基市回顾|CTA策略每周回顾(05/20-05/24)

基市回顾|CTA策略每周回顾(05/20-05/24)
2024年05月27日 17:47 市场资讯

报告导读

本周商品市场有所上涨,20日动量相比上周小幅下行。动量位于50分位的品种数量有所减少,位于80分位的品种数量有所减少。分板块来看,有色、能化、农产品板块动量有所下降,其余板块动量有所上升。市场整体动量处于中等分位数水平。

本周商品市场成交金额有所上行,持仓金额基本不变。截至5月24日,当前活跃品种成交金额处于历史99分位;持仓金额处于历史99分位。整体市场活跃度有所上升,于短周期CTA产品表现。

从因子角度来看,有一定分化:

短期动量:这两个因子的回看周期均为20日,本周时序动量上涨0.30%,截面动量上涨0.30%;时序动量在黑色板块略有盈利,而在农产品板块呈现亏损;截面动量在能源板块盈利,在农产品板块有所亏损;

长期动量:这两个因子的回看周期均为240日,时序动量下跌-0.21%,截面动量上涨0.56%;时序动量在有色板块有所获利,而在能源板块呈现亏损;截面动量在化工板块盈利,在有色板块呈现亏损;

期限结构:本周下跌-0.44%;能源板块贡献了主要亏损,而化工板块有所盈利;

偏度:本周下跌-0.41%; 仅在农产品板块盈利,其他板块亏损;

仓单:本周下跌-1.25%,亏损主要是黑色板块贡献;

库存:本周下跌-0.31%,亏损主要是化工板块贡献;

整体来看,本周量价因子表现好于基本面,从板块上来看,管理人大概率在农产品、黑色板块亏损,在贵金属板块略有获利。

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