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报告导读
本周市场基差轻微贴水,对于中性策略来说不利于建仓。成交量方面,目前维持在8千亿以上,对于高频交易和T0策略来说,影响较小。从风格因子来看,本周beta因子走势相对较好,同时市值风格依旧偏好小市值,量价因子方面,本周动量因子表现相对较优,流动性、波动率因子延续上周风格;基本面因子方面,除盈利类因子外,其余并未表现出明显收益。估值方面,本周偏好低估值。在各类因子作用下,本周alpha收益预计较为乐观。
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文章来源:国泰君安期货研究所
编辑:Cindy
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