报告导读
本周市场基差轻微贴水，对于中性策略来说不利于建仓。成交量方面本周持续回升，相对有利于高频交易和T0策略。从风格因子来看，本周市场走势相对较弱，市值因子并未表现较明显大小盘风格，量价类因子中长期反转因子、流动性因子、波动率因子发生明显反转现象，其中流动性、波动性因子表现相对较强，动量因子延续上周风格；基本面方向红利因子持续走弱，其余因子并未表现明显风格，估值方面本周依旧偏好低估值，在各类因子的作用下，本周alpha收益较为乐观。
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文章来源：国泰君安期货研究所
编辑：Cindy
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