、陈宇、李金龙等,与你过一个不一样的跨年!点击查看
原标题:期权异动 | 局部迎来抛售,年关「红包」要收好! 来源:富途资讯
![美股情报员| Eli, Tommy](http://n.sinaimg.cn/spider20201230/325/w750h375/20201230/6ec8-kfxsuvx1982225.jpg)
本文为您总结了期权市场上的最新大单异动情况。
通过监测这些市场数据,投资者可以利用这些常常被忽视的信息并制定投资策略。
周二期权链订单流参差不齐,但总体偏向于多头一侧。随着机构玩家倾向于落袋为安稳妥利用近期的利润,近期普涨的个股赢家卖盘延续。
当然在诸多订单流中也存在一定的买盘,像$奈飞(NFLX.US)$, $Zoom视频通讯(ZM.US)$, $阿里巴巴(BABA.US)$, $微软(MSFT.US)$, $百度(BIDU.US)$, $必能宝(PBI.US)$, $美光科技(MU.US)$都成为了机构看多的押注对象出现了部分异动。
看跌期权的买入也非常明显,主要的期指ETF $标普500指数ETF-SPDR(SPY.US)$, $纳指100ETF(QQQ.US)$, $罗素2000指数ETF(IWM.US)$都有大量PUT进行入驻。这些主动买入的看跌期权的行权日目前已经延伸到了2021年,其主要目的也是为了在年关调仓之际在各自的投资组合中加入一些保护。除了ETF的看跌期权,我们也在一些个股的身影中看到了短期末日PUT的入驻,说明了机构同时在利用近期高成长性、次新IPO、SPAC等超买情绪,投机做空它们潜在的下行波动与风险。
情绪一侧,短期情绪良好,市场在保证期指大盘完好无损的同时,有效为短期过热的个股情绪有效降温达到健康回调的目的。所以短期交易将从这里开始变得非常棘手,特别是在个股一侧的交易。不得不说个股一侧过去两天的情绪相对于11月大选之后的情绪非常不堪,许多涨幅扩大的高成长性标的开始了他们回调行情。
目前个股的涨跌没有节奏也没有理由,这样的情况下交易的同学需要很大的运气才能达到自己的目标收益点。因此,为避免这种杂乱无章的市场行情最好的办法就是按兵不动,寻找日内短期的交易机会,就像我们今天在$必能宝(PBI.US)$看到的那样,根据持续观察市场的扫单沉淀出一些介入机会,或者说保持耐心等到新的一年里市场趋于稳定。
今年涨幅过多的公司在这里最容易受到抛售的影响,但每一次抛售可能在不久的未来也是提供稳健抄底的机会。读者朋友这里也要注意,即便这样的疲软看似虽然在提供最佳的风险/回报比(risk/reward)但是这样的机会确实没有过去两个月那么容易了。
12月29日大盘ETF期权异动
周二期权市场成交量达到3,020万份合约,较以往平均成交水平低11%,其中认购量略高于认沽量(14:9)。单只股票和ETF成交量相对较多,而期指产品流向温和。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20201230/593/w1082h1111/20201230/5b53-kfxsuvx1982226.png)
![](http://n.sinaimg.cn/spider20201230/616/w763h653/20201230/5109-kfxsuvx1982340.png)
![](http://n.sinaimg.cn/spider20201230/205/w764h241/20201230/b333-kfxsuvx1982339.png)
12月29日各个板块的个股期权异动
最活跃的板块包括公共事业(避险板块),金融以及通讯板块而能源和医疗板块成交量则相对平静。
在3,672只有上市期权的股票中,840只(23%)收盘上涨,2,681只(73%)收跌。在500只流动性最高的单只股票中,30日隐含波动率较高的有238只,较低的有225只。检测到成交异动个股包括:$阿里巴巴(BABA.US)$, $英特尔(INTC.US)$, $Snap(SNAP.US)$, $拼多多(PDD.US)$, $太平洋煤气电力(PCG.US)$等。
科技股
![](http://n.sinaimg.cn/spider20201230/538/w1082h1856/20201230/7c00-kfxsuvx1982491.png)
工业股
![](http://n.sinaimg.cn/spider20201230/293/w763h330/20201230/66b5-kfxsuvx1982490.png)
周期型消费股
![](http://n.sinaimg.cn/spider20201230/666/w1082h1984/20201230/deb4-kfxsuvx1982848.png)
金融股
![](http://n.sinaimg.cn/spider20201230/617/w763h654/20201230/c85a-kfxsuvx1982664.png)
通讯股
![](http://n.sinaimg.cn/spider20201230/108/w1082h1426/20201230/7a10-kfxsuvx1982947.png)
医疗健康股
![](http://n.sinaimg.cn/spider20201230/130/w763h167/20201230/a4eb-kfxsuvx1982948.png)
能源股
![](http://n.sinaimg.cn/spider20201230/202/w763h239/20201230/d8de-kfxsuvx1983033.png)
建材股
![](http://n.sinaimg.cn/spider20201230/416/w762h454/20201230/26f5-kfxsuvx1983035.png)
防御型消费股
![](http://n.sinaimg.cn/spider20201230/59/w763h96/20201230/4ecd-kfxsuvx1983073.png)
公共事业股
![](http://n.sinaimg.cn/spider20201230/94/w763h131/20201230/18a9-kfxsuvx1983074.png)
期权工具灵活好用,它被认为是至今为止金融市场上最完美的交易工具,小资金可以通过精准的判断利用非线性的杠杆迅速积累财富,大资金可以通过多种策略综合应用横跨牛熊兼震荡市获得稳定回报。但我们也要看到期权的买方风险(普通投资者慎做期权卖方,收益有限亏损无限):
1、 非线性巨大杠杆面临着做错方向的话会巨亏。
2、 波动率下降,做对方向也可能亏钱。
3、 波动大心态容易失衡。
4、 时间是期权买方的敌人。
5、 股票思维严重。股票思维就是只想做多,不会做空,跌多了就想抄底,套住了就不理等反弹,甚至还有人加仓摊低成本,结果越陷越深直至归零。思维上不转变过来,做期权很危险。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/512/w256h256/20200807/333c-ixkvvuc9099771.png)
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
APP专享直播
热门推荐
收起![新浪财经公众号 新浪财经公众号](http://n.sinaimg.cn/finance/72219a70/20180103/_thumb_23666.png)
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)