【上证金工】趋势选股模型跟踪|公众号_新浪财经

本报告从量价角度出发，通过技术形态识别出价格趋势向上的个股。

选股指标：均线、胜率、盈亏比、累计收益率、RSI等指标。

回测结果：全历史回测结果显示，严格条件组合累计收益为544.24%、年化收益为20.12%、Sharpe比率为0.79；基础组合累计收益为253.84%、年化收益为13.24%、Sharpe比率为0.54，严格条件组合和基础组合整体跑赢沪深300指数。

分年收益：在沪深300指数下跌的年份（如2016、2018、2021、2022、2023年），严格条件组合和基础组合均跑赢沪深300指数，组合表现相对稳健。

近期模型信号：近期模型输出的个股为浔兴股份等。

风险提示

政策风险，模型失效风险。

报告来源

报告名称：《趋势选股模型跟踪》

分析师：张雨蒙

SAC编号：S0870521100005

联系人：韦磊

SAC编号：S0870123030014

研报发布日期：2024年8月21日

发布机构：上海证券有限责任公司

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