南华期货：期权日报（2022/3/1）|南华期货_新浪财经

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　　南华期货研究所周小舒投资咨询证号：Z0014889

　　南华期货研究所王茜投资咨询证号：Z0016168

　　一、期权策略跟踪

　　行情判断：50ETF震荡

　　期权持仓：卖出一手50ETF购3月3.5认购期权；卖出一手50ETF沽3月2.85认沽期权

　　二、金融期权数据

　　上个交易日，金融期权隐含波动率上升，历史波动率小幅变化。认沽期权隐含波动率有所上升，波动率期限结构整体上移，期权市场出现避险情绪。南华50ETF期权波动率指数是21.04，南华沪深300期权波动率指数是19.74，南华波动率指数上升，股指探底回升，乌俄局势持续紧张，短期不确定性仍存，建议投资者构建卖出近月期权勒式组合策略，同时买入认沽期权规避风险。

　　三、商品期权数据

　　昨日日盘标的走势整体分化，因地缘政治导致商品波动加剧似乎暂缓。从期权隐含波动率的角度来看，昨日商品期权隐含波动率涨跌不一，有所分化，板块间未见明显的齐涨齐跌现象。具体来看，升波效应靠前的品种包括甲醇、棉花，其隐波分别上涨11.03%和9.68%。

　　免责申明

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