上周市场持续缩量下跌,大小盘股均有一定程度回调,上证50收2398.96,沪深300收3495.62,中证500收5102.33;南华指数继续走弱,除贵金属板块外,其余板块皆下跌显著;各品种隐含波动率涨跌互现,波动率曲面结构上,50、300指数call-skew较高。
全球宏观经济和行业动态方面:北京时间6月20日晚间,最新披露的数据显示,美国6月15日当周首次申领失业救济人数为23.8万人,预估为23.5万人,前值为24.2万人。另外,公布的当地政府数据显示,美国5月新屋开工量环比减少了5.5%,年化开工总数为127.7万户,低于市场预期,创2020年6月来最低水平。分析人士指出,美国5月份新屋开工速度下滑至四年来最慢,原因是利率上调导致今年早些时候住房行业的发展势头减弱。美国住宅建设放缓,这将进一步缓解木材等大宗商品的价格压力,需求疲软和通胀缓解应该会让美联储在今年晚些时候开始降息。
就国内宏观政策环境和行业动态而言:海口海关披露数据显示:2024年5月海南离岛免税销售额共计约19.7亿元,同比下滑约38%;购物人次约41.9万人,同比下滑约16%;客单价约4714元,同比下滑约26%。行业动态方面:6月21日晚间,北交所受理了3家企业的IPO申请,这是北交所时隔3个月之后恢复IPO受理。6月20日,沪深交易所各受理了1家IPO申请,这是沪深交易所时隔半年后再次受理IPO。
上周市场持续缩量下跌,大小盘股均有一定程度回调,市场情绪仍然脆弱,人气低迷,或许调整还会继续,后续关注即将于7月召开的三中全会是否会给股市带来一些积极的变化。截至2024/6/21收盘,上证50收2398.96,周涨跌幅-1.14%,沪深300收3495.62,周涨跌幅-1.30%,中证500收5102.33,周涨跌幅-2.12%。科创50收758.37周涨跌幅0.55%,中证1000收5055.33,周涨跌幅-2.42%。
![(数据来源:Choice)](http://n.sinaimg.cn/spider20240624/798/w510h288/20240624/1f8f-8ec9e0a95447269c95860f83a44f1f1a.png)
申万31个一级行业指数上周平均涨跌幅-2.30%,其中上涨行业5个,下跌行业26个。其中,电子 (1.86%)、通信(1.28%)、建筑装饰(0.52%)涨幅最大。传媒(-5.12%)、商贸零售(-5.16%)、房地产(-5.76%)跌幅最大。
![(数据来源:Choice)](http://n.sinaimg.cn/spider20240624/102/w605h297/20240624/b15e-3ba0ac3ebc610ac85f8fc1b3afa04d1f.png)
根据申万风格指数的收益,上周各风格指数普跌。其中,高市盈率指数跌幅最小、绩优股指数跌幅最大。
![(数据来源:Choice)](http://n.sinaimg.cn/spider20240624/30/w507h323/20240624/53af-9f3e7b510ba681de825791c6a21c375c.png)
股指期货方面,总体风险偏好提升。上周为6月份中金所股指期货交割周,各合约基差贴水程度均有所收敛。50周均贴水约-2.77,300周均贴水约-3.85,500周均贴水约-2.39,1000周均贴水约-0.01。各合约基差点位如下:
![(数据来源:Choice)](http://n.sinaimg.cn/spider20240624/32/w605h227/20240624/a77c-400735cc77caaad1259e5ecc71ea354c.png)
从对冲成本来看,一周平均年化对冲成本IH(-1.38%)、IF (-1.31%)、IC(-0.55%)、IM(-0.01%)。
![(数据来源:Choice)](http://n.sinaimg.cn/spider20240624/797/w519h278/20240624/a8b6-be5fd5d538797a68d4b00224d6534d0a.png)
截至上周五,沪深两市已上市交易的ETF基金963只,与上周相比增加3只,其中股票型基金777只。按规模口径排名,具有代表性的前20只股票型基金过去一周的表现如下:
![(数据来源:Choice)](http://n.sinaimg.cn/spider20240624/768/w480h288/20240624/110e-01df4eb1e936ddb092fe8e9b4641bd7b.png)
商品市场回顾
上周指数继续走弱,周涨幅-0.5119%。除贵金属板块外,其余板块皆下跌显著,其中黑色板块跌幅最最甚。预计商品整体或将从高位开启连续调整之路。
![(数据来源:南华期货,Tushare)](http://n.sinaimg.cn/spider20240624/56/w554h302/20240624/2559-4a675ed2d0fa5399c21dcc077145287d.png)
除贵金属外,上周其它主要板块都明显回调。
![(数据来源:南华期货,Tushare)](http://n.sinaimg.cn/spider20240624/52/w554h298/20240624/e241-9bb5824d73dbd1a4ec4b1f11219d05b2.png)
上周AG重回交易额第一,RU缩量明显,后续持续关注贵金属。
![(数据来源:南华期货,Tushare)](http://n.sinaimg.cn/spider20240624/7/w554h253/20240624/bd3d-b218e83a181c322d9db20c39b3b6e7a3.png)
上周AG最为强势,能化板块的品种也表现不弱。
![(数据来源:南华期货,Tushare)](http://n.sinaimg.cn/spider20240624/66/w554h312/20240624/a655-35566ea660395bdd86de4a11cf5edd92.png)
上周市场除科创50外,全面下跌,截至上周五收盘上证指数下跌-1.14%。各品种隐含波动率涨跌互现。各品种的20天实际波动率与前一周相比均出现下跌。其他指数涨跌幅度如下图:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240624/615/w936h479/20240624/aff6-39266a807596150a75acfdef10cafa13.png)
当月本周、上周隐含波动率与20日实际波动率对比如下:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240624/456/w967h289/20240624/69ab-7224c4fab4e723fccd930fff8c6b76e9.png)
成交持仓方面,各品种成交量和持仓量涨多跌少。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240624/531/w963h368/20240624/0e46-4ce23e634080719d31058cbc571c5a02.png)
单位:万张
频率:日均
备注:数字红色表示较上周量上涨,绿色表示较上周量下跌
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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